Les meilleurs paramètres pour les stratégies quotidiennes

Bonjour à la Communauté

Je cherche à construire des stratégies basées sur l'horizon journalier pour le marché des changes.

Je suppose que les tests de robustesse en ligne avec les cours quastiques ne devraient pas poser de problème.

Pour réduire mon temps de construction, je réfléchis à la configuration que je devrais utiliser.

la taille de l'excédent de perte ?

objectif de rentabilité ou absence d'objectif de rentabilité ?

des paramètres symétriques pour les positions longues et courtes ou des stratégies uniques pour chaque direction ?

stratégies simples ou logiques floues ?

filtrage - sur 6 ans de construction (3 ans dans l'échantillon, 3 ans hors de l'échantillon) chiffres commerciaux ? facteur de profit ? rendement par rapport à l'amortissement ?

 

Merci d'avance

 

 

 

les réponses que vous devez connaître personnellement - comment pouvons-nous savoir quelles stratégies vous souhaitez ?

vous voulez fermer le vendredi ou non - les écarts d'une semaine pourraient poser problème

vous voulez attraper des tendances plus longues, ou pas ? la fixation des SL et TP doit être différente pour chaque type...

le marché sur lequel vous allez opérer - chaque marché a sa propre volatilité et les SL et PT doivent être ajustés en conséquence

etc. etc. etc.

Bonjour hankeys. Ma question est assez similaire à ce fil de discussion.

Je commence à comprendre l'importance du nombre de permutations d'indicateurs/paramètres/opérateurs etc etc. Même si vous sélectionnez une seule règle d'entrée avec une sortie fixe, c'est un nombre assez important dans la région du googolplex, j'en suis sûr (peut-être pas si grand que ça, mais certainement plus grand que ce que je peux comprendre).

Ce qui me perturbe, c'est qu'il y a pas mal de gens ici qui recommandent la génération aléatoire avec des tas de signaux/indicateurs/opérateurs activés. Cependant, dans ce scénario, vous pourriez générer des stratégies à raison d'un million par heure et il faudrait encore des centaines (voire des milliers) d'années pour les passer toutes en revue. Cela signifie que les chances de trouver une stratégie solide sont très faibles.

D'après votre message ci-dessus, il semble que vous réduisiez d'abord cet espace ? Voici quelques questions spécifiques que je me pose à ce sujet :

1. Combien d'indicateurs allez-vous typiquement sélectionner pour une "course" ? Comment les sélectionnez-vous ?

2. Qu'est-ce que typiquement le nombre maximum de pas par paramètre que vous autorisez ?

3. Vous arrive-t-il de calculer le nombre total de permutations de paramètres à titre de contrôle avant de commencer à générer des données ?

Plus généralement, vous avez mentionné ci-dessus que vous pensiez d'abord à la stratégie que vous voulez, mais comment cela se traduit-il dans les décisions que vous prenez ? Si ce n'est pas trop demander... ce serait fantastique si vous pouviez donner un exemple rapide de votre processus de réflexion pour rechercher un type spécifique de stratégie. Par exemple, une stratégie breakout dans un marché à volatilité moyenne et à forte tendance.

j'utilise la plupart des indicateurs, mais j'essaie à chaque fois des réglages un peu différents - dates IS/OOS, valeurs SL/TP...TP requis ou non, etc. etc.

Merci. Dans quelle mesure jouez-vous avec les paramètres min/max/étapes ?