Wie würden Sie dieses Ergebnis interpretieren?
13 Antworten
lemming78
vor 9 Jahren #113708
Hallo Leute, wie würdet ihr dieses Ergebnis interpretieren? Scheint ein wenig seltsam.. Bedeutet das, dass das ganze Unglück in den letzten 4 Jahren stattgefunden hat?
Danke
mikeyc
vor 9 Jahren #130432
So würde ich das auch sehen: gute Strategie und Pech.
lemming78
vor 9 Jahren #130433
Ok Mann, ich habe Tonnen von diesen... aber eine wf-Analyse wird nicht genau sein, also sollte ich sie einfach in mein Portfolio setzen? Gibt es keine Möglichkeit in sq, eine montecarlo-Analyse auf ein Portfolio zu tun? Nur in pro ea analyzer richtig?
mikeyc
vor 9 Jahren #130434
Ich glaube nicht, dass SQ einen Montecarlo auf einem Portfolio machen kann.
Ich habe noch nie gesehen, dass die Hauptstrategie ein solcher Ausreißer ist. Vielleicht geht mit diesen Strategien etwas Seltsames vor. Vielleicht haben einige andere hier eine Meinung dazu?
Mark Fric
vor 9 Jahren #130441
Es ist schwer zu sagen, was der Grund dafür ist, ohne Ihre genaue Strategie und MC-Einstellungen zu kennen.
Es sieht so aus, als ob entweder die ursprüngliche Strategie extrem an die Kurve angepasst war oder es ein seltsames Problem mit den Monte-Carlo-Tests gibt.
Wenn Sie Ihre Strategie hier anhängen könnten, könnte ich sie mir ansehen.
Mark
StrategyQuant Architekt
lemming78
vor 9 Jahren #130445
Es ist schwer zu sagen, was der Grund dafür ist, ohne Ihre genaue Strategie und MC-Einstellungen zu kennen.
Es sieht so aus, als ob entweder die ursprüngliche Strategie extrem an die Kurve angepasst war oder es ein seltsames Problem mit den Monte-Carlo-Tests gibt.
Wenn Sie Ihre Strategie hier anhängen könnten, könnte ich sie mir ansehen.
Ich kann es hier nicht hochladen, weil es über 2mb ist:(
hier ist es trotzdem
danke
Daten aus duka 4h.
Mark Fric
vor 9 Jahren #130476
Ich werde nach einem Entschlüsselungscode gefragt, wenn ich die Datei herunterladen möchte.
Mark
StrategyQuant Architekt
lemming78
vor 9 Jahren #130482
Ich werde nach einem Entschlüsselungscode gefragt, wenn ich die Datei herunterladen möchte.
Ich weiß nicht, warum. Hier, bitte schön
danke
geektrader
vor 9 Jahren #130486
Wenn die Hauptstrategie ein solcher Ausreißer ist, liegt das normalerweise an einer "falschen" Einstellung im Robustheitstest. Meistens ist es der "Randomize Price"-Test, der nur bei der Methode "Selected Time Frame Only" funktioniert, auch wenn Sie mit der Tick-Simulation testen. Teilen Sie uns Ihre Robustheitstest-Einstellungen mit, und ich bin sicher, dass wir herausfinden werden, wo das Problem liegt.
nolube
vor 9 Jahren #130488
Es ist schwer zu sagen, was der Grund dafür ist, ohne Ihre genaue Strategie und MC-Einstellungen zu kennen.
Es sieht so aus, als ob entweder die ursprüngliche Strategie extrem an die Kurve angepasst war oder es ein seltsames Problem mit den Monte-Carlo-Tests gibt.
Wenn Sie Ihre Strategie hier anhängen könnten, könnte ich sie mir ansehen.
Ursprünglich hätte mir diese Grafik gesagt, dass die Strategie unter realen Bedingungen wahrscheinlich besser abschneidet als im ursprünglichen Strategietest...? Aber das macht einfach keinen Sinn... 🙁
Ich habe auch eine Menge davon, die zufällig auch auf Gold sind, aber D1.
Dies sind meine Einstellungen und das RT-Diagramm.
geektrader
vor 9 Jahren #130489
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Randomize history data". Es führt zu falschen Ergebnissen, wie ich oben erwähnt habe, da es nur im "selected time frame precision mode" testet, Sie aber höchstwahrscheinlich den "tick simulation mode" für Ihre Backtests verwenden. Das passt also nicht zusammen und führt zu seltsamen Ergebnissen. Ich habe bereits vor einer Weile ein Ticket zu diesem Thema eröffnet, bin mir aber nicht sicher, ob Mark es sich angesehen hat. Wie auch immer, wenn Sie diesen Test deaktivieren, wird alles gut aussehen, oder?
nolube
vor 9 Jahren #130490
Oh Geschichte Daten, danke ich werde es versuchen.. Ich habe nicht geklickt, dass das derjenige war, als du Preis gesagt hast.
geektrader
vor 9 Jahren #130492
Ich kannte den genauen Wortlaut in SQ zu diesem Zeitpunkt nicht, da ich unterwegs war, aber Preis/Historie ist eigentlich dasselbe, da die Historie aus den Preisen des Wertpapiers besteht:)
lemming78
vor 9 Jahren #130494
Es hat funktioniert... 5 Strategien sind jetzt in der Tonne:D
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