Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tägliche Strategie, Handel bei Eröffnung/Schluss, Vermeidung von Rollover-Spread

0 Antworten

vor 7 Jahren #115398

Ich habe ausschließlich an Daily-Strategien gearbeitet, die beim Eröffnungs/Schluss-Rollover ein- und aussteigen.

Wie Sie wissen, kann der Spread in diesem Zeitraum manchmal über 30,0 Pips liegen, und wahrscheinlich im Durchschnitt bei 25,0 Pips für viele Paare. Selbst wenn Sie dies im Backtest berücksichtigen, indem Sie den Spread auf 25 setzen, ist dies ein bedeutender Teil des Gewinns/Verlusts, den Sie verlieren.

Welche Möglichkeiten gibt es, um in der Nähe des richtigen Schluss-/Eröffnungskurses gefüllt zu werden und zu vermeiden, dass sich die Rollover-Spreads ausweiten?

Ich denke, das ist für die Teilnahme an der Eröffnung:

Spanne < 0,0008 /oder was auch immer
und Ask (oder Bid, je nachdem, ob es sich um eine Long/Short-Order handelt) < TodaysOpen+0.0008
und Heutiger Höchststand < BestimmteEntfernung //
und Heutiges Tief > BestimmteDistanz //Um sicherzugehen, dass der Markt nicht bereits einen Trend hat
———-
Dann
Eintritt in den Markt.

Offensichtlich wäre dies schwieriger, Backtest und würde meine Backtest-Ergebnisse ungültig (ich muss Birt's tick zu tun), weil einige der Live-Trades nicht gefüllt werden, wenn der Markt sofort bewegt sich genug auf der offenen..... Irgendwelche Ideen?

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.