Preços de execução de ordens errados?

Tenho uma estratégia de negociação no DAX. Como você pode ver no arquivo "Data Manager Export to CSV", houve uma lacuna no fim de semana de 26.06.2015 a 29.05.2015. Na "List of trades" (Lista de negociações) há uma ordem de segunda-feira, 29.5.2015, com um preço de ordem que não consigo entender. Esse preço não estava disponível na segunda-feira. Portanto, minha pergunta é: como esse preço de ordem é calculado?

 

O mesmo problema ocorreu na semana passada, na sexta-feira. Portanto, não tem nada a ver com os finais de semana. Anexei os arquivos da negociação de sexta-feira.

 

Acho que encontrei o problema. A ordem é executada no preço de parada, não no preço real. Acho que é o mesmo problema que ocorre com o forex no fim de semana.

 

Mas isso significa que as estratégias sobre futuros de índices com ordens pendentes durante a noite são calculadas de forma errada?

 

Só posso criar estratégias com "Exit at End of Range" (Sair no final do intervalo)?

Olá,

 

Você pode anexar o arquivo do projeto STR com os dados que usou para o teste? Ou você os baixou usando o Tick Downloader?

Excluí a estratégia original devido a esses problemas.

 

Mas não houve problema em gerar novos dados com o mesmo erro. Usei dados do download de dados do Tick para a Alemanha 30 UTC sem horário de verão. Você encontrará as estratégias e as configurações no arquivo anexo.

Se houver um intervalo durante o fim de semana e você tiver colocado uma ordem de parada que esteja dentro desse intervalo, no SQ o preço será aberto no preço de parada determinado.

 

Já estamos cientes desse problema e tentaremos melhorar o comportamento na nova versão.

 

Mas talvez seja melhor realmente fechar todas as ordens no final da sessão de negociação.