Prezzi di esecuzione degli ordini errati?

Ho una strategia di trading su DAX. Come si può vedere nel file "Data Manager Export to CSV" c'è stato un gap durante il weekend 26.06.2015 - 29.05.2015. Nella "Lista delle operazioni" c'è un ordine di lunedì 29.5.2015 con un prezzo che non riesco a capire. Questo prezzo non era disponibile lunedì. Quindi la mia domanda è: come viene calcolato il prezzo di questo ordine?

 

Lo stesso problema si è verificato la scorsa settimana di venerdì. Quindi non ha nulla a che fare con il fine settimana. Ho allegato i file per il commercio di venerdì.

 

Credo di aver trovato il problema. L'ordine viene eseguito al prezzo di stop, non al prezzo reale. Si tratta dello stesso problema che si verifica con il forex durante il fine settimana, credo.

 

Ma questo significa che le strategie sui futures sugli indici con ordini pendenti durante la notte sono calcolate male?

 

Posso creare solo strategie con "Exit at End of Range"?

Salve,

 

puoi allegare il file del progetto STR con i dati che hai usato per i test? Oppure li hai scaricati con Tick Downloader?

Ho cancellato la strategia originaria a causa dei problemi.

 

Ma non è stato un problema generarne di nuovi con lo stesso errore. Ho utilizzato i dati del download dei dati Tick per la Germania 30 UTC senza l'ora legale. Troverete le strategie e le impostazioni nel file allegato.

se c'è un gap durante il fine settimana e si è piazzato un ordine di stop che cade all'interno di questo gap, in SQ il prezzo verrà aperto al prezzo di stop indicato.

 

Siamo già a conoscenza di questo problema e cercheremo di migliorare il comportamento nella nuova versione.

 

Ma sarebbe meglio chiudere davvero tutti gli ordini alla fine della sessione di trading.