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Estrategia diaria, operaciones en apertura/cierre, evitando el rollover spread

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hace 7 años #115398

He estado trabajando exclusivamente en estrategias diarias que entran y salen en el rollover de apertura/cierre.

Como usted sabe este período puede ver la propagación por encima de 30,0 pips a veces, y probablemente en promedio alrededor de 25,0 pips en muchos pares. Incluso si se tiene en cuenta esta en backtest mediante el establecimiento de propagación a 25 su una parte importante de los beneficios / pérdidas que está perdiendo.

¿Cuáles son algunas formas de conseguir que se llenen cerca del precio de cierre/apertura adecuado y evitar que se amplíen los diferenciales de rollover?

Estoy pensando esto para entrar en abierto:

Dispersión < 0,0008 //o lo que sea
y Ask(o bid dependiendo si es una orden larga/corta) < TodaysOpen+0.0008
y el Máximo de Hoy < CiertaDistancia //
y Mínimo de hoy > CiertaDistancia //Para asegurarse de que el mercado no ha seguido ya una tendencia
———-
Entonces
Entra en el mercado.

Obviamente, esto sería más difícil de backtest e invalidaría mis resultados de backtest (tendré que hacer el tick de Birt) porque algunas de las operaciones en vivo no se van a llenar si el mercado se mueve inmediatamente lo suficiente en el open..... ¿alguna idea?

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.