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WFO: Exakt vs. Simuliert: Starke Unterschiede?

1 Antworten

vor 7 Jahren #116364

Als Daten habe ich EURUSD 1H in Test Precision verwendet: "Nur ausgewählter Zeitrahmen"
Ich habe eine Walk-Forward-Matrix mit der simulierten Methode erstellt. Dann habe ich die beste Einstellung für Runs/Pct gewählt.
Dann führe ich WFO mit dieser Einstellung für Runs/Pct sowohl in der simulierten als auch in der exakten Methode aus.

Bei der Simulation ist das WFO-Ergebnis erwartungsgemäß besser als die ursprüngliche, nicht optimierte Strategie.

Bei der exakten Methode ist das WFO-Ergebnis jedoch viel schlimmer als die ursprüngliche, nicht optimierte Strategie.

Warum ist das WFO-Ergebnis so unterschiedlich zwischen simulierten und exakten Methoden?

Sollte ich Daten in Test Precision 1 Minute verwenden, um diese Diskrepanz zu vermeiden?

vor 7 Jahren #141668

Hallo,

Die simulierte Methode ist eine Annäherung an die exakte Methode. Die exakte Methode sollte also aussagekräftiger sein. Können Sie auch die Strategiedatei anhängen oder an [email protected] damit ich es testen kann?

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.