Stratégie journalière, transactions à l'ouverture/à la fermeture, évitant les écarts de transfert.

J'ai travaillé exclusivement sur des stratégies journalières qui entrent et sortent au moment de l'ouverture/fermeture.

Comme vous le savez, cette période peut voir des écarts supérieurs à 30,0 pips parfois, et probablement en moyenne autour de 25,0 pips sur de nombreuses paires. Même si vous tenez compte de cela dans le backtest en fixant le spread à 25, vous perdez une part importante de vos profits/pertes.

Quels sont les moyens d'obtenir un remplissage proche du prix de clôture/ouverture adéquat et d'éviter l'élargissement des spreads de rollover ?

C'est ce que je pense pour l'entrée en vigueur de l'ouverture :

Écart < 0,0008 //ou autre
et Ask(ou bid selon qu'il s'agit d'un ordre long/short) < TodaysOpen+0.0008
et le sommet du jour < CertainDistance //
et le plus bas d'aujourd'hui > CertainDistance //Afin de s'assurer que le marché n'a pas déjà suivi une tendance
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Dans ce cas
Entrer au marché.

Évidemment, cela serait plus difficile à backtester et invaliderait les résultats de mon backtest (je devrai faire le tick de Birt) parce que certaines des transactions en direct ne seront pas remplies si le marché bouge suffisamment immédiatement sur l'open...... Des idées ?