Problema com o otimizador - Tópico do Fórum StrategyQuant

7 anos atrás #116198

Olá, estou com um problema com o Optimizer.

Quando defino Colocar valores nos parâmetros, ele mostra novos parâmetros para cada banda de Bolinger, e eu quero o mesmo parâmetro (período e desvio padrão) em todas as bandas.

pBB_UP_5 e pBB_UP_6, e pBB_UP_8 e pBB_UP_9 devem ser iguais a pBB_UP_2 e pBB_UP_3.

Quero apenas 2 parâmetros, não 6.

Eu lhe enviei o código ninja.

Cumprimentos.

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7 anos atrás #141084

Olá,

Você pode anexar novamente o código ou enviar para [email protected]? Está faltando

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7 anos atrás #141089

Olá, este é o código:

/*

Estratégia NinjaTrader da estratégia original

Gerado pelo StrategyQuant versão 3.8.1

Gerado em Fri Jan 20 10:46:00 GMT 2017

Testado em NG, M15, 30.06.2003 - 15.12.2016

Spread: 1,0, Slippage: 2,5, Distância mínima de parada do preço: 0,0

*/

#region Usando declarações

usando System;

usando System.ComponentModel;

usando System.Diagnostics;

usando System.Drawing;

usando System.Drawing.Drawing2D;

usando System.Xml.Serialization;

usando NinjaTrader.Cbi;

usando NinjaTrader.Data;

usando NinjaTrader.Indicator;

usando NinjaTrader.Gui.Chart;

usando NinjaTrader.Strategy;

#endregion

namespace NinjaTrader.Strategy

{

///

/// Digite a descrição de sua estratégia aqui

///

[Description("Digite a descrição de sua estratégia aqui")].

classe pública Originalstrategy : SQManagedStrategy

{

1TP14Variáveis de região

// Variáveis geradas pelo assistente

protected int _pBB_UP_2 = 100;

protected int _pBB_UP_3 = 2;

protected int _pBB_UP_4 = 0;

protected int _pBB_UP_5 = 100;

protected int _pBB_UP_6 = 2;

protected int _pBB_UP_7 = 0;

protected int _pBB_UP_8 = 100;

protected int _pBB_UP_9 = 2;

protected int _pBB_UP_10 = 1;

protected double _StopLossPips = 70;

protected double _ProfitTargetPips = 140;

// Variáveis definidas pelo usuário (adicione quaisquer variáveis definidas pelo usuário abaixo)

#endregion

///

/// Esse método é usado para configurar a estratégia e é chamado uma vez antes de qualquer método de estratégia ser chamado.

///

protected override void Initialize()

{

base.Initialize();

ReplacePendingOrders = false;

ExitOnClose = true;

MinimumPTSL = 30;

MaximumPTSL = 300;

PendingOrderValidOneBar = false;

BarsRequired = 120;

StrictStopPrices = true;

LimitSignalsToRange = true;

TimeRangeFrom = 1000;

TimeRangeTo = 2000;

// Parâmetros da estratégia

pBB_UP_2 = 100;

pBB_UP_3 = 2;

pBB_UP_4 = 0;

pBB_UP_5 = 100;

pBB_UP_6 = 2;

pBB_UP_7 = 0;

pBB_UP_8 = 100;

pBB_UP_9 = 2;

pBB_UP_10 = 1;

StopLossPips = 70;

ProfitTargetPips = 140;

MaxTradesPerDay = 0; // 0 significa ilimitado

}

///

/// Chamado em cada evento de atualização de barra (tique de entrada)

///

protected override void OnBarUpdate()

{

// ——————————————

// GERENCIAMENTO DE ESTRATÉGIAS

// ——————————————

if(Bars.FirstBarOfSession) tradesPerDay = 0;

// Tratamento de expiração de ordens de parada/limite

// Long ---

Se (pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.Buy) {

}

// Curto ---

Se (pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.SellShort) {

}

// ——————————————

// REGRAS DE ENTRADA

// ——————————————

tradeEntered = false;

if(sqCheckTimeWithinRange()) {

// Long ---

if(maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) > sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0)));

if(LongEntryCondition == true) {

se (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) {

sqEnterLong();

}

// Curto ---

se (maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay < maxTradesPerDay) {

bool ShortEntryCondition = ((Close[0] < sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) < sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0)));

Se (ShortEntryCondition == true) {

se (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) {

sqEnterShort();

}

override protected void sqDefineStopLoss(int direction) {

stopLoss.type = CalculationMode.Ticks;

if(direction == 1) {

// longo

stopLoss.value = StopLossPips;

{} else {

// curto

stopLoss.value = StopLossPips;

}

override protected void sqDefineProfitTarget(int direction) {

profitTarget.type = CalculationMode.Ticks;

if(direction == 1) {

// longo

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

{} else {

// curto

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

}

#region Properties

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_2

{

get { return _pBB_UP_2; }

set { _pBB_UP_2 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_3

{

get { return _pBB_UP_3; }

set { _pBB_UP_3 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_4

{

get { return _pBB_UP_4; }

set { _pBB_UP_4 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_5

{

get { return _pBB_UP_5; }

set { _pBB_UP_5 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_6

{

get { return _pBB_UP_6; }

set { _pBB_UP_6 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_7

{

get { return _pBB_UP_7; }

set { _pBB_UP_7 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_8

{

get { return _pBB_UP_8; }

set { _pBB_UP_8 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_9

{

get { return _pBB_UP_9; }

set { _pBB_UP_9 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

público int pBB_UP_10

{

get { return _pBB_UP_10; }

set { _pBB_UP_10 = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

public double StopLossPips

{

get { return _StopLossPips; }

set { _StopLossPips = value; }

}

[Description("")]

[GridCategory("Strategy Parameters")]

public double ProfitTargetPips

{

get { return _ProfitTargetPips; }

set { _ProfitTargetPips = value; }

}

#endregion

}

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7 anos atrás #141124

Olá,

Obrigado pelo código. Você também pode fornecer o arquivo de projeto STR para que eu possa verificar? Você pode enviar para [email protected] alternativamente

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