O gerenciamento de dinheiro calculou o drawdown?

Olá a todos!

Recentemente, adquiri uma licença do Quant Analyzer e estou enfrentando problemas ao procurar um valor preciso de drawdown. Quando carrego o arquivo de relatórios do MT4 e o transformo em um portfólio, ele indica um drawdown muito baixo, em torno de 3% e, pelo que entendi, ele supõe que cada estratégia está sendo executada em uma conta independente e, portanto, não está sendo composta, quando executo uma simulação de gerenciamento de dinheiro, parece que os resultados são compostos, pois o valor do drawdown vai para um drawdown mais realista de 8%. Ainda assim, não tenho certeza se a ferramenta de gerenciamento de dinheiro tem algum problema ou algo assim, pois não importa se altero o depósito inicial, sempre obtenho exatamente a mesma curva de patrimônio líquido, em que menos capital deveria resultar em menos lucro líquido final e vice-versa.

Não tenho certeza se os valores mostrados estão corretos ou não. Deixei as configurações no MM original, que presumo e espero que calcule o drawdown e o tamanho da posição proporcionalmente ao backtest, de modo que, se em algum momento uma operação tiver um SL de 1%, ele a manterá nesse tamanho, independentemente do tamanho da conta naquele momento... Não posso usar nenhum MM personalizado porque cada estratégia tem um método de gerenciamento de dinheiro diferente e, nesse momento, não sei o que esperar, pois obviamente o backtesting do período específico de DD no MT4 e a soma dos resultados de cada par darão um resultado pessimista, pois não levarão em conta o capital que está sendo reduzido para o dimensionamento da posição, mas também não posso confiar no Quant Analyzer por causa do problema do módulo de gerenciamento de dinheiro, pois se eu alterar o depósito inicial, ele sempre diz o mesmo resultado final, o que não faz sentido.

Espero que alguém possa me indicar o que está acontecendo 🙂

Cumprimentos,

Fernando.

Olá,

Seria melhor se você fornecesse o relatório (estratégias) que está tentando analisar como um portfólio com algumas capturas de tela. Você pode enviar para nosso e-mail de suporte [email protected]