Primeiras impressões do Strategy Quant

Olá,

Estou criando algos há 4 anos. Os primeiros foram criados usando um programador. Eu especificava as construções e ele entregava o bot para teste.

Em seguida, passei a usar o construtor TradeView Australia e, há cerca de dois anos, criei e testei meu próprio algoritmo.

Cheguei a um ponto em que não tinha processos de teste robustos e estava fazendo muita otimização excessiva.

Foi então que usei o Data Manager para obter 5 anos de dados de ticks, o que achei que me ajudaria.

Estou ouvindo vocês rindo agora. Os dados de ticks levaram uma semana para serem baixados e transferidos para o meu computador em todos os mercados principais e secundários. Eu estava usando um script para colocá-los no MT4 e ajustá-los aos sistemas da minha corretora. Depois, adaptei alguns algoritmos muito bem durante 5 anos que, é claro, foram um show total de sh%% quando o executei ao vivo.

Gostei da ideia de um gerador em cima do back-end quântico que o Strategy Quant oferece, porque achei que ficaria muito apegado às minhas ideias e acabaria perseguindo o mesmo estilo de estratégia por longos períodos de tempo.

Agora que estabeleci um pequeno fluxo de trabalho, o poço de candidatos está se enchendo muito bem.

Acho que essa ferramenta é excelente, mas somente nas mãos certas, e uma coisa que os fluxos de trabalho claros não mostrarão é como juntar tudo isso e criar um portfólio que não seja dos mercados. Tenho uma noção bastante boa de como quero fazer isso, portanto, não me preocupo com isso. No entanto, parece que outros aqui estão tendo dificuldades com isso.

Algumas pessoas aqui disseram que tiveram dificuldades com o forex.

Pelo que posso ver agora, GBPUSD, EURUSD e GBPJPY estão mostrando resultados com os quais posso trabalhar para criar portfólios de cada um deles.

O restante dos mercados menores (NZDCAD, CADCHF, EURJPY, EURGBP, USDJPY, GBPCAD, GBPAUD) que tentei pesquisar não deu em nada e, literalmente, não tenho ideia de como definir mercados vinculados para testes de mercados adicionais, já que a lógica de por que EURUSD, GBPUSD e USDCHF são seguros para serem testados uns nos outros não ficou clara.

Presumo que os spreads realmente arruínem muitos desses mercados. Eu estava pensando em criar algoritmos que negociassem apenas em determinados horários para ver se conseguiria encontrar algo bom lá, mas tenho uma pergunta. Posso impedir que o algoritmo opere em spreads amplos? Existe uma maneira de permitir a negociação somente quando os spreads estiverem abaixo de um determinado limite?

Agradeço qualquer contribuição.

Obrigado

Cristóvão

Com o AlgoWizard, você pode criar um bloco personalizado, como "Spread in pips < 0,5", e atribuir-lhe peso no processo de construção ou criar um modelo com esse código e deixar que o restante das condições seja gerado aleatoriamente.

Modelos de estratégia - StrategyQuant

Muito obrigado! Ainda preciso entender o AlgoWizard, mas acabei de entrar e verifiquei que posso fazer isso. Mais uma vez, obrigado!