L'impatto della distanza minima?
8 risposte
eastpeace
4 anni fa #248979
Ciao a tutti,
Qual è l'impatto della "Distanza minima" nei parametri del test?
Ha lo stesso significato per MC o MT4?
tomas262
4 anni fa #248987
Salve,
Alcuni broker non consentono di inserire ordini di stop troppo vicini al prezzo di mercato corrente. Questa impostazione viene quindi utilizzata per adeguarsi a quella del broker.
Se la distanza minima di stop del vostro broker è di 5 pip e il prezzo di mercato corrente è, per esempio, 1,0000, il prezzo più vicino a cui potete piazzare un ordine sarà 1,0005 o 0,9995.
eastpeace
4 anni fa #248999
scagnozzi
4 anni fa #249000
In questi tempi non conosco broker che abbiano questa limitazione - si tratta di un comportamento passato dei broker
ma è comunque possibile utilizzare questa impostazione, se non si vuole che le strategie inseriscano gli ordini pendenti troppo vicino al prezzo di mercato effettivo
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AndrEAs SQ
4 anni fa #254917
Ciao ragazzi, come posso verificare la distanza minima che il mio broker consente per ogni strumento? Io uso i mercati IC, ma non vedo questa informazione specificata da nessuna parte. Grazie!
AndrEAs
scagnozzi
4 anni fa #254925
https://www.icmarkets.com/sc/en/trading-accounts/overview
Limitazione della distanza dell'ordine - NESSUNA
Non conosco nessun broker che abbia qualche limitazione.
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
mabi
4 anni fa #254926
In realtà ne ho visto uno l'altro giorno. Windsor qualcosa con sede a Cipro aveva una distanza minima di 2 pip.
eastpeace
4 anni fa #254936
Un altro motivo per cui è necessario regolare l'implementazione dello stop loss e del profitto iniziale.
La strategia utilizza i livelli degli indicatori come stop loss. Lo stop loss iniziale diventerebbe un trailing stop loss o la condizione dell'indicatore per l'uscita.
Ciò indebolirà l'effetto delle regole di uscita (condizione di uscita degli indicatori) o del metodo del trailing stop, o causerà confusione logica.
//————————
// Ordini di uscita (SL, PT, Trailing) per la regola: Ingresso lungo
//————————
se(MarketPosition > 0) allora iniziare
LongSLPlaced = false;
Se BarsSinceEntry = 0 allora iniziare
IntLongSL = 0;
IntLongTS = 0;
fine;
// StopLoss
IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]);
IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true);
Vendere("LongSL") la prossima barra allo stop IntLongSL;
LongSLPlaced = true;
…
Come mostrato nella figura, se lo stop loss iniziale viene eseguito secondo la logica corretta, lo stop loss intermedio non dovrebbe verificarsi.
eastpeace
4 anni fa #254937
Un altro motivo per cui è necessario regolare l'implementazione dello stop loss e del profitto iniziale. La strategia utilizza i livelli degli indicatori come stop loss. Lo stop loss iniziale diventerebbe un trailing stop loss o la condizione di uscita dell'indicatore. Questo indebolirà l'effetto delle regole di uscita (condizione di uscita degli indicatori) o del metodo del trailing stop, o causerà confusione logica. //-------- // Ordini di uscita (SL, PT, Trailing) per la regola: Ingresso lungo //-------- if(MarketPosition > 0) then begin LongSLPlaced = false; If BarsSinceEntry = 0 then begin IntLongSL = 0; IntLongTS = 0; end; // StopLoss IntLongSL = Round2Fraction(SQ_EMA(High, EMAPeriod2)[3]); IntLongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(IntLongSL, MinimumSL, MaximumSL, true); Sell("LongSL") alla prossima barra allo stop IntLongSL; LongSLPlaced = true; ... Come mostrato nella figura, se lo stop loss iniziale viene eseguito secondo la logica corretta, lo stop loss intermedio non dovrebbe verificarsi.
Scusate, questo non dovrebbe comparire in questo post.
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