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Dernière mise à jour le 11. 9. 2020 par Tomas Vanek
La stratégie a essayé de placer un ordre stop/limite à un prix incorrect.
Si vous exécutez ou testez des stratégies à partir de StrategyQuant X dans Metatrader 5, il se peut que vous voyiez ce message d'information dans vos journaux :
020.08.26 00:00:01.102 Stratégie 1.4.130 (MYMU20,H1) 2020.08.25 22:00 Pas d'ordre en cours de ce type
2020.08.26 00:00:01.118 Stratégie 1.4.130 (MYMU20,H1) -VERBOSE- 2020.08.25 22:00 Selon sa logique, la stratégie a essayé de placer un ordre stop/limite à un prix incorrect. Prix du marché : 28220.00000000, prix min. autorisé : 28220.00000000, prix de l'ordre stop/limite : 27966.00000000
S'agit-il d'une erreur ? Non. Voici l'explication :
Cela signifie que les conditions d'entrée de la stratégie ont été remplies et que la stratégie devrait normalement ouvrir un nouvel ordre. Mais dans ce cas, le prix calculé de l'ordre était en dehors du marché et l'ordre a été ignoré pour cette raison.
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Bonjour, merci... mais merci de nous indiquer comment résoudre ce problème. Merci...
Comme indiqué dans l'article, il ne s'agit pas d'un problème ou d'une erreur en soi. Il s'agit uniquement d'informations sur les raisons pour lesquelles une commande n'a pas pu être passée.
Bonjour, merci, mais malheureusement c'est le problème car l'utilisateur ne peut pas exécuter le back test dans metatrader ou autre. N'est-ce pas ? Veuillez nous indiquer comment résoudre ce problème afin de mettre en œuvre le back test. Merci...
Même si vous voyez cet "avertissement", l'EA devrait traiter normalement. S'il n'y a pas de transaction, veuillez nous envoyer un email avec la stratégie à soutien@Kevin.com et nous pourrons le vérifier
Veuillez toujours envoyer non seulement le code de l'EA mais aussi le fichier Strategyquant (extension .sqx).
Bonjour, j'ai le même message. D'après les réponses fournies, je comprends qu'il ne s'agit pas d'une erreur.
Ma question est la suivante. Le trade a-t-il également été ignoré lors de la création de la stratégie et des backtests de SQ ?
J'essaie de savoir si les résultats de mon backtest peuvent différer des transactions réelles en raison des transactions omises.
Je suppose que MonteCarlo appliquerait le même environnement de test, donc pas de soucis sauf pour les attentes sur # de transactions...
Oui, les transactions sont également ignorées dans SQX pour correspondre à MetaTrader. Dans SQX, vous ne verrez pas le message que vous voyez dans MT4.
hi,
Oui, il s'agit seulement d'un message d'information
Hey, c'est une vraie erreur... car le prix est mal calculé sur MT5 et donc, pas de placement de l'ordre car il est en dessous de la limite autorisée. La stratégie réussit sur SQW mais pas lors du back testing sur MT5... Une solution a été trouvée ???
Merci.
Dans SQX, cet ordre sera également rejeté, mais uniquement si la précision du backtesting est suffisamment élevée (idéalement, données tick).
Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi ? le prix de l'ordre calculé est hors marché" ? Est-il possible d'éviter cela ? J'ai plusieurs EA de portefeuille (différentes stratégies pour plusieurs symboles) qui envoient cette notification à chaque fois qu'une transaction doit être effectuée. Un peu de perspicacité serait la bienvenue.
J'ai inséré le code mql dans l'IA et j'ai compris pourquoi. Lorsque l'EA tente de passer un ordre, le prix de l'ordre est vérifié pour voir si le courtier autoriserait ce prix. Lorsque ce n'est pas le cas, par exemple s'il tente de passer un ordre stop avec un prix inférieur à 1 pip par rapport au prix du marché et que la distance minimale par rapport au prix du marché est de 1 pip, vous verrez alors cette notification, car le courtier n'accepterait pas cet ordre. C'est ce qu'on appelle “ hors du marché ”. Il ne s'agit pas d'une erreur, car tous les calculs et toutes les fonctions... Lire la suite "
Il devrait y avoir une option pour filtrer les stratégies qui dépendent d'un prix parfait. Dans ma dernière construction, je n'ai obtenu que des départs qui généraient 0 transaction dans le back tester MT5, car tous les ordres ne généraient que cette "non-erreur"
Je suppose que la logique du Backtest de SQX est une logique mathématique, ce qui signifie que l'ordre en attente a un prix différent du prix du marché, indépendamment de la logique de l'ordre Stop ou de l'ordre Limit, alors que la logique de placement d'un ordre en attente dans MT5 doit être conforme à la logique de l'ordre Stop/Limit (par exemple, le prix de l'ordre Buy Stop doit être supérieur au prix actuel). Par conséquent, lors de la mise en œuvre de la transaction réelle, l'EA de SQX sur MT5 présente un conflit logique, ce qui entraîne l'invalidité du prix suggéré de l'ordre en attente par rapport à l'ordre stop/limite. Premièrement, l'EA de SQX sur MT5 a un conflit logique.... Lire la suite "
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution à ce problème, ou mieux encore, comment éviter que sqx ne développe une stratégie qui conduit à cette erreur lors du trading ou du backtesting sur MT5 ?
Utilisez le backtest haute précision dans SQX. Cela signifie les données réelles exportées depuis les plateformes des courtiers. Ce n'est qu'alors que les ordres seront rejetés de la même manière dans SQX qu'ils le sont dans MT.
Je ne comprends pas pourquoi l'équipe d'assistance SQX tente toujours de nier l'existence d'une erreur. J'ai reçu de nombreux tickets dans lesquels ils affirment simplement qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou que c'est normal. Il s'agit clairement d'une erreur. Dans le backtest, il y a beaucoup plus de transactions que dans un compte réel, ce qui signifie que les données du backtest ne sont pas aussi précises qu'elles devraient l'être.
J'ai remplacé preferredFillingType = ORDER_FILLING_FOK par ORDER_FILLING_BOC et cela a augmenté le nombre de transactions.
Hola chicos, también viví esto y me frustre mucho... Mais, pour être honnête et pour que tout se passe bien, quand on crée une stratégie, on ne met pas 1 (c'est l'activateur du GBPJPY de mon courtier) en distance minimale, mais 2, c'est-à-dire un pip de plus que l'activateur du courtier que l'on a, de cette façon on ne vend pas ce message d'erreur... de cette façon, on corrige. en revanche, les stratégies qui ont été créées avec une distance minimale de 1 ou qui vendent ce message en mt5 n'ont pas d'effet... c'est pourquoi il est préférable de les supprimer et de les créer.... Lire la suite "
Pour que ce problème soit moins fréquent, j'ai réglé le paramètre de la stratégie “UseSQPipSize” sur True au lieu de False (voir MT5 Strategy Inputs vers la fin). Maintenant, la courbe d'équité dans le backtest MT5 (avec Every Tick basé sur Real Ticks) correspond presque exactement à l'équité de SQ. DO DO Prérequis : Vous devez créer un fichier Broker Profile pour votre Broker, et spécifier le bon fuseau horaire du Broker Vous devez exporter depuis MT5 les sessions et instruments du Broker (avec les commissions correctes par LOT) Vous devez importer les sessions et instruments de votre Broker dans le profil du Broker que vous avez créé.... Lire la suite "