Próxima atualização do Quant Analyzer?

Hi

 

Você sabe quando lançará a próxima atualização do Quant Analyzer?

 

Obrigado

Ele será lançado hoje.

 

Sinceramente,

Tomas

E o próximo 😉

Boa pergunta, porque a otimização do portfólio não funciona para mim quando há centenas de estratégias para selecionar.

@mikeyc

 

O que é um problema exatamente? Funciona para mim. 

 

Poderia fornecer mais detalhes sobre o problema com as telas de impressão e os arquivos de registro?

Ainda há algum problema com o OutOfMemoryError.

 

Tenho um computador com i7-8cores e 8 GB de RAM. Testei-o com 300 estratégias, sendo que cada uma delas tem cerca de 1.000 ordens.

 

Tomas

@mikeyc

 

O que é um problema exatamente? Funciona para mim. 

 

Poderia fornecer mais detalhes sobre o problema com as telas de impressão e os arquivos de registro?

Ainda há algum problema com o OutOfMemoryError.

 

Tenho um computador com i7-8cores e 8 GB de RAM. Testei-o com 300 estratégias, sendo que cada uma delas tem cerca de 1.000 ordens.

 

Tomas

 

Hi,

 

Tentarei novamente e, se tiver os mesmos problemas (acho que ele simplesmente pararia de processar), enviarei uma captura de tela das configurações do portfólio principal e um arquivo compactado de cada uma das estratégias.

 

Estou usando os arquivos STR como estratégias individuais.

 

Abraço,

 

Mike

@mikeyc

 

O que é um problema exatamente? Funciona para mim. 

 

Poderia fornecer mais detalhes sobre o problema com as telas de impressão e os arquivos de registro?

Ainda há algum problema com o OutOfMemoryError.

 

Tenho um computador com i7-8cores e 8 GB de RAM. Testei-o com 300 estratégias, sendo que cada uma delas tem cerca de 1.000 ordens.

 

Tomas

 

Oi, Tomás,

 

Algumas informações básicas. Estou usando o tempo de execução alternativo (Zulu) do Java e o QA4 é iniciado desta forma:

 

C:\QuantAnalyzer4\QuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

 

Estou carregando arquivos STR. São estratégias M5. Não importa se seleciono 100 ou 500 estratégias, o processo congela e a interface do usuário deixa de responder por alguns minutos.

 

Aqui estão alguns exemplos de configurações:

 

Clico em computar portfólios e a interface do usuário deixa de ser responsiva e não é atualizada após um curto período de tempo. 

 

Por favor, experimente com cerca de 100 estratégias M5 criadas pelo SQ3. É uma experiência de usuário muito ruim.

 

Obrigado,

 

Mike

@MikeyC,

 

Percebi, especialmente usando a força bruta, que era mais um problema de cache do disco rígido. Instalei o http://dimmdrive.com/ e adicionei QA a ele e o habilitei. Agora ele faz cerca de 500.000 por minuto e nunca para. Mas sei que @Lucca também tem um problema em seu VPS com o QA. Talvez você precise reinstalar o QA ou o Java em sua máquina. Eu usava o C:\QuantAnalyzer4\QuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC também, mas já o removi, pois você não precisa dele. Uma coisa que notei é que desmarcar a opção Auto scroll na janela de registro melhorou muito o desempenho.

Oi Mabi,

 

Obrigado por postar isso, mas é a rolagem automática na janela de registro que acaba com o construtor de portfólio para mim.

 

Usando o Zulu JVM e essas configurações, obtenho 1.311.000 gerações por minuto (correlação por hora) usando um pool de 41 estratégias. 

 

Para mim, o QA4 não usa nenhuma atividade de disco, tudo é feito na memória.

Uma observação: a força bruta é completamente inútil.

 

Digamos que as estratégias 1 e 2 sejam altamente correlacionadas. Ele executará todas as combinações em ordem, mas, como as duas primeiras estão correlacionadas, executará um grande número de combinações de estratégias inúteis que falharão porque as estratégias 1 e 2 estão fortemente correlacionadas.

 

Seria muito fácil adicionar alguma lógica à força bruta para que, assim que a estratégia X e Y (por exemplo, 1 e 2) fossem correlacionadas, esse emparelhamento nunca mais fosse testado e repetido para todos os outros pares que excedessem o limite de correlação.

 

Caso contrário, ele passa literalmente por milhões de testes sem sentido.

Além disso, o Portfolio Builder não parece usar vários núcleos de forma muito eficiente, muitas vezes o uso máximo da CPU é de cerca de 20% em uma CPU de quatro núcleos / oito threads.

Na verdade, não sei em que ordem testei isso, talvez tenha sido a janela de rolagem automática que fez isso para mim e não o dispositivo de memória RAM. 

Mas ele realmente melhora o uso da CPU usando o SQ3 no meu Core i7, que oscila entre 40-100% em apenas uma sessão.