Vorwärtsgerichtete Analyse

Hallo zusammen,

 

Während ich über den Prozess der Strategieauswahl nachdachte, kam mir ein Gedanke. Entschuldigen Sie die Frage, wenn sie idiotisch ist, es war ein langer Tag heute.

 

Bei der WFA gibt es X Parameter, die ich variieren kann, und natürlich hat jeder von ihnen einen Anfang, ein Ende und einen Schritt. Das Ergebnis der WFA wird doch sicher stark davon abhängen, welche der X Parameter ich variiere und welchen Bereich und welche Auflösung ich für jeden einzelnen wähle?

 

Was wäre zum Beispiel, wenn ich mich dafür entscheiden würde, einen oder mehrere Parameter nicht zu variieren oder einen sehr breiten oder engen Wertebereich für die Parameter zu wählen?

 

Wie kann ich sicher sein, dass die Entscheidungen, die ich bei der Einrichtung der WFA getroffen habe, richtig sind?

 

Zum Wohl,

 

Mike

Ich weiß immer, welche SL/PT/TS/TP ich vor der WFA haben möchte, daher optimiere ich diese Werte nie. Ich ändere nur die Eingangsparameter. Normalerweise weiß ich, welche Komponenten der Eingangsparameter im Laufe der Zeit statisch bleiben sollen, z. B. "close(1) > MA(200)", so dass ich diese Parameter nicht ändern würde. Grundsätzlich ändere ich normalerweise nur zwei bis vier Parameter, aber diese Wahl muss (meiner Meinung nach) von Ihren Kenntnissen der technischen Analyse usw. abhängig gemacht werden. In Bezug auf den Parameterbereich wähle ich immer den 300%, denn wenn das Modell nicht mit einem großen Parameterbereich umgehen kann, bin ich nicht daran interessiert, es zu handeln.

Haben Sie irgendwelche Live-Posetive-Handelsergebnisse, die die Ergebnisse der Verwendung der Einstellungen aus dieser Art WFA im Vergleich mit der ursprünglichen Strategie (Portfolio). ? Ich habe einige, aber es ist zu früh, um zu sagen, da es nur ein paar Monate gehen live, aber die WFA Portfolio haben eine glattere Equity-Kurve aber ähnliche Gesamtleistung hatte.

Pardos Kapitel über Optimierung und WFA helfen bei der Theorie hinter all dem. Insbesondere wird auf Seite 217 erklärt, wie man Parameter für die Optimierung auswählt.

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@notch: Können Sie das bitte klären? Wo stellen Sie diese Einstellung ein: "Als Parameterbereich wähle ich immer den 300%" ?