Falsche Preise für die Auftragsausführung?

Ich habe eine Strategie, die auf DAX handelt. Wie Sie in der Datei "Data Manager Export to CSV" sehen können, gab es eine Lücke über das Wochenende 26.06.2015 - 29.05.2015. In der "List of trades" ist eine Order vom Montag 29.5.2015 mit einem Orderpreis, den ich nicht verstehen kann. Dieser Preis war am Montag nicht verfügbar. Meine Frage ist also, wie wird dieser Orderpreis berechnet?

 

Das gleiche Problem trat letzte Woche am Freitag auf. Es hat also nichts mit den Wochenenden zu tun. Ich habe die Dateien für den Handel vom Freitag beigefügt.

 

Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Der Auftrag wird zum Stoppkurs ausgeführt, nicht zum tatsächlichen Kurs. Es ist das gleiche Problem wie bei Forex über das Wochenende, denke ich.

 

Aber bedeutet das, dass Strategien auf Index-Futures mit schwebenden Aufträgen über Nacht falsch berechnet werden?

 

Kann ich nur Strategien mit "Exit at End of Range" erstellen?

Hallo,

 

können Sie die STR-Projektdatei mit den Daten anhängen, die Sie zum Testen verwendet haben? Oder haben Sie sie mit dem Tick Downloader heruntergeladen?

Ich habe die ursprüngliche Strategie aufgrund der Probleme gelöscht.

 

Aber es war kein Problem, neue Daten mit demselben Fehler zu erzeugen. Ich habe Daten aus dem Tick-Daten-Download für Deutschland 30 UTC ohne Sommerzeit verwendet. Sie finden die Strategien und die Einstellungen in der angehängten Datei.

Wenn es während des Wochenendes eine Lücke gibt und Sie eine Stop-Order platziert haben, die in diese Lücke fällt, wird der Kurs in SQ zum angegebenen Stop-Kurs eröffnet.

 

Dieses Problem ist uns bereits bekannt, und wir werden versuchen, das Verhalten in der neuen Version zu verbessern.

 

Am besten ist es jedoch, wenn Sie alle Aufträge am Ende der Handelssitzung wirklich schließen.