Entendendo os fusos horários e a diferença no comportamento estratégico

Estou tentando entender as diferenças nos fusos horários de diferentes corretoras de forex e o comportamento da mesma estratégia entre corretoras diferentes.

Instalação:

- Eu moro na Holanda UTC+2

- Corretora Forextime UTC+1

- Corretora AAAFX UTC-2

- Os dados de backtest usados no SQ são da Dukascopy, dados convertidos com UTC+2

Todas as minhas estratégias são baseadas em um período de 1 hora, sem fechamento de EOD e sem fechamento de fim de semana. Agora, executo a mesma estratégia nas duas corretoras acima.

Como posso explicar as diferenças entre Preço, S/L e T/P?

O preço de entrada da mesma estratégia na AAAFX é 131,870 e na Forextime é 131,427, e o S/L também é diferente.

Olá,

De acordo com os rótulos mostrados em ambos os gráficos, parecem ser duas estratégias diferentes: 20190904-Strategy 0.6626011-GBPJPY_H1_Plus02 VS 20190910-Strategy 3.33.129-GBPJPY-Plus2h

Além disso, vejo uma pequena diferença nos dados entre as duas corretoras, portanto, depende de como o SL e o PT são calculados... é difícil dizer qual é a causa real a partir dessas telas. Se você anexar a estratégia, poderemos elaborar mais

muitos blocos de construção são sensíveis a dados e ao tempo... como todos os blocos de construção diários, etc.

tomas262 escreveu:

Olá, de acordo com os rótulos mostrados nos dois gráficos, parece que são duas estratégias diferentes 20190904-Strategy 0.6626011-GBPJPY_H1_Plus02 VS 20190910-Strategy 3.33.129-GBPJPY-Plus2h Também vejo uma pequena diferença nos dados entre as duas corretoras, portanto, depende de como o SL e o PT são calculados... é difícil dizer qual é a causa real a partir dessas telas. Se você anexar a estratégia, poderemos elaborar mais

A captura de tela é um pouco enganosa, os gráficos são de estratégias diferentes, mas a anotação vermelha e os preços mencionados na minha postagem são da mesma estratégia. Anexei a estratégia.

hankeys escreveu:

muitos blocos de construção são sensíveis a dados e ao tempo... como todos os blocos de construção diários, etc.

Entendo, mas não uso blocos de construção diários em todas as minhas estratégias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem saída EOD. Na minha opinião, as estratégias não deveriam ser sensíveis ao tempo, mas talvez eu esteja perdendo alguma coisa. A única coisa que posso pensar para explicar a diferença de comportamento é o que já foi mencionado por Tomas: a diferença no preço do par entre as duas corretoras (5-15 pips) e, portanto, o cálculo de S/L T/P é diferente.