Prochaine mise à jour de Quant Analyzer ?

Bonjour

 

Savez-vous quand sera publiée la prochaine mise à jour de Quant Analyzer ?

 

Remerciements

Il sera publié aujourd'hui.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Tomas

Et le prochain 😉

Bonne question, car l'optimisation du portefeuille ne fonctionne pas pour moi lorsqu'il y a des centaines de stratégies à sélectionner.

@mikeyc

 

Qu'est-ce qu'un problème exactement ? Cela fonctionne pour moi. 

 

Pourriez-vous fournir plus de détails sur le problème avec les écrans d'impression et les fichiers journaux ?

Y a-t-il encore un problème avec OutOfMemoryError.

 

J'ai un ordinateur avec i7-8cores et 8GB ram. Je l'ai testé avec 300 stratégies où chacune d'entre elles a environ 1000 ordres.

 

Tomas

@mikeyc

 

Qu'est-ce qu'un problème exactement ? Cela fonctionne pour moi. 

 

Pourriez-vous fournir plus de détails sur le problème avec les écrans d'impression et les fichiers journaux ?

Y a-t-il encore un problème avec OutOfMemoryError.

 

J'ai un ordinateur avec i7-8cores et 8GB ram. Je l'ai testé avec 300 stratégies où chacune d'entre elles a environ 1000 ordres.

 

Tomas

 

Bonjour,

 

Je vais réessayer, si j'ai les mêmes problèmes (le traitement s'arrêterait simplement, je pense), j'enverrai une capture d'écran des paramètres du portfolio master et un fichier zippé de chacune des stratégies.

 

J'utilise les fichiers STR comme des stratégies individuelles.

 

Santé,

 

Mike

@mikeyc

 

Qu'est-ce qu'un problème exactement ? Cela fonctionne pour moi. 

 

Pourriez-vous fournir plus de détails sur le problème avec les écrans d'impression et les fichiers journaux ?

Y a-t-il encore un problème avec OutOfMemoryError.

 

J'ai un ordinateur avec i7-8cores et 8GB ram. Je l'ai testé avec 300 stratégies où chacune d'entre elles a environ 1000 ordres.

 

Tomas

 

Bonjour Tomas,

 

Un peu de contexte. J'utilise le runtime Java alternatif (Zulu) et le QA4 est lancé comme ceci :

 

C:\NQuantAnalyzer4\NQuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

 

Je charge des fichiers STR. Il s'agit de stratégies M5. Peu importe que je sélectionne 100 ou 500 stratégies, le processus se bloque et l'interface utilisateur ne répond plus pendant quelques minutes.

 

Voici quelques exemples de paramètres :

 

Je clique sur calculer les portefeuilles et l'interface utilisateur ne répond plus et ne se met plus à jour après un court laps de temps. 

 

Essayez-le avec une centaine de stratégies M5 créées par SQ3. C'est une très mauvaise expérience pour l'utilisateur.

 

Merci,

 

Mike

@MikeyC,

 

J'ai remarqué, surtout en utilisant la force brute, qu'il s'agissait plutôt d'un problème de cache du disque dur. J'ai installé http://dimmdrive.com/ et y a ajouté QA et l'a activé. Maintenant, il fait environ 500.000 par minute et ne s'arrête jamais. Mais je sais que @Lucca a aussi un problème sur son VPS avec QA. Peut-être devez-vous réinstaller QA ou Java sur votre machine. J'ai utilisé C:\NQuantAnalyzer4\NQuantAnalyzer4.exe -J-server -J-Xmx8g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC mais je l'ai supprimé car vous n'en avez pas besoin. Une chose que j'ai remarquée, c'est que décocher Auto scroll on log window a beaucoup amélioré les performances.

Bonjour Mabi,

 

Merci d'avoir posté ceci, c'est le défilement automatique de la fenêtre du journal qui tue le portfolio builder pour moi.

 

En utilisant la JVM Zulu et ces paramètres, j'obtiens 1 311 000 générations par minute (corrélation par heure) en utilisant un pool de 41 stratégies. 

 

Pour moi, QA4 n'utilise aucune activité sur le disque, tout se fait en mémoire.

Une observation, la force brute est totalement inutile.

 

Supposons que les stratégies 1 et 2 soient fortement corrélées. Le système exécutera toutes les combinaisons dans l'ordre, mais comme les deux premières sont corrélées, il exécutera un grand nombre de combinaisons de stratégies inutiles qui échoueront toutes parce que les stratégies 1 et 2 sont fortement corrélées.

 

Il serait tellement facile d'ajouter une certaine logique à la force brute de sorte que, dès que les stratégies X et Y (par exemple, 1 et 2) s'avèrent corrélées, cette paire ne soit plus jamais testée, et que l'on répète l'opération pour toutes les autres paires qui dépassent le seuil de corrélation.

 

Sinon, il effectue des millions de tests inutiles.

De plus, le Portfolio Builder ne semble pas utiliser les cœurs multiples de manière très efficace, l'utilisation maximale du CPU est souvent de l'ordre de 20% sur un CPU à quatre cœurs / huit threads.

En fait, je ne sais pas dans quel ordre j'ai testé, c'est peut-être la fenêtre de défilement automatique qui l'a fait pour moi et non le dispositif de ram. 

Mais il améliore effectivement l'utilisation du Cpu en utilisant SQ3 sur mon core i7 qui oscille entre 40-100% sur une seule session... Cela pourrait être génial pour SQ4.