Analisi del percorso

Ciao a tutti,

 

Mentre contemplavo il processo di selezione della strategia, mi è venuto in mente un pensiero. Scusate la domanda se è idiota, è stata una lunga giornata oggi.

 

Quando si esegue il WFA, ci sono X parametri che posso variare, e naturalmente ognuno di essi ha un inizio, una fine e un passo. Sicuramente il risultato del WFA dipenderà molto da quali degli X parametri scelgo di variare e dall'intervallo e dalla risoluzione che seleziono per ciascuno di essi?

 

Ad esempio, cosa succederebbe se scegliessi di non variare uno o più parametri, o se scegliessi un intervallo molto ampio o ristretto di valori per i parametri?

 

Come posso essere sicuro che le decisioni prese durante l'impostazione del WFA siano corrette?

 

Salute,

 

Mike

So sempre quale SL/PT/TS/TP voglio prima di WFA, quindi non ottimizzo mai questi valori. Modifico solo i parametri di entrata. Di solito so quali componenti dei parametri di entrata voglio che rimangano statici nel tempo, ad esempio "close(1) > MA(200)", quindi non modifico questi parametri. In sostanza, di solito modifico solo da due a quattro parametri, ma questa scelta deve essere guidata (a mio avviso) dalla vostra conoscenza dell'analisi tecnica ecc. In termini di gamma di parametri, scelgo sempre il 300% perché se il modello non è in grado di gestire un'ampia gamma di parametri, allora non mi interessa fare trading.

Avete qualche risultato di trading positvo dal vivo che mostri i risultati dell'utilizzo delle impostazioni derivate da questo tipo di WFA rispetto alla strategia originale (portafoglio). ? Ne ho alcuni, ma è presto per dirlo visto che sono passati solo un paio di mesi, ma il portafoglio WFA ha avuto una curva azionaria più morbida ma una performance totale simile.

I capitoli di Pardos sull'ottimizzazione e sulla WFA vi aiuteranno a capire la teoria che sta alla base di tutto questo. In particolare, a pagina 217 viene spiegato come scegliere i parametri per l'ottimizzazione.

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@notch: Puoi chiarire per favore? Dove si imposta questo valore: "In termini di gamma di parametri seleziono sempre il 300%" ?