Nächstes Quant Analyzer Update?

Hallo

 

Wissen Sie, wann Sie das nächste Quant Analyzer Update veröffentlichen werden?

 

Danke

Sie wird heute veröffentlicht.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Tomas

Und die nächste 😉 .

Gute Frage, denn die Portfolio-Optimierung funktioniert für mich nicht, wenn ich aus Hunderten von Strategien auswählen kann.

@mikeyc

 

Was genau ist ein Problem? Bei mir funktioniert es. 

 

Könnten Sie bitte mehr Details über das Problem mit den Druckbildschirmen und den Protokolldateien angeben?

Gibt es immer noch ein Problem mit OutOfMemoryError.

 

Ich habe einen Computer mit i7-8cores und 8GB ram. Getestet es mit 300 Strategien, wo jeder von ihnen hat rund 1000 Aufträge.

 

Tomas

@mikeyc

 

Was genau ist ein Problem? Bei mir funktioniert es. 

 

Könnten Sie bitte mehr Details über das Problem mit den Druckbildschirmen und den Protokolldateien angeben?

Gibt es immer noch ein Problem mit OutOfMemoryError.

 

Ich habe einen Computer mit i7-8cores und 8GB ram. Getestet es mit 300 Strategien, wo jeder von ihnen hat rund 1000 Aufträge.

 

Tomas

 

Hallo,

 

Ich werde es erneut versuchen, und wenn ich die gleichen Probleme habe (ich denke, es würde einfach die Verarbeitung stoppen), werde ich einen Screenshot der Portfolio-Master-Einstellungen und eine gezippte Datei für jede der Strategien schicken.

 

Ich verwende die STR-Dateien als individuelle Strategien.

 

Zum Wohl,

 

Mike

@mikeyc

 

Was genau ist ein Problem? Bei mir funktioniert es. 

 

Könnten Sie bitte mehr Details über das Problem mit den Druckbildschirmen und den Protokolldateien angeben?

Gibt es immer noch ein Problem mit OutOfMemoryError.

 

Ich habe einen Computer mit i7-8cores und 8GB ram. Getestet es mit 300 Strategien, wo jeder von ihnen hat rund 1000 Aufträge.

 

Tomas

 

Hallo Tomas,

 

Einige Hintergrundinformationen. Ich verwende die alternative (Zulu) Java-Laufzeitumgebung und QA4 wird wie folgt gestartet:

 

C:\QuantAnalyzer4\QuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

 

Ich lade STR-Dateien. Es handelt sich um M5-Strategien. Es scheint keine Rolle zu spielen, ob ich 100 Strategien oder 500 Strategien auswähle, der Prozess friert ein und die Benutzeroberfläche reagiert einige Minuten nicht mehr.

 

Hier sind einige Beispiel-Einstellungen:

 

Wenn ich auf "Portfolios berechnen" klicke, wird die Benutzeroberfläche unempfindlich und lässt sich nach kurzer Zeit nicht mehr aktualisieren. 

 

Bitte versuchen Sie es mit etwa 100 M5-Strategien, die von SQ3 erstellt wurden. Es ist eine sehr schlechte Benutzererfahrung.

 

Danke,

 

Mike

@MikeyC,

 

Insbesondere bei der Verwendung von Brute-Force habe ich festgestellt, dass es sich eher um ein Problem mit dem Festplatten-Cache handelt. Ich installierte http://dimmdrive.com/ und fügte QA hinzu und aktivierte es. Jetzt macht es etwa 500.000 pro Minute und hört nie auf. Aber ich weiß, dass @Lucca auf seinem VPS auch ein Problem mit QA hat. Vielleicht müssen Sie es oder Java auf Ihrem Rechner neu installieren. Ich habe C:\QuantAnalyzer4\QuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC auch verwendet, aber ich habe es entfernt, weil Sie es nicht brauchen. Eine Sache, die ich bemerkt habe, ist, dass das Entfernen des Häkchens bei Auto scroll on log window die Leistung stark verbessert hat.

Hallo Mabi,

 

Vielen Dank für diesen Beitrag, es ist der Autoscroll im Log-Fenster, der den Portfolio-Builder für mich kaputt macht.

 

Mit der Zulu JVM und diesen Einstellungen erhalte ich 1.311.000 Generationen pro Minute (Korrelation pro Stunde) mit einem Pool von 41 Strategien. 

 

Bei mir verwendet QA4 keine Festplattenaktivität, alles wird im Speicher erledigt.

Eine Feststellung: Brute force ist völlig sinnlos.

 

Nehmen wir an, Strategie 1 und 2 sind stark korreliert. Es wird alle Kombinationen der Reihe nach durchlaufen, aber da die ersten beiden korreliert sind, wird es eine große Anzahl sinnloser Strategiekombinationen durchlaufen, die alle fehlschlagen werden, weil Strategie 1 und 2 stark korreliert sind.

 

Es wäre ein Leichtes, die Brute-Force-Methode mit einer Logik zu versehen, die dafür sorgt, dass Strategie X und Y (z. B. 1 und 2), sobald sie korreliert sind, nie wieder getestet werden, und dies für alle anderen Paare zu wiederholen, die den Korrelationsschwellenwert überschreiten.

 

Andernfalls durchläuft es buchstäblich Millionen sinnloser Tests.

Außerdem scheint der Portfolio Builder mehrere Kerne nicht sehr effizient zu nutzen, oft liegt die maximale CPU-Nutzung bei 20% auf einer Vierkern-/Achtthread-CPU.

Eigentlich weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge ich das getestet habe, vielleicht war es das Auto-Scroll-Fenster, das es für mich getan hat und nicht das Ram-Ding. 

Aber es verbessert tatsächlich die Cpu-Nutzung mit SQ3 auf meinem Core i7it Wobble zwischen 40-100% auf eine Sitzung nur.Might für SQ4 groß sein.