L'impact de la distance minimale ?

Bonjour à tous,

Quel est l'impact de la "distance minimale" dans les paramètres de test ?

A-t-il la même signification pour MC ou MT4 ?

Bonjour,

certains courtiers ne vous permettent tout simplement pas de savoir que vous placez des ordres stop trop près du prix actuel du marché. Ce paramètre est alors utilisé pour correspondre à celui du courtier.

Si la distance minimale de votre courtier est de 5 pips et que le prix actuel du marché est, disons, de 1,0000, le prix le plus proche auquel vous pouvez placer un ordre sera de 1,0005 ou de 0,9995.

Merci, tomas262,

C'est très clair maintenant.

A l'heure actuelle, je ne connais pas de courtier qui ait cette limitation - c'est un comportement passé des courtiers.

Vous pouvez néanmoins utiliser ce paramètre si vous ne voulez pas que les stratégies saisissent les ordres en attente trop près du prix réel du marché.

Bonjour, comment puis-je vérifier la distance minimale que mon courtier autorise pour chaque instrument ? J'utilise les marchés IC, mais je ne vois pas cette information spécifiée quelque part. Je vous remercie !

https://www.icmarkets.com/sc/en/trading-accounts/overview

Restriction de la distance de commande - AUCUNE

Je ne connais pas de courtier qui ait des limitations.

En fait, j'en ai vu un l'autre jour. Windsor quelque chose basé à Chypre avait une distance minimale de 2 pip.

Une autre raison explique la nécessité d'ajuster la mise en œuvre du stop loss et du profit initiaux.

La stratégie utilise des niveaux d'indicateurs comme stop loss. Le stop loss initial devient un stop loss suiveur ou la condition de sortie de l'indicateur.

Cela affaiblira l'effet des règles de sortie (indicateurs conditionnant la sortie) ou de la méthode du stop suiveur, ou entraînera une confusion logique.

//————————
// Ordres de sortie (SL, PT, Trailing) pour la règle : Entrée longue
//————————
if(MarketPosition > 0) then begin
LongSLPlaced = false ;
Si BarsSinceEntry = 0 alors begin
IntLongSL = 0 ;
IntLongTS = 0 ;
fin ;
// StopLoss
IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]) ;
IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true) ;
Sell("LongSL") next bar at IntLongSL stop ;
LongSLPlaced = true ;

…

Comme le montre la figure, si le stop loss initial suit la bonne logique, le stop loss intermédiaire ne devrait pas se produire.

eastpeace a écrit :

Une autre raison explique la nécessité d'ajuster la mise en œuvre du stop loss et du profit initiaux. La stratégie utilise des niveaux d'indicateurs comme stop loss. Le stop loss initial deviendrait un stop loss suiveur ou la condition de sortie de l'indicateur. Cela affaiblira l'effet des règles de sortie (conditions de sortie des indicateurs) ou de la méthode du stop suiveur, ou entraînera une confusion logique. //-------- // Ordres de sortie (SL, PT, Trailing) pour la règle : Entrée longue //-------- if(MarketPosition > 0) then begin LongSLPlaced = false ; If BarsSinceEntry = 0 then begin IntLongSL = 0 ; IntLongTS = 0 ; end ; // StopLoss IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]) ; IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true) ; Sell("LongSL") next bar at IntLongSL stop ; LongSLPlaced = true ; ... Comme le montre la figure, si le stop loss initial s'exécute selon la logique correcte, le stop loss intermédiaire ne devrait pas se produire.

Désolé, ceci ne devrait pas apparaître dans ce message.