WFO: Exata x Simulada: Extremamente diferente?

1. Para os dados, usei EURUSD 1H em Test Precision: "Selected Time Frame only" (Somente período selecionado)
2. Criei a Matriz Walk-Forward usando o método Simulated. Em seguida, escolhi a melhor configuração de Runs/Pct. 
3. Em seguida, executo o WFO com essa configuração Runs/Pct nos métodos Simulated e Exact.

 

No Simulated, o resultado do WFO é melhor do que a estratégia original não otimizada, como esperado.

Mas no método exato, o resultado do WFO é muito pior do que a estratégia original não otimizada.

 

Por que o resultado do WFO é tão diferente entre os métodos Simulated e Exact?

Devo usar dados no teste de precisão de 1 minuto para evitar essa discrepância?

 

Olá,

 

O modo simulado é uma aproximação do exato. Portanto, o método exato deve ser mais preditivo. Você também pode anexar o arquivo de estratégia ou enviar para [email protected] para que eu possa testá-lo?