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Zuletzt aktualisiert am 11. 9. 2020 von Tomas Vanek
Die Strategie hat versucht, eine Stop-/Limit-Order zum falschen Preis zu platzieren
Wenn Sie die Strategie von StrategyQuant X in Metatrader 5 ausführen oder backtesten, können Sie diese Info-Meldung in Ihren Protokollen sehen:
020.08.26 00:00:01.102 Strategie 1.4.130 (MYMU20,H1) 2020.08.25 22:00 Keine ausstehenden Aufträge dieser Art
2020.08.26 00:00:01.118 Strategie 1.4.130 (MYMU20,H1) -VERBOSE- 2020.08.25 22:00 Aufgrund ihrer Logik hat die Strategie versucht, eine Stop-/Limit-Order zum falschen Preis zu platzieren. Marktpreis: 28220.00000000, erlaubter Mindestpreis: 28220.00000000, Preis der Stop-/Limit-Order: 27966.00000000
Ist dies ein Fehler? Nein. Hier ist die Erklärung:
Das bedeutet, dass die Einstiegsbedingungen der Strategie erfüllt wurden und die Strategie normalerweise einen neuen Auftrag eröffnen würde. Aber in diesem Fall war der berechnete Auftragspreis außerhalb des Marktes und der Auftrag wurde deshalb übersprungen.
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Hallo. Danke...aber bitte lassen Sie uns wissen, wie man dieses Problem lösen kann? Danke...
Wie in dem Artikel erwähnt, handelt es sich dabei nicht um ein Problem oder einen Fehler an sich. Nur Informationen darüber, warum eine Bestellung nicht aufgegeben werden konnte
Hallo. Danke...aber leider ist dies das Problem, weil der Benutzer den Backtest in Metatrader oder etc. nicht ausführen kann. Ist nicht? bitte lassen Sie uns wissen, wie man dieses Problem zu lösen, um den Backtest zu implementieren. Danke...
Auch wenn Sie diese "Warnung" sehen, sollte der EA normal handeln. Wenn es keinen Handel gibt, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit der Strategie an Unterstützung@Kevin.com und wir können es überprüfen
Bitte senden Sie immer nicht nur den EA-Code, sondern auch die Strategyquant-Datei (.sqx-Erweiterung)
Hallo, ich habe die gleiche Meldung. Auf der Grundlage der Antworten zur Verfügung gestellt, ich verstehe es nicht ein Fehler.
Meine Frage ist folgende. Wurde der Handel auch bei der Strategieerstellung und den Backtests von SQ übersprungen?
Ich versuche herauszufinden, ob meine Backtest-Ergebnisse aufgrund der übersprungenen Trades vom tatsächlichen Handel abweichen können.
Ich schätze, MonteCarlo würde die gleiche Testumgebung anwenden, so dass man sich keine Sorgen machen muss, abgesehen von den Erwartungen an # der Trades...
Ja, die Trades werden auch in SQX übersprungen, um mit MetaTrader übereinzustimmen. In SQX werden Sie nur nicht die Meldung sehen, die Sie in MT4 sehen
Hallo,
Ja, es handelt sich nur um eine Informationsmeldung
Hey, das ist ein echter Fehler.. als der Preis ist falsch auf MT5 berechnet und daher keine Platzierung der Bestellung, weil unter dem Limit erlaubt ist. Die Strategie ist auf SQW erfolgreich, aber nicht beim Backtesting auf MT5. Irgendeine Lösung gefunden???
Danke.
In SQX wird eine solche Order ebenfalls abgelehnt, jedoch nur, wenn die Backtesting-Genauigkeit hoch genug ist (idealerweise Tick-Daten).
Kann mir bitte jemand erklären, WARUM " der berechnete Auftragspreis außerhalb des Marktes lag"? Kann dies verhindert werden? Ich habe mehrere Portfolio-EAs (verschiedene Strategien für mehrere Symbole), die diese Meldung jedes Mal ausgeben, wenn ein Handel platziert werden soll. Einige Einblicke wären schön.
Ich habe den MQL-Code in AI eingefügt und herausgefunden, warum: Wenn der EA versucht, eine Order zu platzieren, wird der Orderpreis überprüft, um festzustellen, ob der Broker den Orderpreis zulassen würde. Wenn dies nicht der Fall ist, z. B. wenn versucht wird, eine Stop-Order mit einem Preis innerhalb von 1 Pip des Marktpreises zu platzieren und der minimale Abstand zum Marktpreis 1 Pip beträgt, wird diese Benachrichtigung angezeigt, da der Broker diese Order nicht akzeptieren würde. Dies wird als “Out of the Market” bezeichnet. Es handelt sich nicht um einen Fehler, da alle Berechnungen und Funktionen... Weiterlesen "
Es sollte eine Option zum Herausfiltern von Strategien geben, die sich auf den perfekten Preis verlassen. In meiner letzten Konstruktion bekam ich nur Starts, die im MT5-Backtest 0 Trades generieren würden, weil alle Aufträge nur diesen "Nicht-Fehler" erzeugen würden
Ich vermute, dass es sich bei der Backtest-Logik von SQX um eine mathematische Logik handelt, was bedeutet, dass die Pending-Order einen vom Marktpreis abweichenden Preis hat, unabhängig von der Logik der Stop-Order oder der Limit-Order, während die Logik der Platzierung einer Pending-Order im MT5 mit der Logik der Stop/Limit-Order übereinstimmen muss (z. B. muss der Buy-Stop-Preis größer sein als der aktuelle Preis). Daher hat der EA von SQX auf MT5 bei der Durchführung der eigentlichen Transaktion einen logischen Konflikt, der dazu führt, dass der vorgeschlagene Preis der Pending Order mit dem Stop/Limit nicht übereinstimmt. Erste... Weiterlesen "
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden – oder noch besser, wie man sqx vermeiden kann, um eine Strategie zu entwickeln, die zu diesem Fehler beim Handel oder Backtesting auf MT5 führt?
Verwenden Sie hochpräzise Backtests in SQX. Das bedeutet, dass echte Tick-Daten aus den Plattformen der Broker exportiert werden. Nur dann werden Orders in SQX genauso abgelehnt wie in MT.
Ich weiß nicht, warum das SQX-Supportteam immer versucht zu behaupten, dass ein Fehler kein Fehler ist. Ich habe viele Tickets, in denen sie einfach sagen, dass es sich nicht um einen Fehler handelt oder dass es nun einmal so ist. Das ist ganz sicher ein Fehler, denn im Backtest gibt es viel mehr Trades als im echten Live-Konto, sodass die Backtest-Daten nicht so genau sind, wie sie sein sollten.
Ich habe preferredFillingType = ORDER_FILLING_FOK geändert in ORDER_FILLING_BOC und es erhöhte die Anzahl der Transaktionen.
Hola chicos, también viví esto y me frustre mucho... pero, para ser honestos y curarnos en salud, cuando creen estrategias, en minima distancia no coloque 1 (eso dice el activo del GBPJPY de mi broker), sino 2, es decir, un pip más de lo que indica el activo del broker que tenga, de esta forma no les saldrá ese mensaje de error... de esa forma lo corregí. Allerdings haben die Strategien, die Sie mit dem Mindestabstand 1 erstellt haben oder die diese Fehlermeldung in Mt5 verkaufen, keine Fehlermeldung, weshalb ich vorschlage, sie besser zu deaktivieren und zu erstellen.... Weiterlesen "
Um dieses “Problem” seltener auftreten zu lassen, habe ich den Strategieparameter “UseSQPipSize” auf True statt False gesetzt (siehe MT5 Strategy Inputs am Ende). Jetzt stimmt die Equity-Kurve im MT5-Backtest (mit Every Tick based on Real Ticks) fast genau mit der Equity von SQ überein. MUST DO Voraussetzungen: Sie müssen ein Broker Profile für Ihren Broker erstellen und die korrekte Broker Timezone angeben Sie müssen die Broker Sessions und Instrumente aus MT5 exportieren (mit korrekten Kommissionen pro LOT) Sie müssen die Sessions und Instrumente Ihres Brokers in das von Ihnen erstellte Brokerprofil importieren... Weiterlesen "