O impacto da distância mínima?

Olá a todos,

Qual é o impacto da "Distância mínima" nos parâmetros de teste?

Isso tem o mesmo significado para MC ou MT4?

Olá,

Algumas corretoras simplesmente não permitem que você saiba colocar ordens stop muito próximas do preço de mercado atual. Essa configuração é então usada para corresponder à do corretor.

Se a distância mínima de stop da sua corretora for de 5 pips e o preço de mercado atual for, digamos, 1,0000, então o preço mais próximo em que você pode colocar uma ordem será 1,0005 ou 0,9995, alternativamente

Obrigado, tomas262,

Agora está muito claro.

Atualmente, não conheço nenhuma corretora que tenha essa limitação - esse é um comportamento antigo das corretoras

Mas, ainda assim, você pode usar essa configuração se não quiser que as estratégias entrem nas ordens pendentes muito perto do preço real de mercado

Olá, pessoal, como posso verificar a distância mínima que minha corretora permite para cada instrumento? Eu uso os mercados IC, mas não vejo essa informação especificada em lugar algum. Obrigado!

https://www.icmarkets.com/sc/en/trading-accounts/overview

Restrição de distância do pedido - NENHUMA

Atualmente, não conheço nenhuma corretora que tenha alguma limitação

Na verdade, vi uma no outro dia. Windsor, algo baseado em Chipre, com distância mínima de 2 pip.

Outro motivo para a necessidade de ajustar a implementação do stop loss e do lucro iniciais.

A estratégia usa níveis de indicadores como stop loss. O stop loss inicial se tornaria um trailing stop loss ou a condição do indicador para a saída.

Isso enfraquecerá o efeito das regras de saída (condição dos indicadores para saída) ou do método de trailing stop, ou causará confusão lógica.

//————————
// Ordens de saída (SL, PT, Trailing) para a regra: Entrada longa
//————————
if(MarketPosition > 0) then begin
LongSLPlaced = false;
If BarsSinceEntry = 0 then begin
IntLongSL = 0;
IntLongTS = 0;
fim;
// StopLoss
IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]);
IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true);
Venda("LongSL") na próxima barra no stop IntLongSL;
LongSLPlaced = true;

…

Conforme mostrado na figura, se o stop loss inicial for executado na lógica correta, o stop loss intermediário não deverá ocorrer.

eastpeace escreveu:

Outro motivo para a necessidade de ajustar a implementação do stop loss e do lucro iniciais. A estratégia usa níveis de indicadores como stop loss. O stop loss inicial se tornaria um trailing stop loss ou a condição do indicador para a saída. Isso enfraquecerá o efeito das regras de saída (condição dos indicadores para saída) ou do método de trailing stop, ou causará confusão lógica. //-------- // Ordens de saída (SL, PT, Trailing) para Regra: Entrada longa //-------- if(MarketPosition > 0) then begin LongSLPlaced = false; If BarsSinceEntry = 0 then begin IntLongSL = 0; IntLongTS = 0; end; // IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]); IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true); Sell("LongSL") next bar at IntLongSL stop; LongSLPlaced = true; ... Conforme mostrado na figura, se o stop loss inicial for executado na lógica correta, o stop loss intermediário não deverá ocorrer.

Desculpe, isso não deveria aparecer nesta postagem.