EURUSD auf dem 1-Stunden-Chart

Hallo,

Im Folgenden wird eine Strategie für den EURUSD auf dem 1-Stunden-Chart vorgestellt.

Stellungnahmen sind sehr willkommen.

Hey Kerbe. Deine bitteren Kommentare könnten als unangenehm empfunden werden, aber deine akademische Voreingenommenheit ist amüsant. Man kann dir nicht böse sein 🙂 .

Es ist jedoch nicht fair zu sagen, dass es keine wertvollen Beiträge im Forum gibt. Ich stimme nicht zu

Ich für meinen Teil habe bisher viel aus dem Forum gelernt und nehme viel aus diesem Threat mit, was mir z.B. hilft, Strategien in viel kürzeren Zeiträumen zu entwickeln und auf die GMT im Datamanager zu achten.

Ich denke, jeder sollte sich erst einmal an die eigene Nase fassen, bevor man die anderen auffordert, ihr Verhalten zu ändern.

Mir persönlich gefällt das Forum hier sehr gut, und ich lese gerne eine Drohung von Leuten, die ihre eigenen Erfahrungen teilen.

Vielen Dank an alle, die sich zu dieser Kunst der Völker zählen und sich in Zukunft zählen wollen!

Marcel schrieb:

Die Realität ist, dass die Gemeinschaft seit 4 bis 5 Jahren buchstäblich keine Fortschritte gemacht hat. Ich denke, es gab vielleicht einen kleinen Sprung nach vorne, nachdem Ilya (aus irgendeinem Grund) die Möglichkeit kürzerer Trainingsperioden mit Zufalls-MC und ein paar andere grundlegende Innovationen im Arbeitsablauf eingeführt hat. Abgesehen von dieser "Innovation" hat es buchstäblich keinen Fortschritt gegeben; vielleicht kann die Tatsache, dass man endlich herausgefunden hat, wie man 99 EAs auf einmal einsetzen kann, für viele auch als ein Schritt nach vorn betrachtet werden.

Yo Notch.

Nun, ich habe diese Methode als eine äußerst hilfreiche und gewinnbringende Entdeckung für meine eigene Reise empfunden und deshalb beschlossen, sie mit anderen zu teilen, damit wir als Gemeinschaft vorankommen können. Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie mir vor etwa 6-7 Monaten die Grundlagen vermittelt haben. Ich bin seit 5 Monaten in Folge profitabel und habe nicht die Absicht, damit aufzuhören.

Allerdings bin ich inzwischen ziemlich enttäuscht von dieser Gemeinschaft. Obwohl ich das einzige Mitglied bin, das eine Strategie in den "Strategien"-Bereich der Website hochgeladen hat, habe ich dennoch einige private Nachrichten erhalten, in denen mir Dinge gesagt wurden wie "Ich habe deine Strategie 1 Monat lang angewandt und dabei Geld verloren! das ist Unsinn! Selbst wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass diese Strategie für mich jetzt seit 4 Monaten in Folge auf 4 verschiedenen Symbolen profitabel ist (obwohl ich sie für einige von ihnen neu optimiert habe), ist die Bereitschaft, anderen zu helfen und zu kooperieren, sehr gering. Es scheint, dass die meisten Leute mehr daran interessiert sind, sich "voll funktionierende" Strategien zu schnappen, wo immer sie können, andere nicht zu respektieren und sich zu weigern, zu lernen oder Fortschritte zu machen.

Wie auch immer, es ist wie immer ein Vergnügen, Ihre Beiträge zu lesen.

Ilja

Die Realität ist, dass die Gemeinschaft seit 4 bis 5 Jahren buchstäblich keine Fortschritte gemacht hat. Ich denke, es gab vielleicht einen kleinen Sprung nach vorne, nachdem Ilya (aus irgendeinem Grund) die Möglichkeit kürzerer Trainingsperioden mit Zufalls-MC und ein paar andere grundlegende Innovationen im Arbeitsablauf eingeführt hat. Abgesehen von dieser "Innovation" hat es buchstäblich keinen Fortschritt gegeben; vielleicht kann die Tatsache, dass man endlich herausgefunden hat, wie man 99 EAs auf einmal einsetzen kann, für viele auch als ein Schritt nach vorn betrachtet werden.

Yo Notch.

Nun, ich habe diese Methode als eine äußerst hilfreiche und gewinnbringende Entdeckung für meine eigene Reise empfunden und deshalb beschlossen, sie mit anderen zu teilen, damit wir als Gemeinschaft vorankommen können. Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie mir vor etwa 6-7 Monaten die Grundlagen vermittelt haben. Ich bin seit 5 Monaten in Folge profitabel und habe nicht die Absicht, damit aufzuhören.

Allerdings bin ich inzwischen ziemlich enttäuscht von dieser Gemeinschaft. Obwohl ich das einzige Mitglied bin, das eine Strategie in den "Strategien"-Bereich der Website hochgeladen hat, habe ich dennoch einige private Nachrichten erhalten, in denen mir Dinge gesagt wurden wie "Ich habe deine Strategie 1 Monat lang angewandt und dabei Geld verloren! das ist Unsinn! Selbst wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass diese Strategie für mich jetzt seit 4 Monaten in Folge auf 4 verschiedenen Symbolen profitabel ist (obwohl ich sie für einige von ihnen neu optimiert habe), ist die Bereitschaft, anderen zu helfen und zu kooperieren, sehr gering. Es scheint, dass die meisten Leute mehr daran interessiert sind, sich "voll funktionierende" Strategien zu schnappen, wo immer sie können, andere nicht zu respektieren und sich zu weigern, zu lernen oder Fortschritte zu machen.

Wie auch immer, es ist wie immer ein Vergnügen, Ihre Beiträge zu lesen.

Ilja

Hallo, Ilja,

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.

Ich habe bereits vor, eine meiner Strategien im Bereich Dokumentation zu veröffentlichen ..... Ich bin mir nur noch nicht sicher, welche 🙂 .
Ich würde auch Ihren Text als Textvorlage verwenden, wenn das für Sie in Ordnung ist?

Über die Qualität der Gemeinschaft:

Man muss der Community vor Augen halten, dass es sich um ein vergleichsweise sehr schweres Programm handelt und obwohl im Handbuch steht, dass es kein "heiliger Gral" ist, ignorieren das viele Leute und denken, dass sie sich nach 3 Tagen Herumprobieren sofort eine Meinung bilden können und Experten sind (auch in diesem Threat kann man mindestens einen davon sehen.....ziemlich am Anfang des Threats 🙂 )......aber unter diesen Maßnahmen gibt es ein paar Leute, die verstanden haben, dass das Programm erst nach Jahren harter Arbeit verstanden wurde......und dazu zähle ich dich, Hankeys und notch sowie einige andere.

Nun stellt sich aber wieder die Frage, in welcher Qualität diese Experten miteinander umgehen wollen? Wollen wir uns gegenseitig sagen, dass wir es besser wissen als alle anderen, oder wollen wir voneinander partizipieren und uns gegenseitig zu dem verhelfen, was wir alle wollen?
ERFOLG!

Hallo Gianfranco......i verwenden 3 oos für die Entwicklung von Strategien...und etwa 15,16 Jahre Geschichte Daten und vieles mehr..aber (meine Meinung, ich bin nicht professionell)1 Jahr (oos) mit schlechten Ergebnissen in h1..in meinem Workflow..... nicht passieren

Gianfranco

Ich habe (derzeit) einen etwas anderen Ansatz. Es ist gut, wenn sie auf ungesehenen Daten scheitern, wenn sie mit Walk forward korrigiert werden können. Das Lustige ist, dass ein Großteil der Strategien, die normalerweise einen Walk-Forward-Test bestehen, in ihrer ursprünglichen Form auf ungesehenen Daten nicht so gut sind, aber sie können wirklich gut sein, wenn ein Walk-Forward gemacht wird. Selbst wenn wir einen leistungsfähigen Weg, um neue Strategien die ganze Zeit dies kann nicht das Ziel sein, immer neue Strategien zu generieren, es muss besser sein, anpassungsfähige Strategien, die Kurve angepasst werden können, um aktuelle Marktbedingungen und Arbeit nach vorne mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ness, profitabel zu sein, die Statistiken, die wir tatsächlich von % von profitablen Läufen erhalten. Ich finde die Verwendung von MC während des Builds erhöht die vergangene % von Walk forward und da dies auch die generierten Strategien pro Stunde erhöht, da Walk forward langsamer ist, finde ich MC wieder brauchbar. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, Strategien zu finden, die anpassungsfähig sind, wenn man die ursprünglichen Anforderungen an das Strategie-Ranking zurückschraubt und sie stattdessen auf WFO_ OOS setzt. Nach 4 Wochen habe ich nun Strategien für 20 Instrumente auf H1,H4 und D1.

Ja, ich führe 4 Vorwärtstests durch. 1 simuliert genau während der Erstellung. 2 . Simuliertes Exact auf anderen Daten oder Instrumenten (gleiche Datenlänge, 6 Monate) 3. Simuliertes Exact auf Originaldaten mit 1 Minute Auflösung. 4. Optimierer Exact.

Dieses Thema hat sich zu einer sehr interessanten Diskussion entwickelt, die nicht wirklich etwas mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat und von einigen Pseudo-Wissenschaftlern hier völlig aus dem Ruder gelaufen ist... aber trotzdem ist es sehr interessant, also hier meine 5 Cents. Es ist mir egal, ob Sie mir zustimmen oder nicht, so wie ich es sehe, hat hier niemand Recht, was den Handel angeht, es gibt nur Leute, die an den Märkten Geld verdienen und Leute, die es nicht tun, und ich habe das Gefühl, dass wir hier alle nur lernen. Außerdem macht es Sie nicht zu einem profitablen Trader, wenn Sie "alles" wissen 😉 .

In Anbetracht der nicht-stationären Eigenschaften von Finanzzeitreihen ist es irrational zu erwarten, dass man eine langlebige Strategie findet, die eine lineare Aktienkurve für die letzten 20 Jahre aufweist; ich BRAUCHE, dass meine 20-Jahres-Aktienkurven im Laufe der Zeit ansteigen, aber auch an den entsprechenden Stellen schlecht abschneiden; selbst der naivste Algo'-Ersteller sollte intuitiv wissen, dass eine Strategie, die bei jedem wirtschaftlichen Schock, jeder Nachrichtenüberraschung oder jedem Flash-Crash gut abgeschnitten hat, im Allgemeinen eine Zitrone sein muss, oder?

1. Wenn ich versuche, gute langfristige Strategien zu finden, versuche ich immer zu berücksichtigen, dass die Märkte unterschiedliche "Stimmungen" haben, es gibt bullische, bärische und schwankende/stagnierende Märkte und wir haben hohe, niedrige und "normale" Volatilität (ATR). Daher versuche ich bei der Strategieerstellung immer, meine IS und OOS auf diese verschiedenen Marktbedingungen aufzuteilen, und verwende daher etwas längere Datenfenster nur für die Strategieerstellung. Dabei gehe ich davon aus, dass die generierten Strategien in der Lage sein sollten, mit allen unterschiedlichen "Stimmungen" des Marktes umzugehen. Es ist also möglich, eine Strategie zu generieren, die in vielen OOS-Jahren außerhalb des ursprünglichen Generierungszeitraums gut abschneidet, und zwar auch in unterschiedlichen Marktsituationen, einschließlich Finanzkrisenzeiten. Allerdings muss ich zugeben, dass es sehr schwierig ist zu sagen, ob dies auf der inhärenten Stabilität der generierten Strategie oder nur auf reinem Glück beruht. Und der Grund dafür ist die fehlende statistische Signifikanz der Ergebnisse während dieser (relativ kurzen) kritischen Marktphasen. Siehe meinen nächsten Punkt.

2. Über WFO und automatische Re-Optimierung: Es ist kein Geheimnis, dass die Methode, Strategien mit einem relativ kleinen Datenfenster zu generieren und mit einem WFO-ähnlichen Ansatz über einen langen OOS-Zeitraum zu überprüfen, von vielen profitablen Händlern verwendet wird. Ich persönlich kenne Leute, die auf der Grundlage dieser Methode (ernsthaft) ihre eigenen Hedge-Fonds betreiben.

Bei der automatischen Neuoptimierung sollten Sie jedoch bedenken, dass z. B. die Optimierung von 5 Parametern (Kurvenanpassung) und die Auswahl der besten Einstellungen
Nur 50 Trades in Ihrem Optimierungszeitraum sind statistisch nicht sehr aussagekräftig und werden Sie nicht weiterbringen. Also IMO, müssen Sie sicherstellen, dass:
A. Ihr System hat eine sehr geringe Anzahl von zu optimierenden Parametern (= Systeme mit geringer Komplexität).
B. Sie haben in Ihrem Optimierungszeitraum genügend Abschlüsse getätigt, um sagen zu können, dass das Ergebnis statistisch signifikant ist.

Ich frage mich also, ob das von Notch bereitgestellte Code-Beispiel für die automatische Optimierung wirklich brauchbar ist oder nur ein weiteres Stück Kurvenanpassungsmüll....

P.S.: Für die meisten von Ihnen, die nicht wissen, was statistische Signifikanz ist, googeln Sie einfach nach einigen Beispielen für die Erklärung des "P-Wertes". Im pseudowissenschaftlichen Handel gilt die Faustregel, dass die minimale Anzahl von Trades größer als 50 + n * Anzahl der optimierten Parameter sein sollte.

3. Und noch etwas: die Stabilität der ausgewählten Parameter nach der (Neu-)Optimierung. Idealerweise würde ich bei einer WFO oder automatischen Neuoptimierung gerne
zuerst überprüfen, ob meine Optimierung (Parameterbereich) in einem stabilen Bereich meiner gesamten Optimierungsverteilung funktioniert. Wenn Sie Ihre automatische Neuoptimierung durchführen und den besten Parametersatz nur auf der Grundlage der besten Ergebnisse auswählen, ohne die Gesamtverteilung zu betrachten, kann der ausgewählte Parametersatz immer noch dieser eine "spezielle" (verwaiste) Parametersatz sein, der weit von der Realität entfernt ist (wo die "echte" Systemleistung nahe der mittleren Leistung des gesamten Optimierungsspektrums liegt). Bis jetzt habe ich noch keine geeignete Lösung für dieses Problem gefunden, als alles manuell zu machen. Was langweilig ist...

Ich frage mich, wie die Gurus hierzulande mit diesen Problemen umgehen.

Nur zur Klarstellung: Die Gleichung mit der "Daumenregel":

50 + n * Anzahl der optimierten Parameter.

n', wie es in vielen Beispielen verwendet wird, beträgt 50 oder mehr. Wenn Sie also ein System mit nur einem optimierten Parameter haben, werden Ihre Ergebnisse nach 100 Handelsgeschäften signifikant. Mit anderen Worten, nach 100 Trades können Sie sagen, dass es eine signifikante Chance gibt, dass das, was Sie in Ihrem Ergebnis sehen, nicht nur auf reines Glück zurückzuführen ist.

Ich denke, es wäre sehr hilfreich und lehrreich für die meisten Leser hier, wenn Sie ein praktisches A-zu-Z-Beispiel dafür geben könnten, wie Sie Ihren Auto-Optimierungscode verwenden und wie Sie mit den Problemen umgehen, die ich zuvor erwähnt habe, um einige Ergebnisse zu erzielen, irgendwelche Ergebnisse.

P.S.: Ich kümmere mich nicht viel um Ihre Handels-Screenshots und Lebensstil-Kommentare, in den meisten Fällen löst dies eine "falsche Erzählung" aus, die mich warnt.

Wow, 20 Jahre im Handel sind in der Tat etwas, aber ich denke, in diesen 20 Jahren haben Sie zwei wichtige Lektionen verpasst:

1. Respekt gegenüber anderen Händlern, vor allem Neulingen (Menschen, die Hilfe brauchen), Menschen, die so grün sind wie Sie vor 20 Jahren waren. Sie müssen verstehen, dass 99% der Menschen hier nicht einmal verstehen, Ihre Beiträge, weil sie es nicht folgen können. Du hast also in der Tat völlig Recht, in diesem Fall bist du einfach nur ein Schwätzer 🙂 LOL
2. Einige grundlegende menschliche Kommunikationsfähigkeiten, ohne andere anzugreifen?

Ich bringe Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich 1 und 2 bei! Stattdessen werden Sie uns zeigen, wie man die Informationen aus 1 Probe zu bekommen.
Informationen aus einem Datenpunkt, der völlig im Rauschen vergraben ist. Bisher kenne ich nur eine Handvoll Möglichkeiten, um Informationen unterhalb des Rauschpegels zu erhalten, wie z.B.:
- Oversampling = Erhöhung der effektiven Auflösung
- Modulationssignal und Umschaltung in den Frequenzbereich

Aber das lässt sich nicht erfolgreich auf den Handel (Zeitreihen) anwenden. Deshalb bin ich (und alle anderen Leute hier) sehr an Ihrer Herangehensweise interessiert.

SQx haben Funktionen, die Ihnen erlauben, fast jede Art von Weg zu testen, um gute Strategien zu finden, damit alle Funktionen, die durch Anfragen von Händlern, die ich denke, kombiniert haben 500+ Jahre Erfahrung implementiert wurden. Sie können sogar testen, statistische Signifikanz, die ich getan habe und es hat keine Auswirkungen entweder. Werfen Sie die "gefälschten" Bücher weg und verwenden Sie SQx, um Wege zu finden, um die Stabilität von Strategien in Zukunft zu verbessern. Hankeys Strategien mit RDD um 20 sind sehr gute Strategien. Für jeden Dollar, den sie verlieren, machen sie 20. Sie sind leicht zu finden, es dauert nur unterschiedlich lange, je nachdem, was putors Sie haben.

Ich sehe, dass die Zusammenarbeit oder sogar der Austausch neuer oder "anderer" Ideen hier sehr schwierig sein wird..... Andererseits können wir sehen, dass einige Leute mit SQ (X) gute Ergebnisse erzielen. Vielleicht ist das also ein gutes Zeichen und jeder sollte die Dinge weiterhin auf seine eigene Weise tun.

"Es gibt mehr als eine Art, eine Katze zu häuten".

Darüber hinaus ist es auch nicht der beste Weg, seine besten Strategien öffentlich zu teilen... wenn Sie Ihre besten Strategien hier teilen, werden die Leute sie morgen auf dem mql5-Markt unter einem anderen Namen verkaufen 😉 .

Was bleibt dann noch übrig? Die Strategien mit anderen SQ-Nutzern austauschen? Im Verhältnis 1:1, Strategie für Strategie? Auf diese Weise können wir zumindest diversifiziert bleiben, was gut für unsere Portfolios ist. Dabei nehmen wir das Risiko in Kauf, dass Sie Ihre gute Strategie gegen eine beschissene tauschen 😉 .

Was halten Sie von dieser Idee?

1 Wort: Asperger

Okay, danke für die Mitteilung. Das erklärt mir einige Dinge.