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Resultado do WF não está claro

4 respostas

Morningbull

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4 anos atrás #257933

Olá,

Estou anexando o resultado da otimização Walk Forward, mas algo não está claro para mim: por que, por exemplo, o "Lucro líquido IS / Número de dias IS" para cada execução não é igual ao lucro médio por dia IS?

No exemplo, o lucro líquido da primeira execução é 300,06, o número de dias é 2556, o lucro médio deveria ser 300,06/2556=0,117, mas, em vez disso, é 0,44. Por quê?

Observei também que nas condições (lado esquerdo da captura de tela) o WF Avg. profit per day IS corresponde sempre à primeira execução da otimização, nesse caso 0,44, talvez eu não tenha entendido como ele é calculado.

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Morningbull

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4 anos atrás #257960

Verifique também esta outra imagem anexa: o "Lucro líquido do WF" é maior do que o "Net Profit" original, mas o "Lucro médio por dia do WF" é menor do que o "Lucro médio por dia" original.

Ou eu não entendi alguma coisa ou há um bug no cálculo do lucro médio por dia. Observe que estou usando a versão 126, ainda não tentei a versão 127.

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Marca Fric

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4 anos atrás #257999

Confirmo que parece haver algum problema com ele, criei uma tarefa para isso: https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_6292

 

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EstratégiaQuant arquiteto

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Gianfranco

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4 anos atrás #258001

mas na versão 126 ou 127?

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Morningbull

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3 anos atrás #258040

Não tentei a compilação 127, mas acho que o erro também está lá

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