Problema con el optimizador - StrategyQuant Forum Topic

hace 7 años #116198

Hola, tengo un problema con Optimizer.

Cuando establezco en Poner valores a los parámetros, muestra nuevos parámetros para cada banda de Bolinger, y quiero el mismo parámetro (Periodo y Std dev) en todas las bandas.

pBB_UP_5 y pBB_UP_6, y pBB_UP_8 y pBB_UP_9 deben ser iguales que pBB_UP_2 y pBB_UP_3.

Sólo quiero 2 parámetros, no 6.

Te adjunté el código ninja.

Saludos.

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hace 7 años #141084

Hola,

puede volver a adjuntar el código o enviar a [email protected]? Falta

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hace 7 años #141089

Hola, este es el código:

/*

NinjaTrader Estrategia de la estrategia original

Generado por StrategyQuant versión 3.8.1

Generado en Fri Jan 20 10:46:00 GMT 2017

Probado en NG, M15, 30.06.2003 - 15.12.2016

Spread: 1.0, Deslizamiento: 2.5, Distancia mínima del stop al precio: 0.0

*/

#región Uso de las declaraciones

usando System;

using System.ComponentModel;

usando System.Diagnostics;

usando System.Drawing;

using System.Drawing.Drawing2D;

using System.Xml.Serialization;

usando NinjaTrader.Cbi;

usando NinjaTrader.Data;

usando NinjaTrader.Indicator;

usando NinjaTrader.Gui.Chart;

usando NinjaTrader.Strategy;

#endregión

namespace NinjaTrader.Strategy

{

///

/// Introduzca aquí la descripción de su estrategia

///

[Descripción("Introduzca aquí la descripción de su estrategia")]

public class Estrategiaoriginal : EstrategiaGestionadaSQ

{

1TP14Variables regionales

// Variables generadas por el asistente

protected int _pBB_UP_2 = 100;

protected int _pBB_UP_3 = 2;

protected int _pBB_UP_4 = 0;

protected int _pBB_UP_5 = 100;

protected int _pBB_UP_6 = 2;

protected int _pBB_UP_7 = 0;

protected int _pBB_UP_8 = 100;

protected int _pBB_UP_9 = 2;

protected int _pBB_UP_10 = 1;

protected double _StopLossPips = 70;

protected double _ProfitTargetPips = 140;

// Variables definidas por el usuario (añada a continuación cualquier variable definida por el usuario)

#endregión

///

/// Este método se utiliza para configurar la estrategia y se llama una vez antes de llamar a cualquier método de la estrategia.

///

protected override void Inicializar()

{

base.Initialize();

ReplacePendingOrders = false;

ExitOnClose = true;

PTSL mínimo = 30;

MaximumPTSL = 300;

PendingOrderValidOneBar = false;

BarsRequired = 120;

StrictStopPrices = true;

LimitSignalsToRange = true;

TimeRangeFrom = 1000;

TimeRangeTo = 2000;

// Parámetros de la estrategia

pBB_UP_2 = 100;

pBB_UP_3 = 2;

pBB_UP_4 = 0;

pBB_UP_5 = 100;

pBB_UP_6 = 2;

pBB_UP_7 = 0;

pBB_UP_8 = 100;

pBB_UP_9 = 2;

pBB_UP_10 = 1;

StopLossPips = 70;

ProfitTargetPips = 140;

MaxTradesPerDay = 0; // 0 significa ilimitado

}

///

/// Llamada en cada evento de actualización de barra (tick entrante)

///

protected override void OnBarUpdate()

{

// ——————————————

// GESTIÓN ESTRATÉGICA

// ——————————————

if(Bars.FirstBarOfSession) tradesPerDay = 0;

// Gestión de vencimiento de órdenes Stop/Limit

// Long ---

if(pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.Buy) {

}

// Corto ---

if(pendingEntryOrder != null && pendingEntryOrder.OrderAction == OrderAction.SellShort) {

}

// ——————————————

// NORMAS DE INSCRIPCIÓN

// ——————————————

tradeEntered = false;

if(sqCheckTimeWithinRange()) {

// Long ---

if(maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) > sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0));

if(LongEntryCondition == true) {

if(Posición.MarketPosition == Posición.MarketPosition.Flat) {

sqEnterLong();

}

// Corto ---

if(maxTradesPerDay == 0 || tradesPerDay < maxTradesPerDay) {

bool ShortEntryCondition = ((Close[0] < sqBBUp(pBB_UP_2, pBB_UP_3, pBB_UP_4, 0)) && (sqBBUp(pBB_UP_5, pBB_UP_6, pBB_UP_7, 0) < sqBBUp(pBB_UP_8, pBB_UP_9, pBB_UP_10, 0));

if(ShortEntryCondition == true) {

if(Posición.MarketPosition == Posición.MarketPosition.Flat) {

sqEnterShort();

}

override protected void sqDefineStopLoss(int direction) {

stopLoss.type = CalculationMode.Ticks;

if(dirección == 1) {

// largo

stopLoss.value = StopLossPips;

} else {

// corto

stopLoss.value = StopLossPips;

}

override protected void sqDefineProfitTarget(int direction) {

profitTarget.type = CalculationMode.Ticks;

if(dirección == 1) {

// largo

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

} else {

// corto

profitTarget.value = ProfitTargetPips;

}

#erritorio 1TP9Propiedades

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_2

{

get { return _pBB_UP_2; }

set { _pBB_UP_2 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_3

{

get { return _pBB_UP_3; }

set { _pBB_UP_3 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_4

{

get { return _pBB_UP_4; }

set { _pBB_UP_4 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_5

{

get { return _pBB_UP_5; }

set { _pBB_UP_5 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_6

{

get { return _pBB_UP_6; }

set { _pBB_UP_6 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_7

{

get { return _pBB_UP_7; }

set { _pBB_UP_7 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_8

{

get { return _pBB_UP_8; }

set { _pBB_UP_8 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_9

{

get { return _pBB_UP_9; }

set { _pBB_UP_9 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public int pBB_UP_10

{

get { return _pBB_UP_10; }

set { _pBB_UP_10 = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public double StopLossPips

{

get { return _StopLossPips; }

set { _StopLossPips = valor; }

}

[Descripción("")]

[GridCategory("Parámetros de estrategia")]

public double ProfitTargetPips

{

get { return _ProfitTargetPips; }

set { _ProfitTargetPips = valor; }

}

#endregión

}

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hace 7 años #141124

Hola,

Gracias por el código. ¿Puede proporcionarme también el archivo del proyecto STR para que pueda comprobarlo? Puede enviarlo a [email protected] alternativamente

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