Utilizzo dei settori in Portfolio Master

Il filtro dei portafogli per settori è utile quando si hanno molte strategie che operano su un simbolo/mercato o settore di mercato e si vuole limitare il portafoglio a un certo numero di strategie per settore.

Esempio di Forex - Avete 15 strategie che operano su EURUSD, altre 10 strategie che operano su GBPUSD, 12 strategie che operano su USDJPY e 8 strategie che operano su USDCHF.
Si vuole costruire un portafoglio di massimo 10 strategie, ma in modo che non contenga più di 3 strategie che operano sullo stesso simbolo.

Esempio di futures / azioni - avete a disposizione strategie di diversi settori di mercato: energie, cereali, carni, indici.
Anche in questo caso, si vuole creare un portafoglio ottimale che sia diversificato, che contenga massimo 2 strategie per ogni settore.

Vi spiegheremo come configurarlo con portfolio master.

Fase 1: scegliere le strategie

Il primo passo è passare a Portfolio Master 

e caricare le strategie. Possiamo vedere che qui abbiamo strategie per 4 simboli diversi. Vogliamo creare un portafoglio di 6-7 strategie, con un massimo di 2 strategie per ogni simbolo. 2 strategie per ogni simbolo.

Fase 2: Definire i settori per ogni strategia

Lavorare con i settori è molto semplice: basta definire a quale settore appartiene ogni strategia. Possiamo usare il campo Note nella banca dati per scrivere il settore per ogni strategia.

Se non vedete Nota nella banca dati è sufficiente cambiare la vista in Predefinita con Nota, oppure modificare la vista personalizzata e aggiungervi il campo Nota.

Ora che vediamo la nota, dobbiamo modificarla e scrivere l'identificativo del settore per ogni strategia.

Potete dare al vostro settore il nome che volete, basta che sia lo stesso testo per tutte le strategie di un settore.

Se si lascia una nota in bianco, questa non sarà presa in considerazione nelle condizioni dei settori e un numero qualsiasi di tali strategie sarà combinato nel portafoglio.

Fase 3: Definire il numero di strategie per settore ammesse in portafoglio

Nella configurazione selezioneremo che vogliamo un massimo di 2 strategie per settore nel nostro portafoglio.

Fase 4: Avvio dell'anagrafica del portafoglio

L'ultima cosa da fare è avviare Portfolio Master.

Si può notare che il costruttore di portafogli ha saltato automaticamente alcune combinazioni di portafogli perché presentavano un numero di strategie per settore superiore a quello consentito.

Questo è tutto. Ora tutti i portafogli creati e memorizzati nella banca dati dei portafogli conterranno solo portafogli con il numero consentito di strategie per settore.