Problem mit Einstellungen, die zu seltsamen Anfangsergebnissen führen

Ich verfolge das "Settings"-Video von Threshold nun schon zum dritten Mal. (https://www.youtube.com/watch?v=ji4HArEPEjg&t=323s)

Jedes Mal, wenn ich dies tue, stoße ich auf seltsame Ergebnisse in der ersten Generation, die auch in den nachfolgenden Generationen fortbestehen.

Ich verwende 10 Jahre Dukascopy-Daten, 2003-2013, zu gleichen Teilen aufgeteilt in IS und OOS.

Falls es von Bedeutung ist, verwende ich nur die Testpräzision des ausgewählten Zeitrahmens.

Viele der Ergebnisse (etwa 10-20% oder so) zeigen sehr wenige #/Geschäfte IS (von 1-75 oder so), wobei die OOS #/Geschäfte immer Null sind (keine Daten). Die IS-Geschäfte werden fast immer im ersten Teiljahr des Jahres 2003 getätigt, und die Aktienkurve endet an diesem Punkt.

Nachfolgende Generationen vererben diese Merkmale, und mehrere Ergebnisse der zweiten Generation zeigen Null-Gewerke IS.

Ich habe versucht, sorgfältig zu überwachen, welche Einstellungen ich bei den letzten paar Malen, die ich mir diese Videos angesehen habe, geändert habe, aber ich kann dieses Problem nicht beheben, ohne eine Einstellungsdatei neu zu laden, die mit SQ geliefert wurde.

Ich habe mit den Parametern "Min distance of order from price" und ATR herumgespielt und einige Indikatoren in Building Blocks deaktiviert.

Was ist die Ursache dafür?

Ich habe die Ursache für dieses Problem entdeckt, aber ich weiß nicht, warum...

Wenn ich "SL ist erforderlich" ankreuze, beginnen die Probleme.

Wenn ich z. B. auf die Registerkarte HOME gehe und "Moving Average Strategies Evolution" lade und mit der Erstellung von Strategien beginne, funktioniert es problemlos. Wenn ich jedoch nur das Kontrollkästchen "SL ist erforderlich" ändere, werden viele der Strategien mit dem oben genannten Problem erstellt.

Es spielt keine Rolle, wie hoch das ATR-Multiple ist oder ob der SL auf ATR oder festen Pips basiert.

Ich kann keine Gemeinsamkeiten mit diesen Problemstrategien finden, die nicht auch bei korrekt generierenden Strategien auftreten.

Hier ist eine solche Strategie:

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Danke Notch, ich werde das heute tun.

Ich habe alle meine Tickdaten komplett neu heruntergeladen und importiert, aber das Problem besteht weiterhin.

Diesmal verwende ich einen anderen Satz von Kriterien - ich verwende die Einstellungen von roboforexlabs, die direkt aus den Lektionen heruntergeladen wurden. Der einzige Parameter, den ich ändere, ist, das Häkchen bei "PT Is Required" zu entfernen. Ich erhalte dann viele Ergebnisse in der ersten Generation, die nur für einen kurzen Zeitraum handeln (der normalerweise 2003 endet) und nach diesem Zeitraum keine weiteren Trades mehr produzieren.

Ich habe meine Einstellungsdatei hochgeladen. Die Einstellungen wurden direkt von roboforexlab übernommen und die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, war das Entfernen des Häkchens bei "PT is Required".

Nahezu alle beanstandeten Ergebnisse weisen das gleiche Muster auf:

1. #/Gewerbe: ~10-45

2. %Wins: <10% (die meisten <5%) [EDIT: eigentlich enthalten alle nur EINEN gewinnenden Handel...siehe #4 unten]

3. Profit-Faktor: ~1.5-3.0

4. Die Equity-Kurve ist gerade nach unten bis zum allerletzten Handel, der immer ein riesiger Gewinn ist.

5. Die meisten Aktiengrafiken enden im Jahr 2003, ich habe jedoch eine gefunden, die bis in meinen OOS-Zeitraum (2008) reicht

Max #/Trades ist auf 10.000 eingestellt. Sie meinen unter "Strategieoptionen"? Ich habe das überprüft, indem ich die von mir hochgeladene Datei heruntergeladen habe. Oder gibt es einen anderen Parameter, der #/trades begrenzt?

Ich generiere viele Strategien, die 10.000 Trades durchführen.

Was ich sagen wollte, war, dass ich die oben hochgeladene Datei heruntergeladen und dann diese Einstellungen in meinen SQ geladen habe.

Im Abschnitt "Strategieoptionen", nachdem ich diese Einstellungen in meine SQ geladen habe, heißt es: Maximale Gesamtzahl der Trades: 10000.

Erst jetzt wird mir klar, woher Sie das haben: <mMaxTrades>1000</maxTrades>

Ich versichere Ihnen jedoch, dass, als ich diese Einstellungen speicherte, meine MaxTrades auf 10.000 gesetzt waren, und wenn ich dieselben Einstellungen erneut in meine SQ lade (auch wenn in der XML-Datei 1000 steht), steht dort wieder Max Trades: 10.000.

Wenn ich die XML-Datei öffne, ist dort 1000 maxTrades angegeben. Dies gilt für alle meine gespeicherten Einstellungen in den XML-Dateien, obwohl sie alle mit 10.000 max Trades gespeichert sind und alle bis zu 10.000 Trades produzieren, wenn sie in meinen SQ neu geladen werden. Ich weiß also nicht, was hier los ist?