WFO: Exacto vs Simulado: ¿Diferencia abismal?

1. Para los datos, utilicé EURUSD 1H en Test Precision: "Sólo marco temporal seleccionado"
2. Creé la Matriz Walk-Forward usando el método Simulado. A continuación, elijo el mejor ajuste de Runs/Pct. 
3. A continuación, ejecuto WFO con esa configuración de Runs/Pct tanto en el método Simulado como en el Exacto.

 

En la simulación, el resultado de WFO es mejor que la estrategia original no optimizada, como era de esperar.

Pero en el método exacto, el resultado WFO es mucho peor que la estrategia original no optimizada.

 

¿Por qué es tan diferente el resultado de la WFO entre los métodos Simulado y Exacto?

¿Debo utilizar los datos de la prueba Precisión 1 minuto para evitar esta discrepancia?

 

Hola,

 

El modo simulado es una aproximación al exacto. Así que el método exacto debería ser más predictivo. También puede adjuntar el archivo de estrategia o enviar a [email protected] ¿para poder probarlo?