Von den Schildkröten bis heute: Wie eine 40 Jahre alte Strategie immer noch funktioniert

In den 1980er Jahren wollte der legendäre Händler Richard Dennis beweisen, dass große Händler nicht geboren, sondern ausgebildet werden können. Er brachte einer Gruppe von absoluten Anfängern seine einfachen Regeln bei, und gemeinsam wurden sie bekannt als die Schildkröten-Händler. Ihre Durchbruchsstrategien führten zu Millionengewinnen.

In meinem neuesten YouTube-Video stelle ich diese ikonische Methode Schritt für Schritt nach und verwende dabei moderne Hilfsmittel wie Strategisch Eins und AlgoCloud. Sie werden es entdecken:

• 📈 Wie die Donchianischer Kanal Der Ausbruch funktioniert sowohl für Long- als auch für Short-Trades.

• ⏳ Die kurzfristiges 20/10-System gegen die langfristiges 55/20-System.

• 🛠️ Wie man Filter mit gleitenden Durchschnitten, Volatilitätsregeln und Risikokontrollen einrichtet.

• 💡 Warum die Strategie viele kleine Verluste in Kauf nimmt, um ein paar große Gewinne zu erzielen.

• ⚙️ Ein vollständiger Überblick über das Erstellen, Testen und Bereitstellen von Strategien in AlgoCloud.

Das ist nicht nur Theorie - Sie werden sehen, dass die Aktienkurven, Backtests und Risikomanagement in Aktion. Am Ende werden Sie verstehen, warum dieses jahrzehntealte System auch heute noch Trader anzieht.

👉 Sind Sie bereit, in eines der faszinierendsten Handelsexperimente aller Zeiten einzutauchen?

🎥 Sehen Sie sich das vollständige Video auf YouTube an und erfahren Sie, wie die Turtle-Regeln auch auf modernen Märkten noch zu profitablem Handel führen können.

Abschrift:

Hallo, liebe Gewerbetreibende.
Heute habe ich eine weitere Strategie für Sie vorbereitet.
Es handelt sich um eine Ausbruchsstrategie, die auf dem Donchian-Kanal basiert, den ich eigentlich aus einem Buch entliehen habe.
Dieses Buch stammt von Curtis Spade, der Mitglied der legendären Turtles-Gruppe war.
Er nahm an den Experimenten von Richard Dennis teil, bei denen einer Gruppe von Jugendlichen der Handel beigebracht wurde, so dass sie für ihn Geld verdienen konnten.
Und heute werde ich Ihnen zeigen, wie diese Strategie aussieht.
Also, kommen wir zur Sache.
Diese ganze Strategie basiert also auf Ausbrüchen.
Bei Long-Positionen basiert sie auf dem Durchbrechen der Höchststände.
Bei Short-Positionen gehen wir eine Short-Position ein, wenn der Kurs die Tiefststände durchbricht.
In diesem Video zeige ich Ihnen zwei Arten dieser Strategie, die Richard Dennis verwendet hat.
Die eine ist eine kurzfristige Strategie, die andere ist eine langfristige Strategie.
Werfen wir einen Blick auf die kurzfristige Entwicklung, d. h. den Ausbruch über das 20-Tage-Hoch.
Der Ausstieg erfolgte, als der Kurs auf den tiefsten Stand seit 10 Tagen zurückfiel.
Die langfristige Strategie basiert auf dem Zeitpunkt, an dem der Kurs das 55-Tage-Hoch durchbrochen hat und am 20-Tage-Tief aussteigt.
Dem Buch zufolge verwendet die Strategie Trendfilter nur dann, wenn die Strategie eine Long-Position eingeht, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt höher ist als der langfristige gleitende Durchschnitt mit einer Periode von 350.
Sobald der kurzfristige EMA unter dem langfristigen EMA liegt, gehen wir kurzfristige Short-Trades ein.
Der Einfachheit halber werde ich Ihnen heute nur Long-Trades zeigen.
Jetzt ist es an der Zeit, auf die Strategic One-Software umzusteigen.
Gehen Sie auf die Registerkarte Algorithmus, und wir werden für die Algo Cloud Engine bauen.
Hier wähle ich aus, dass ich die Single-Asset-Cloud-Strategie verwenden möchte.
Ich werde eine kurzfristige Strategie für ETS entwickeln, speziell für den NASDAQ mit dem Symbol QQQ.
Dann fangen wir mal an.
Zunächst werde ich die Trigger auf "on bar close" setzen, da ich am Ende des Tages ein- und aussteigen werde.
Die erste Bedingung ist, dass der Schlusskurs den höchsten Stand der letzten 20 Tage durchbrechen muss.
Der Schlusskurs ist also höher als der höchste Stand.
Höchststand in 20 Tagen.
Close zero, index zero, weil ich möchte, dass der Kurs der aktuellen Kerze, also des aktuellen Balkens am Ende des Tages, größer ist als der höchste Stand in 20 Tagen, der aus der vorherigen Kerze berechnet wurde.
Als Nächstes folgt die Ausstiegsbedingung, bei der wir aussteigen wollen, sobald der Kurs den tiefsten Stand seit zehn Tagen durchbricht.
Die Ausstiegsbedingung ist also wieder eng.
Der aktuelle Nullwert ist kleiner oder niedriger als der niedrigste Tiefstwert, der die Minimalfunktion des Tiefstwerts über 10 Tage ist.
Und jetzt können wir versuchen, es zu testen.
Es gibt hier definitiv eine gewisse Macht, also macht es Sinn.
Und dem Buch zufolge gibt es auch einen Stop-Loss, der tatsächlich das Doppelte der durchschnittlichen ATR-Volatilität über 20 Tage beträgt.
Ich werde also den Stop-Loss hinzufügen.
Testen wir es.
Um ehrlich zu sein, sind die Ergebnisse so ziemlich die gleichen.
Ich werde die bereits erwähnte Filterbedingung hinzufügen, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt.
Ich habe einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet, so dass der EMA des Schlusskurses für 20 Tage höher ist als der langfristige EMA für 350 Tage.
Der EMA 20 ist also größer als der EMA 350.
Versuchen wir es noch einmal.
Und wie Sie sehen können, ist die Inanspruchnahme auf weniger als 2% gesunken.
Die Anzahl der Gewerke beträgt 93.
Und wenn ich mir das anschaue, dann sind das die einzelnen Jahre.
Da es sich nur um einen Markt handelt, wird es keine großen Ergebnisse geben.
Aber die Strategie ist profitabel.
Kurzer Stop-Loss, lange Gewinne.
Es gibt weniger von ihnen, aber sie sind größer.
Ich werde diese Strategie also so speichern, wie sie ist, und sie unter dem Namen Turtle Short Term speichern.
Ich werde nun zur langfristigen Strategie übergehen.
Ich entwickle die gleiche Strategie, aber eine langfristige, die ich auf den NASDAQ 100 Index Basket anwenden werde.
Zunächst muss ich den Strategietyp auf Stockpicker umstellen.
Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es bei der langfristigen Strategie verschiedene Zeiträume.
Der höchste Wert liegt bei 55.
Der niedrigste Stand ist 20.
Wir müssen also den höchsten Wert auf 55 und den niedrigsten Wert auf 20 korrigieren.
Ich werde jetzt diese Bedingung löschen und es erst einmal ohne Bedingung und ohne Filterung ausprobieren, denn ich möchte es so testen, wie es ist.
Das bedeutet, dass wir maximal 10 Positionen handeln werden, und ich werde auch das Momentum zur Positionsbewertung hinzufügen.
Wir werden nach Schwung sortieren.
Je höher die Dynamik, desto besser die Aktie und desto mehr wird sie in den Vordergrund rücken.
Nun zu den Markteinstellungen.
Hier haben wir also die Bedingungen, und wir wählen den Nasdaq 100 Markt.
Sobald Sie bereit sind, können Sie es testen.
Nun, jetzt sieht es gut aus, außer, dass wir hier einen großen Tropfen haben.
Ich werde also versuchen, die Bedingung, die ich vorhin gelöscht habe, wieder einzufügen, und wir werden sie erneut testen.
Der Drawdown hat sich ein wenig verringert, das ist sicher, aber es ist immer noch ziemlich unruhig.
Ich werde versuchen, den Trendfilter nicht auf einzelne Aktien anzuwenden, sondern den Gesamtmarkt zu betrachten.
Ich werde also nach ETF filtern, d.h. ich füge einen weiteren Markt hinzu, z.B. einen Soft Chart, und das wird QQQ sein.
Ich werde also nach dem ETF-Markt und nicht nach einzelnen Aktien filtern.
Führen Sie nun erneut einen vollständigen Backtest durch.
Und, ja, es hat sich ein wenig verbessert.
Es ist keine so große Fluktuation mehr.
Und wir könnten auch versuchen, einen Volatilitätsfilter hinzuzufügen, der besagt, dass die aktuelle durchschnittliche Volatilität über 10 Tage größer ist als die durchschnittliche Volatilität über, sagen wir, 200 Tage, so dass wir nur die volatileren Märkte nehmen.
Und ich denke, ehrlich gesagt, die Ergebnisse sind etwas schlechter geworden, also sollten wir versuchen, niedrigere Märkte mit geringerer Volatilität zu nehmen, was meiner Meinung nach etwas besser sein könnte.
Und schließlich können wir hier eine glattere Aktienkurve sehen.
Der Drawdown ist auf 2,4, 2,4% gesunken, und der Prozentsatz der profitablen Trades beträgt nur 32%, aber das liegt daran, dass die Strategie hier etwas anders funktioniert.
Er hat einfach viele Verluste und wenig Gewinne, aber die Verluste sind sehr gering.
Hier sehen Sie, dass die Verluste sehr gering sind und häufiger auftreten, aber wenn es einen Gewinn gibt, ist dieser um ein Vielfaches höher und länger.
Das war's also.
Ich werde die Strategie dieses Mal als Turtle Long Term speichern.
Und jetzt wollen wir sie, diese Strategien, in AlgoCloud einsetzen.
Ich werde zu AlgoCloud wechseln und versuchen, die Strategie hier zu laden.
Öffnen Sie also AlgoCloud, gehen Sie zum Algo-Assistenten und laden Sie die Strategie, stellen Sie sie auf kurzfristig ein, und schauen wir, ob sie ordnungsgemäß geladen wird.
Ich kann sehen, dass die Strategie genau die gleiche ist, und ich werde die Strategie auf dem Demokonto einsetzen.
Ich klicke auf Start Deploy, wähle hier das Demokonto aus, das ich habe, und dann weiß ich, dass ich hier den QQQ-Hauptmarkt habe, täglicher Zeitrahmen, Auslöser bei Balkenschluss für Einstieg und Ausstieg, und ich klicke auf Weiter.
Jetzt kann ich der Strategie einen festen Betrag zuweisen, ein paar tausend Dollar, oder einfach den 10% des Kontos als Prozentsatz belassen.
Ich werde es so einrichten, dass es dasselbe ist wie jede andere Strategie, denn auf einem Demokonto ist es besser, wenn alle Strategien denselben Prozentsatz des Kontos haben, damit man sie besser vergleichen kann.
Klicken Sie erneut auf Weiter, und hier finden Sie einige zusätzliche Informationen.
Hier können Sie den Code überprüfen, und nun ist er bereit für die Bereitstellung.
Hier kann ich sehen, dass ich es auf meinem Demo-Konto eingesetzt habe, und alles, was wir tun müssen, ist, die zweite Strategie einzusetzen, die wir erstellt haben.
Ich lade es absolut auf die gleiche Weise, und ich werde einen vollständigen Backtest durchführen.
Und die Ergebnisse sind die gleichen.
Hier haben wir den Namen Long Term, das gleiche Konto, das Demokonto, den Hauptmarkt, den Nasdaq 100 Aktienkorb und den Subchart QQQ, nach dem wir die Trades filtern.
Trigger bei Bar Close für den Einstieg, bei Bar Close für den Ausstieg.
Wir werden das Risiko wieder bei 10% belassen, wie zuvor.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, und auch hier sehen Sie den Code, und das war's.
Hier kann ich sehen, dass ich bereits kurz- und langfristige Strategien auf meinem Demokonto eingesetzt habe.
Diese Strategie basierte auf den Donchian-Kanälen, die laut dem Buch von Chris Pate, das auf der von Dennis Richard entwickelten Strategie basiert, die höchsten und niedrigsten Tiefststände darstellen.
Bitte bedenken Sie, dass dies nur ein Demonstrationsvideo war, wie man mit einer solchen Strategie arbeitet.
Natürlich müssen Sie noch einige robuste Tests durchführen, um sicherzustellen, dass die Perioden stark sind, dass sie in einigen stabilen Bereichen liegen, und Sie müssen mehr Tests durchführen, bevor Sie mit dem Live-Handel dieser Strategie beginnen.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese in den Kommentaren unten stellen, und wir werden sie gerne beantworten.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Rest des Tages und bis zum nächsten Video.