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Alemãoroll overs, sessão inicial, spread alto, como evitar?
2 respostas
Gin
3 anos atrás #267530
Essas anomalias ocorrem durante o início inicial das sessões de segunda-feira ou durante os roll overs
As negociações são abertas com um spread de 100-200 pontos!
SL:0.0080343,
Como evitar? especialmente para negociações diárias
eles tendem a começar às 00:00 e você não pode limitar o intervalo de tempo a, digamos, 02:00 a 23:00
porque, nesse caso, nenhuma negociação acontece no gerador sqx
2020.11.16 00:03:03.660 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: open #212114233 sell stop 1.00 GBPUSD at 1.31764 ok
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: OrderSendReliable v36: About to call OrderSend(), comment = gbpusd-h4-random-WF Matrix - S
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: OrderSendReliable v36: Tentativa de SELL STOP GBPUSD: 1.000 lotes @1.317640 sl:0.000000 tp:0.000000
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: - SQ LOG 2020.11.16 00:03 Tipo de ordem de abertura SELL STOP com preço 1.31764. Preços atuais de mercado: 1.31964 / 1.31764
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: - SQ LOG 2020.11.16 00:03 Calculated LotSize is <= 0. Using LotsIfNoMM value: 1)
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: - SQ LOG 2020.11.16 00:03 Max money to risk: 500, SL:0.0080343, One lot drawdown: 130960.57, Valor do ponto: 100000
2020.11.16 00:03:03.316 gbpusd-h4-random-WF Matrix - Strategy 0.153522826 GBPUSD,H4: - SQ LOG 2020.11.16 00:03 Computing Money Management - Smallest_Lot: 0.01, Largest_Lot: 200, Computed
Tomas Vanek
3 anos atrás #267537
Olá, você pode definir o atraso da barra aberta como 10. Isso significa que sua ordem terá um atraso de 10 minutos a partir da meia-noite 😉 Essa opção pode ser definida nas configurações de MQL4/5.
Tomas Vanek, fundador da QuantMonitor.netO Dr. QuantMonitor.net é um visionário em negociação automatizada. Movido pela paixão pela eficiência nas finanças, ele criou o QuantMonitor.net para oferecer soluções robustas de monitoramento em tempo real, simplificando o gerenciamento de estratégias de negociação para traders de todos os níveis. Sua inovação está mudando o cenário da negociação algorítmica.
hankeys
3 anos atrás #267538
Mas receio que, se essa opção for usada para H4 ou TF inferior, cada candle será avaliado como atrasado, de modo que o backtest será muito diferente
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