seleção de estratégias

Olá a todos,

Tenho muitas estratégias que passaram em todos os testes do meu plano, mas tenho que selecionar algumas delas para colocar no mercado real.
Que critérios posso usar para selecionar as estratégias para criar meu portfólio?
Sei que não é fácil, mas gostaria de selecionar os melhores para o futuro, não para o passado.

Obrigado

Olá,

Independentemente da técnica que você usa para avaliar suas estratégias, não há garantias para o futuro. Em geral, eu procuraria estratégias que

• tiveram bom desempenho em um período de tempo mais longo e em dados não usados para criar a estratégia (dados não vistos)
• apresentou bom desempenho em vários conjuntos de parâmetros
• apresentou bom desempenho durante o teste de Monte Carlo
• tiveram um bom desempenho em pelo menos um ou dois períodos de tempo adicionais
• têm baixa correlação quando relacionadas a outras estratégias em meu portfólio

Pode haver outros critérios importantes, mas as regras acima são as mais importantes para mim

Execute as estratégias na plataforma de negociação de sua escolha (Mt4, MT5 etc.) e compare os resultados e as curvas de patrimônio com o back test da SQX. Algumas serão diferentes, portanto, você pode descartá-las.

Em seguida, execute os restantes em uma demonstração por um período de incubação. Quando estiver satisfeito com o comportamento deles conforme planejado, coloque-os em uma conta real.

Monitore seu portfólio real e, quando qualquer um dos algoritmos componentes começar a falhar, substitua-os por novos do seu processo de desenvolvimento contínuo.