Optimierungsproblem

vor 7 Jahren #116198

Hallo, ich habe ein Problem mit Optimizer.

Wenn ich auf "Put values to parameters" setze, werden neue Parameter für jedes Bolinger-Band angezeigt, und ich möchte denselben Parameter (Periode und Std dev) in allen Bändern.

pBB_UP_5 und pBB_UP_6, sowie pBB_UP_8 und pBB_UP_9 sollten gleich sein wie pBB_UP_2 und pBB_UP_3.

Ich möchte nur 2 Parameter, nicht 6.

Ich habe Ihnen den Ninja-Code beigefügt.

Herzliche Grüße.

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vor 7 Jahren #141084

Hallo,

können Sie den Code wieder anhängen oder an [email protected]? Es fehlt

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vor 7 Jahren #141089

Hallo, das ist der Code:

/*

NinjaTrader Strategie der Original Strategie

Erzeugt von StrategyQuant Version 3.8.1

Erzeugt am Fri Jan 20 10:46:00 GMT 2017

Geprüft auf NG, M15, 30.06.2003 - 15.12.2016

Spread: 1.0, Slippage: 2.5, Mindestabstand des Stops vom Preis: 0.0

*/

#region Verwendung von Erklärungen

mit System;

using System.ComponentModel;

mit System.Diagnostics;

using System.Drawing;

using System.Drawing.Drawing2D;

using System.Xml.Serialization;

mit NinjaTrader.Cbi;

mit NinjaTrader.Data;

mit NinjaTrader.Indicator;

mit NinjaTrader.Gui.Chart;

mit NinjaTrader.Strategy;

#endregion

Namensraum NinjaTrader.Strategy

{

///

/// Geben Sie hier die Beschreibung Ihrer Strategie ein

///

[Beschreibung("Geben Sie hier die Beschreibung Ihrer Strategie ein")]

public class Originalstrategy : SQManagedStrategy

{

1TP14Regionen-Variablen

// Vom Assistenten generierte Variablen

protected int _pBB_UP_2 = 100;

protected int _pBB_UP_3 = 2;

protected int _pBB_UP_4 = 0;

protected int _pBB_UP_5 = 100;

protected int _pBB_UP_6 = 2;

protected int _pBB_UP_7 = 0;

protected int _pBB_UP_8 = 100;

protected int _pBB_UP_9 = 2;

protected int _pBB_UP_10 = 1;

protected double _StopLossPips = 70;

protected double _ProfitTargetPips = 140;

// Benutzerdefinierte Variablen (fügen Sie unten beliebige benutzerdefinierte Variablen hinzu)

#endregion

///

/// Diese Methode wird verwendet, um die Strategie zu konfigurieren, und wird einmal aufgerufen, bevor eine andere Strategiemethode aufgerufen wird.

///

protected override void Initialize()

{

base.Initialize();

ReplacePendingOrders = false;

ExitOnClose = true;

MinimumPTSL = 30;

MaximumPTSL = 300;

PendingOrderValidOneBar = false;

BarsRequired = 120;

StrictStopPrices = true;

LimitSignalsToRange = true;

ZeitBereichVon = 1000;

TimeRangeTo = 2000;

// Strategie-Parameter

pBB_UP_2 = 100;

pBB_UP_3 = 2;

pBB_UP_4 = 0;

pBB_UP_5 = 100;

pBB_UP_6 = 2;

pBB_UP_7 = 0;

pBB_UP_8 = 100;

pBB_UP_9 = 2;

pBB_UP_10 = 1;

StopLossPips = 70;

ProfitTargetPips = 140;

MaxTradesPerDay = 0; // 0 bedeutet unbegrenzt

}

///

/// Wird bei jedem Bar-Update-Ereignis (eingehender Tick) aufgerufen

///

protected override void OnBarUpdate()

{

// ——————————————

// STRATEGIEMANAGEMENT

// ——————————————

if(Bars.FirstBarOfSession) tradesPerDay = 0;

// Handhabung des Ablaufs von Stop-/Limit-Aufträgen

// Lang ---

if(pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.Buy) {

}

// Kurz ---

if(pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.SellShort) {

}

// ——————————————

// EINTRITTSVORSCHRIFTEN

// ——————————————

tradeEntered = false;

if(sqCheckTimeWithinRange()) {

// Lang ---

if(maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) > sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0)));

if(LongEntryCondition == true) {

if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) {

sqEnterLong();

}

// Kurz ---

if(maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay < maxTradesPerDay) {

bool ShortEntryCondition = ((Close[0] < sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) < sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0)));

if(ShortEntryCondition == true) {

if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) {

sqEnterShort();

}

override protected void sqDefineStopLoss(int direction) {

stopLoss.type = CalculationMode.Ticks;

if(Richtung == 1) {

// lang

stopLoss.value = StopLossPips;

} sonst {

// kurz

stopLoss.value = StopLossPips;

}

override protected void sqDefineProfitTarget(int direction) {

profitTarget.type = CalculationMode.Ticks;

if(Richtung == 1) {

// lang

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

} sonst {

// kurz

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

}

1TP14Gebiet 1TP9Eigenschaften

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_2

{

get { return _pBB_UP_2; }

set { _pBB_UP_2 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_3

{

get { return _pBB_UP_3; }

set { _pBB_UP_3 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_4

{

get { return _pBB_UP_4; }

set { _pBB_UP_4 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_5

{

get { return _pBB_UP_5; }

set { _pBB_UP_5 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_6

{

get { return _pBB_UP_6; }

set { _pBB_UP_6 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_7

{

get { return _pBB_UP_7; }

set { _pBB_UP_7 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_8

{

get { return _pBB_UP_8; }

set { _pBB_UP_8 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_9

{

get { return _pBB_UP_9; }

set { _pBB_UP_9 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

öffentlich int pBB_UP_10

{

get { return _pBB_UP_10; }

set { _pBB_UP_10 = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

public double StopLossPips

{

get { return _StopLossPips; }

set { _StopLossPips = value; }

}

[Beschreibung("")]

[GridCategory("Strategieparameter")]

public double ProfitTargetPips

{

get { return _ProfitTargetPips; }

set { _ProfitTargetPips = value; }

}

#endregion

}

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vor 7 Jahren #141124

Hallo,

danke für den Code. Können Sie mir auch die STR-Projektdatei zur Verfügung stellen, die ich überprüfen kann? Sie können senden an [email protected] alternativ

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