Criando um portfólio que não colide

Olá,

Estou tendo dificuldades para criar um portfólio a partir de minhas estratégias geradas, sem que as estratégias colidam.

- Quando adicionei 5 estratégias usando a função "criar portfólio", o "portfólio mesclado" teve muito menos negociações do que as 5 estratégias combinadas. Minha conclusão é que, se uma ordem for aberta usando uma estratégia, as outras 4 estratégias não poderão abrir negociações ao mesmo tempo, o que não faz sentido. Ao criar um portfólio, obviamente queremos que cada estratégia negocie por conta própria, independentemente do que as outras estratégias estejam fazendo, portanto, se a estratégia 1 tiver 50 negociações por mês e a estratégia 2 tiver 70 negociações por mês, o "portfólio mesclado" deverá mostrar 120 negociações.

- Outra pergunta é semelhante para o MT4, digamos que eu adicione 10 estratégias ao meu terminal EURUSD mt4. Em seguida, abro 10 gráficos eurusd no MT4 e coloco cada estratégia em cada gráfico, atribuindo um número mágico diferente para cada estratégia. Se uma delas tiver uma ordem em execução, a segunda estratégia abriria uma negociação se uma regra de entrada fosse cumprida, já que ela tem um número mágico diferente? ou qualquer "ordem em execução" de uma estratégia SQX interromperia todas as outras estratégias?

- Na mesma linha de raciocínio, se eu quiser que uma estratégia gerada abra uma negociação caso uma condição de entrada seja atendida, MESMO QUE essa MESMA estratégia tenha uma negociação em andamento aberta (digamos, com um máximo de 5 negociações abertas ao mesmo tempo para uma estratégia), qual é a maneira mais fácil de implementar isso?

Obrigado por sua ajuda, pessoal.

Ilya

Cada estratégia é independente e, se o número mágico for diferente em cada estratégia, as estratégias terão vida própria

Não entendo onde você está enfrentando alguma colisão - eu nunca enfrentei isso

hankeys escreveu:

Cada estratégia é independente e, se o número mágico for diferente em cada estratégia, as estratégias terão vida própria. Não entendo onde você está enfrentando alguma colisão - nunca enfrentei isso.

Você pode me ajudar com a primeira pergunta? Sobre a criação de um portfólio de estratégias, que funcionam de forma independente?

Ilya

Não entendo qual é o problema exato que você está enfrentando - coloque os arquivos STR no QA, execute o criador de portfólio, certifique-se de minimizar a correlação mensal e você terá um portfólio de estratégias que terá melhores resultados do que uma estratégia

use um número mágico diferente no código MQL e negocie, sem problemas

Mas você deve saber que haverá negociações abertas ao mesmo tempo, mas cada estratégia terá outro SL, PT, trailing, etc.