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Applicazioni
Ultimo aggiornamento il 11. 9. 2020 da Tomas Vanek
La strategia ha tentato di piazzare un ordine di stop/limite a un prezzo errato.
Se si stanno eseguendo o eseguendo strategie di backtesting da StrategyQuant X in Metatrader 5, è possibile che venga visualizzato questo messaggio informativo nei log:
020.08.26 00:00:01.102 Strategia 1.4.130 (MYMU20,H1) 2020.08.25 22:00 Nessun ordine pendente di questo tipo
2020.08.26 00:00:01.118 Strategia 1.4.130 (MYMU20,H1) -VERBOSE- 2020.08.25 22:00 In base alla sua logica, la strategia ha cercato di piazzare un ordine stop/limit a un prezzo errato. Prezzo di mercato: 28220.000000, prezzo minimo consentito: 28220.00000000, prezzo dell'ordine stop/limit: 27966.00000000
Si tratta di un errore? No. Ecco la spiegazione:
Significa che le condizioni di ingresso della strategia sono state soddisfatte e che normalmente la strategia aprirebbe un nuovo ordine. Ma in questo caso il prezzo dell'ordine calcolato era fuori mercato e l'ordine è stato saltato per questo motivo.
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Ciao, grazie... ma per favore fateci sapere come risolvere questo problema? Grazie...
Come indicato nell'articolo, non si tratta di un problema o di un errore in sé. Si tratta solo di informazioni sul motivo per cui non è stato possibile effettuare un ordine.
Ciao. Grazie... ma purtroppo questo è il problema perché l'utente non può eseguire il back test in metatrader o altro. Non è così? Per favore fateci sapere come risolvere questo problema al fine di implementare il back test. Grazie...
Anche se viene visualizzato questo "avviso", l'EA dovrebbe operare normalmente. Se non ci sono scambi, inviateci un'e-mail con la strategia a supporto@Kevin.com e possiamo controllarlo
Si prega di inviare sempre non solo il codice EA ma anche il file Strategyquant (estensione .sqx).
Salve, ho lo stesso messaggio. In base alle risposte fornite, capisco che non si tratta di un errore.
La mia domanda è la seguente. L'operazione è stata saltata anche durante la creazione della strategia e i backtest di SQ?
Sto cercando di capire se i risultati del mio backtest possono differire dal trading reale a causa delle operazioni saltate?
Immagino che MonteCarlo applichi lo stesso ambiente di test, quindi non c'è da preoccuparsi se non per le aspettative su # di scambi...
Sì, le operazioni vengono saltate anche in SQX per adeguarsi a MetaTrader. In SQX non viene visualizzato il messaggio che si vede in MT4.
Ciao,
Sì, è solo un messaggio informativo
Ehi, questo è un vero errore... in quanto il prezzo è calcolato in modo errato su MT5 e quindi non è possibile piazzare l'ordine perché è al di sotto del limite consentito. La strategia ha successo su SQW ma non quando si fa il back test su MT5.... C'è qualche soluzione?
Grazie.
In SQX tale ordine verrà anch'esso rifiutato, ma solo se la precisione del backtesting è sufficientemente elevata (idealmente dati tick).
Qualcuno può spiegare perché " il prezzo dell'ordine calcolato era fuori mercato"? È possibile evitarlo? Ho diversi EA di portafoglio (strategie diverse per più simboli) che lanciano questo avviso ogni volta che si deve piazzare un'operazione. Sarebbe gradita qualche delucidazione.
Ho inserito il codice mql nell'AI e ho scoperto il motivo: quando l'EA cerca di inserire un ordine, il prezzo dell'ordine viene controllato per verificare se il broker lo accetterebbe. Quando non lo fa, ad esempio se cerca di inserire un ordine stop con un prezzo entro 1 pip dal prezzo di mercato e la distanza minima dal prezzo di mercato è 1 pip, verrà visualizzata questa notifica, poiché il broker non accetterebbe questo ordine. Questo è ciò che chiamano “fuori dal mercato”. Non si tratta di un errore perché tutti i calcoli e le funzioni... Leggi il resto "
dovrebbe esserci un'opzione per filtrare le strategie che si basano sul prezzo perfetto. Nella mia ultima costruzione ho ottenuto solo partenze che generavano 0 operazioni nel back tester MT5 perché tutti gli ordini creavano solo questo "non-errore".
Credo che la logica del Backtest di SQX sia una logica matematica, il che significa che l'ordine pendente ha un prezzo diverso dal prezzo di mercato, indipendentemente dalla logica dell'ordine Stop o dell'ordine Limit, mentre la logica di immissione di un ordine pendente in MT5 deve rispettare la logica dell'ordine Stop/Limit (ad esempio, il prezzo Buy Stop deve essere maggiore del prezzo corrente). Pertanto, al momento dell'implementazione della transazione effettiva, l'EA di SQX su MT5 ha un conflitto logico, che porta il prezzo suggerito dell'ordine pendente a non essere valido con lo Stop/Limite. Prima... Leggi il resto "
Qualcuno ha trovato una soluzione a questo problema o, meglio ancora, un modo per evitare che sqx sviluppi una strategia che porta a questo errore durante il trading o il backtesting su MT5?
Utilizza il backtest ad alta precisione in SQX. Ciò significa dati tick reali esportati dalle piattaforme dei broker. Solo in questo modo gli ordini verrebbero rifiutati in SQX allo stesso modo in cui vengono rifiutati in MT.
Non capisco perché il team di assistenza di SQX cerchi sempre di dire che un errore non è un errore. Ho ricevuto molti ticket in cui mi hanno semplicemente risposto che non si trattava di un errore o che era normale che fosse così. Si tratta sicuramente di un errore: nel backtest ci sono molte più operazioni rispetto al conto reale, quindi i dati del backtest non sono accurati come dovrebbero essere.
Ho modificato preferredFillingType = ORDER_FILLING_FOK in ORDER_FILLING_BOC e ha aumentato il numero di operazioni.
Hola chicos, también viví esto y me frustre mucho... tuttavia, per essere onesti e curarci, quando si creano strategie, a minima distanza non si mette 1 (così dice l'attivo del GBPJPY del mio broker), bensì 2, cioè un pip in più di quello che indica l'attivo del broker che si possiede, in questo modo non si riceve la segnalazione di errore... in questo modo lo si corregge. tuttavia, le strategie che sono state create con minima distanza 1 o che vendono questo messaggio in mt5 non hanno un arreglo... per questo suggerisco che sia meglio desechen e creen... Leggi il resto "
Per far sì che questo “problema” si verifichi meno frequentemente, ho impostato il parametro della strategia “UseSQPipSize” su True anziché su False (controllare gli input della strategia MT5 verso la fine). Ora la curva dell'equity nel backtest MT5 (con ogni tick basato sui tick reali) corrisponde quasi esattamente all'equity di SQ. Prerequisiti OBBLIGATORI: è necessario creare un file Pro del Broker e specificare il fuso orario corretto del Broker è necessario esportare da MT5 le Sessioni e gli Strumenti del Broker (con le commissioni corrette per LOTTO) è necessario importare le Sessioni e gli Strumenti del Broker nel profilo del Broker creato... Leggi il resto "