Ergebnisse - Metriken der Strategieanalyse

Gesamt Profit

Profit in Pips

Jährliche AVG Profit

Diese Zahl gibt den durchschnittlichen Gewinn pro Jahr an.

Jährliche AVG %-Rendite

CAGR

Es handelt sich um einen prozentualen Wertzuwachs (p.a.).

Sharpe-Ratio

Es wird verwendet, um zu helfen Händler zu verstehen, die Rendite einer Investition im Vergleich zu seinem Risiko. Das Verhältnis ist die durchschnittliche Rendite, die über den risikofreien Zinssatz hinaus pro Einheit von Volatilität oder Gesamtrisiko.

Gewinnfaktor

Dies ist ein beliebter Indikator. Wir benötigen grundsätzlich einen Wert von 1,3 oder höher.

Verhältnis Rendite/Development

Dieses Verhältnis ist weit verbreitet. Es ist gut, auch ein Risiko zu berücksichtigen (in diesem Fall Drawdown).

Prozentsatz der Gewinne

Dieser Indikator liegt normalerweise zwischen 40 und 60 %. Sogar Strategien mit WP unter 50 % können gut sein - abhängig vom Risiko-Ertrags-Verhältnis (Stop Loss vs. Profit Target), d.h. potentieller Verlust oder Gewinn.

Herunterziehen

Sie besagt, was der größte Abschwung des Kapitals (Eigenkapital) ist.

% Draw Down

Dieser Index zeigt, wie hoch der prozentuale Abschwung des Kapitals ist.

Täglich AVG Profit

Monatlich AVG Profit

Durchschnittlicher Handel

Genau, das ist ein durchschnittlicher Gewinn für einen Handel.

Jährlich% / Max DD%

R Erwartung

Es handelt sich um einen durchschnittlichen Handel unter Berücksichtigung des Risikos (maximaler potenzieller Verlust des Handels).

R Erwartungswert

Dieser Indikator erweitert R EXPECTANCY um eine durchschnittliche Anzahl von Geschäften pro Jahr.

STR-Qualitätsnummer

= Strategie Qualitätsnummer.

Es handelt sich um eine von Van Tharp entwickelte Leistungskennzahl, die die Qualität eines Handelssystems misst. Die Standardinterpretation von SQN ist:

• Note: 1,6 - 1,9 Unterdurchschnittlich, aber handelbar
• Note: 2,0 - 2,4 Durchschnitt
• Note: 2,5 - 2,9 Gut
• Bewertung: 3,0 - 5,0 Ausgezeichnet
• Note: 5,1 - 6,9 Hervorragend
• Bewertung: 7,0 - Wenn Sie so weitermachen, haben Sie vielleicht den Heiligen Gral.

SQN-Punktzahl

Die STR QUALITY NUMBER berücksichtigt nicht die Länge des Testzeitraums und die Anzahl der produzierten Abschlüsse. Daher gibt es auch den SQN SCORE.

Verhältnis Gewinne/Verluste

Ausschüttungsquote

Sie sagt aus, wie oft der durchschnittliche Gewinn größer ist als der durchschnittliche Verlust.

AHPR

Z - Partitur

Er beschreibt die Position eines Rohwertes (MITTELWERT) in Bezug auf seinen Abstand vom Mittelwert, gemessen in Standardabweichungseinheiten. Der z-Score ist positiv, wenn der Wert über dem Mittelwert liegt, und negativ, wenn er unter dem Mittelwert liegt.

Z - Probability

Dies ist eine weitere Statistik Wert - Wahrscheinlichkeit, die sich aus Z-SCORE und Z-Verteilung ergibt.

Erwartung

Abweichung

Exposition

Sie gibt an, wie hoch der Prozentsatz der Position in der gesamten Stichprobe ist.

Stagnation in Tagen

Stagnation in %

Dies sagt aus, wie hoch der maximale Prozentsatz für die Schaffung eines neuen Hochs durch Eigenkapital in der Zeit ist.

Brutto Profit

Bruttoverlust

Durchschnittlicher Gewinn

Durchschnittlicher Verlust

Max Consec gewinnt

Maximale Consec-Verluste

Symmetrie

vergleicht den Gewinn auf der Long-Seite mit dem Gewinn auf der Short-Seite.

Handel mit Symmetrie

vergleicht die Anzahl der Trades long vs. short.

NSymmetrie

zeigt '-1' an, wenn die Long-Seite profitabel ist, während die Short-Seite Geld verliert (oder umgekehrt). Wenn beide profitabel sind oder Geld verlieren, ist die NSymmetrie "0".

Stabilität

ist eine firmeneigene Formel, die eine lineare Regression verwendet. Sie bewertet im Wesentlichen, wie gerade die Aktienkurve ist. Wäre es eine gerade, steigende Linie, wäre die Stabilität 1.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle oben genannten Indikatoren aus einem Backtest stammen. Sie garantieren nicht die gleichen Ergebnisse auf einem realen Konto. Es ist notwendig, einen angemessenen Robustheitstest durchzuführen, um die Qualität der Strategien zu überprüfen!