EURUSD auf dem 1-Stunden-Chart

Hallo,

Im Folgenden wird eine Strategie für den EURUSD auf dem 1-Stunden-Chart vorgestellt.

Stellungnahmen sind sehr willkommen.

meine Strategie wurde im Jahr 2017 bauen und gehandelt live für 2 Jahre, dies ist die wichtigste robustnest Test

Sie könnten nicht vergleichen, Strategie ohne EOF, ohne Slippage mit dieser Art von Strategie... in realen Handel werden Sie sehr bald herausfinden

ein weiteres großes Problem - es wird für EURUSD UTC0 generiert, werden Sie in dieser Zeitzone handeln?

Schön für dich. Glückwunsch, wenn das bei dir funktioniert, aber ich kaufe es dir nicht ab 😉 .

niemand verkauft hier, du hast es bereits kostenlos heruntergeladen...es ist mein Geschenk für dich 🙂

MC-Tests sind gut, um die schlechteste zu erwartende Leistung zu ermitteln. Andernfalls haben sie die Tendenz, große Mengen großartiger Strategien zu entfernen. Ich denke, die Verwendung von 50 % RDD @95% ist nicht gut. Ich habe viel bessere Ergebnisse bei ungesehenen OOS erzielt, wenn ich stattdessen ein festes (2-3) RDD @100% verwendet habe, und es fühlt sich auch besser an zu wissen, dass bei 300 simulierten Läufen niemand ein Verlierer war. Auf diese Weise werden die High RDD-Strategien nicht von MC-Test gelöscht und das sind diejenigen, die am besten kommen OOS und auch unter den wenigen habe ich von SQ3, die tatsächlich durchgeführt haben große auf Real-Konten.

Marcel schrieb:

hankeys schrieb:

höchstwahrscheinlich wegen des Benutzers 🙂 von diesem Bild kann ich Ihnen nichts sagen - Info, was falsch ist, sind in den Protokollen in metatrader Sie etwas falsch machen und ich verstehe nicht ganz, warum die Hölle viele Menschen brauchen, um Backtests in metatrader zu tun? wenn Sie nicht über Tick-Daten-Suite, Backtesting in MT ist Unsinn

Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort. Anbei sende ich Ihnen nun den Auszug aus dem Logfile zu Ihrem EA. Im Grunde geht es bei dem Test im Metatrader darum, was genau Ihr EA nicht gemacht hat, nämlich einen Test, dass er überhaupt funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir sagen könnten, warum Ihr EA nicht funktioniert. Herzlichen Dank!

@Hankeys:

Wären Sie so nett und würden mir sagen, warum die Datei, die Sie mir gegeben haben, keinen Handel im Metatrader auslöst?

Schwer zu sagen, ich hatte noch nie Probleme mit einer Strategie - ich weiß nicht, warum der MT Ihnen sagt, dass es kein EA ist

Ich weiß nicht, wie Sie MQL-Code von SQ produzieren, ich weiß nicht, Ihre MT-Build Sie verwenden, etc. etc.

Versuchen Sie diese komprimierte EX4

Dasselbe. Keine Änderung. Ihre EA starten keine Aktion in der Backtest von metatrader und ich kann nicht installieren ihn in einem chart.....

kann nicht helfen, bei mir funktioniert es...versuchen Sie diese MQL-Datei und kompilieren Sie selbst

Nun, vielleicht reden wir über offensichtliche Tangas, aber wenn @notch du sagst, dass der genetische Algorithmus nicht nach Verbesserungen sucht... nun, da gibt es nichts zu diskutieren, schau mal bei Wikipedia nach.

Und ja, Kurvenanpassung ist der schlimmste Albtraum. Wir alle sind Curvefitting, wenn nicht schauen Sie sich diese Probe von 3.000 Strategien. Sie haben einen durchschnittlichen Profit-Faktor = 1,6 über 15 Jahre. Nach den ersten 18 Monaten gehen diese 3.000 Strategien auf PF=1,4. Das ist Mr. Curvefitting in Aktion

Meine Herren,

Ich schätze diese lebhafte Diskussion und die Vielfalt, denn ich kann meinen Teil des Wissens einbringen und aus jeder Abweichung etwas mitnehmen.

Bitte verliere dich nicht in einem Wettbewerb das ist keins.
Wir können alle voneinander profitieren und sollten dies auch tun, denn nur in der Gemeinschaft können wir das erreichen, was wir alle wollen......Geld verdienen.....so schnell und so lange wie möglich.

Alleine ist man nie so stark wie eine Gemeinschaft, also lasst uns zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.

@hankeys:

Haben Sie einen benutzerdefinierten Indikator, den ich nicht habe?

Enric schrieb:

Nun, vielleicht reden wir über offensichtliche Tangas, aber wenn Sie, @notch, sagen, dass der genetische Algorithmus nicht nach Verbesserungen sucht... nun, da gibt es nichts zu diskutieren, schauen Sie bei Wikipedia nach. Und ja, Kurvenanpassung ist der schlimmste Albtraum. Wir alle machen Kurvenanpassung, wenn nicht, schauen Sie sich diese Stichprobe von 3.000 Strategien an. Sie haben einen durchschnittlichen Profit-Faktor = 1,6 über 15 Jahre. Nach den ersten 18 Monaten gehen diese 3.000 Strategien auf PF=1,4. Das ist Mr. Curvefitting in Aktion

Nein, es handelt sich eigentlich nur um Daten aus einem Jahr. Sie müssen es mit dem schlechtesten Jahr in diesen 15 Jahren vergleichen, nicht mit dem Durchschnitt. Aber danke, diese Art von Vergleich kann in der Tat nützlich sein, um anpassungsfähige Strategien mit guter Leistung zu finden, indem man Walkforward auf einen anderen Satz von 15 Jahren ungesehener Daten anwendet. Dies sollte die Nützlichkeit der Walkfoward-Optimierung beweisen.

mabi schrieb:

MC-Tests sind gut, um die schlechteste zu erwartende Leistung zu ermitteln. Andernfalls haben sie die Tendenz, große Mengen großartiger Strategien zu entfernen. Ich denke, die Verwendung von 50 % RDD @95% ist nicht gut. Ich habe viel bessere Ergebnisse bei ungesehenen OOS erzielt, wenn ich stattdessen ein festes (2-3) RDD @100% verwendet habe, und es fühlt sich auch besser an zu wissen, dass bei 300 simulierten Läufen niemand ein Verlierer war. Auf diese Weise werden die High RDD-Strategien nicht von MC-Test gelöscht und das sind diejenigen, die am besten kommen OOS und auch unter den wenigen habe ich von SQ3, die tatsächlich durchgeführt haben große auf Real-Konten.

Das macht Sinn. Wenn ich 100000 Strategien in einer Woche erstellen kann, ist es für mich in Ordnung, wenn ich eine große Anzahl großartiger Strategien aufgrund falscher Negativmeldungen verliere. Es kommt mit der Forschung Fortschritt.

Nun, Sie wollen so viele wie möglich zu halten, um zu diversifizieren, um später verschmelzen sie so können Sie verschiedene Marktbedingungen abdecken. Als zu tuf, wenn vor allem tun MC haben Sie nur ein paar Strategien links, die die gleichen Trades nimmt. Wenn man sich darauf einlässt, kann man 20 Strategien für das gleiche Instrument und den gleichen Zeitrahmen finden, die nicht die gleichen Trades eingehen, und das bedeutet nicht, dass sie curvefitted sind, und MC konnte leider noch keine verbesserte Performance nachweisen. Dies ist heute leicht getestet mit einem Taskflow mit X Menge von OOS Jahren und dann nur Run verschiedenen MC-Tests, um zu sehen, wie diese verbesserte Leistung der Strategien in die Zukunft und Sie finden, dass es keine Wirkung überhaupt. Nun MC Spread (allein) mit sehr tuf Einstellungen haben eine >70% Leistung auf OOS ungesehen.

Ich möchte nur hinzufügen, dass ich immer noch MC benutze, obwohl ich mir selbst bewiesen habe, dass es keine Wirkung hat ... 🙂 .

keine benutzerdefinierten Indikatoren - es ist für jetzt in SQX saugt.

Die Vorstellung, dass irgendein mystischer benutzerdefinierter Indikator den Kampf gegen die Märkte gewinnen wird, ist Unsinn - alles ändert sich sehr schnell. Halten Sie die Strategien einfach, das ist die Grundlage

Ich bin meine erste echte ptfs von SQX Strategien so weit, wobei Strats aus Demo-Konto, wo sind 400 Strategien für jetzt, noch mehr hinzufügen