O valor do drawdown não parece fazer sentido?
3 respostas
EthanE
6 anos atrás #232906
Hullo. Maybe someone could help me understand if I’m missing something. I imported a couple of backtests into QA4 and had a look at the drawdown value and became very confused. When shown in percentage terms, the DD figure on a $250,000 equity figure stands at 156.39% but the dollar amount of drawdown is $85,856 maximum. At no time is $85,856 equal to %156.39 of the account so I’m not sure why the drawdown figure shows this way.
O valor da porcentagem de saque é medido em relação a algo diferente do saldo da conta?
Anexei uma captura de tela do problema.
Marca Fric
6 anos atrás #232918
Parece que há um erro no cálculo do Drawdown do %, embora seja difícil dizer isso sem ver os dados.
Você poderia anexar seu relatório whatif_Portfolio aqui? Vou dar uma olhada nele.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
EthanE
6 anos atrás #232933
Ok, pela terceira vez, vou dar uma chance a esta postagem. Parece que o fórum não gosta de uploads de arquivos sqa. Portanto, aqui estão alguns links do Dropbox,
https://www.dropbox.com/s/kpxv0ucf5qf7f4a/Portfolio.sqa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jdspkki9jtctfze/whatIf_Portfolio.sqa?dl=0
Infelizmente, eu apaguei o portfólio na postagem original, portanto, não tenho essa informação para você, mas o portfólio hipotético acima mostra um drawdown superior a 100%, sendo que acredito que o drawdown em relação a uma conta de $250.000 pode ter chegado a aproximadamente 25%.
Obrigado por ter analisado a questão, Mark.
siolibros
5 anos atrás #240006
olá
Estou com o mesmo problema.
Atualmente, ainda há discrepâncias com o DD entre o mt4-5report e o QA usando os mesmos dados CSV.
Veja as capturas de tela
Cenário: EURUSD CSV h1 15years baixado com tickstory
Otimização de backtest no MT5, escolhemos uma estratégia para carregar no QA.
Antes de executar o QA, colocamos o CSV exportado do metatrader no caminho solicitado pelo QA e, na guia "open balances", computamos o arquivo CSV escolhido.
Carregamos a estratégia no QA, que mostra o mesmo lucro, as mesmas negociações do relatório do Metatrader. Os rebaixamentos são diferentes.
O QA sempre mostra um drawdown melhor (menor), em comparação com os relatórios do metatrader.
O Metatrader5 mostra "Equity drawdown maximal" = 2436,03 euros -- observe "balance drawdown maximal" 831,85 euros
Esse valor 831,85 é inútil. Lembre-se desse valor.
QAnalyzer: quais dados são exibidos no drawdown? 831,85 eur esse valor não está correto, mesmo que tenhamos carregado o mesmo arquivo CSV usado para criar o backtest.
Alguém poderá consertar ou resolver esse problema frustrante?
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