Análise de progresso

Olá a todos,

 

Enquanto contemplava o processo de seleção da estratégia, um pensamento surgiu em minha cabeça. Desculpe-me se a pergunta for idiota, mas hoje foi um longo dia.

 

Ao fazer o WFA, há X parâmetros que posso variar e, é claro, cada um tem um início, um fim e uma etapa. Certamente, o resultado do WFA dependerá muito de quais dos X parâmetros escolhi variar e do intervalo e da resolução que selecionei para cada um deles.

 

Por exemplo, e se eu optasse por não variar um ou mais parâmetros, ou escolhesse uma faixa muito ampla ou estreita de valores para os parâmetros?

 

Como posso ter certeza de que as decisões que tomei ao configurar o WFA estão corretas?

 

Abraço,

 

Mike

Eu sempre sei qual SL/PT/TS/TP quero antes do WFA, portanto, nunca otimizo esses valores. Apenas altero os parâmetros de entrada. Normalmente, sei quais componentes dos parâmetros de entrada quero que permaneçam estáticos ao longo do tempo, por exemplo, "close(1) > MA(200)", portanto, não alteraria esses parâmetros. Basicamente, normalmente altero apenas de dois a quatro parâmetros, mas essa escolha deve ser orientada (em minha opinião) por seu conhecimento de análise técnica etc. Em termos de faixa de parâmetros, sempre seleciono o 300% porque, se o modelo não puder lidar com uma faixa de parâmetros grande, não terei interesse em negociá-lo.

Você tem algum resultado de negociação positiva ao vivo que mostre os resultados do uso das configurações derivadas desse tipo de WFA em comparação com a estratégia original (portfólio)? ? Tenho alguns, mas ainda é cedo para dizer, já que faz apenas alguns meses que está em operação, mas o portfólio WFA teve uma curva de patrimônio mais suave, mas um desempenho total semelhante.

Os capítulos de Pardos sobre otimização e WFA ajudarão com a teoria por trás de tudo isso. Especificamente, a página 217 explica como escolher parâmetros para otimização.

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@notch: Você pode esclarecer? Onde definir essa configuração: "Em termos de faixa de parâmetros, sempre seleciono o 300%"?