EURUSD en el gráfico de 1 hora

Hola,

La siguiente es una estrategia para el EURUSD en el gráfico de 1 hora.

Las opiniones son muy bienvenidas.

mi estrategia fue construida en 2017 y negociado en vivo durante 2 años, esta es la mayor prueba robustnest

no se puede comparar la estrategia sin EOF, sin deslizamiento con este tipo de estrategia ... en el comercio real que muy pronto se dará cuenta de

otra cuestión importante - su generado para EURUSD UTC0, que se negocian en esta zona horaria?

Me alegro por ti. Enhorabuena si eso te funciona pero no me lo trago 😉 .

aquí nadie vende, ya te lo has descargado gratis...es mi regalo para ti 🙂 .

Las pruebas de MC son buenas para ver el peor rendimiento que se puede esperar. De lo contrario, tienen la tendencia a eliminar gran cantidad grandes estrategias. Creo que esto usando 50 % de RDD @95% no es bueno. Obtuve mucho mejor resultado en OOS no visto utilizando un fijo (2-3) RDD @100% en su lugar y también se siente mejor sabiendo que en 300 carreras simuladas nadie era un perdedor. De esta manera las estrategias de alta RDD no son eliminadas por la prueba de MC y esas son las que se desempeñan mejor viniendo OOS y también entre las pocas que tengo de SQ3 que en realidad se han desempeñado muy bien en cuentas reales.

Marcel escribió:

hankeys escribió:

lo más probable es debido a que el usuario 🙂 de esta imagen no puedo decir nada - info lo que está mal están en los registros en metatrader que está haciendo algo mal y yo no entiendo totalmente por qué el infierno muchas personas necesitan hacer backtests en metatrader? si usted no tiene tictac suite de datos, backtesting en MT no tiene sentido

Hola, Gracias por su respuesta. Adjunto le envío ahora el extracto del archivo de registro a su EA. Básicamente la prueba en el Metatrader se trata de qué es exactamente lo que tu EA no hizo, es decir, una prueba de que funciona en absoluto. Estaría muy contento si pudieras decirme por qué tu EA no funciona. Muchas gracias.

@Hankeys:

¿serías tan amable de decirme por qué el archivo que me diste no activa una operación en el Metatrader?

Difícil de decir, nunca he tenido problemas con cualquier estrategia - no sé por qué la MT le está diciendo que eso no es un EA

No se como estas produciendo codigo MQL desde SQ, no se que MT estas usando, etc. etc.

prueba este EX4 compilado

Igual. Ningún cambio. Su EA no iniciar cualquier acción en el backtest de metatrader y no puedo instalarlo en un chart.....

no puedo ayudar, a mi me funciona...prueba este archivo MQL y compila por ti mismo

Bueno, a lo mejor estamos hablando de tangas evidentes pero si @notch dices que Algoritmo genético no es buscar por mejorar... pues nada a discutir, mira la wikipedia.

Y sí, el ajuste de curvas es la peor pesadilla. Todos nosotros estamos curvefitting, si no mira esta muestra de 3.000 estrategias. Tienen una media Profit Factor = 1,6 aprox en 15 años. Después de los primeros 18 meses estas 3.000 estrategias pasan a PF=1,4. Eso es Mr curvefitting en acción

Caballeros,

Agradezco esta animada conversación y aprecio la diversidad porque puedo aportar mi parte de conocimiento y sacar algo de cada varianza.

Por favor, no se pierda en una competición que no es uno.
Todos podemos beneficiarnos de los demás y debemos hacerlo porque sólo en comunidad podemos conseguir lo que todos queremos......ganar dinero.....lo más rápido y durante el mayor tiempo posible.

Solos nadie será tan fuerte como una comunidad, así que trabajemos juntos y no unos contra otros.

@hankeys:

¿tienes algún indicador personalizado que yo no tenga?

Enric escribió:

Bueno, a lo mejor estamos hablando de tangas evidentes pero si @notch dices que Algoritmo genético no busca por mejora... pues nada a discutir, mira la wikipedia. Y sí, el ajuste de curvas es la peor pesadilla. Todos hacemos curvefitting, si no mira esta muestra de 3000 estrategias. Tienen una media Profit Factor = 1,6 aprox en 15 años. Después de los primeros 18 meses estas 3.000 estrategias pasan a PF=1,4. Eso es Mr curvefitting en acción

No, en realidad es sólo un año de datos. Tienes que compararlo con el peor año combinado durante estos 15 años, no con la media. Pero gracias este tipo de comparación puede ser útil de hecho para encontrar estrategias adaptables de buen rendimiento utilizando Walkforward en otro conjunto de 15 años de datos no vistos. Esto debería demostrar la utilidad de la optimización Walkfoward.

mabi escribió:

Las pruebas de MC son buenas para ver el peor rendimiento que se puede esperar. De lo contrario, tienen la tendencia a eliminar gran cantidad grandes estrategias. Creo que esto usando 50 % de RDD @95% no es bueno. Obtuve mucho mejor resultado en OOS no visto utilizando un fijo (2-3) RDD @100% en su lugar y también se siente mejor sabiendo que en 300 carreras simuladas nadie era un perdedor. De esta manera las estrategias de alta RDD no son eliminadas por la prueba de MC y esas son las que se desempeñan mejor viniendo OOS y también entre las pocas que tengo de SQ3 que en realidad se han desempeñado muy bien en cuentas reales.

Tiene sentido. Si puedo producir 100.000 estrategias en una semana, no me importa perder una gran cantidad de grandes estrategias debido a falsos negativos. Viene con el progreso de la investigación.

Bueno, usted quiere mantener la mayor cantidad posible con el fin de diversificar a fusionar más tarde para que pueda cubrir las diferentes condiciones del mercado. Siendo to tuf cuando especialmente haciendo MC usted tendrá sólo unas pocas estrategias de la izquierda que toma los mismos oficios . Si usted afloja en esto usted puede encontrar 20 estrategias en el mismo instrumento y marco de tiempo que no toman los mismos oficios y esto no significa que son curvefitted y MC no han sido capaces de demostrar un mejor rendimiento en el futuro por desgracia. Esto es fácil de probar hoy en día utilizando un flujo de tareas que tiene X cantidad de años OOS y luego simplemente ejecutar diferentes pruebas de MC para ver cómo esto mejora el rendimiento de las estrategias de cara al futuro y se encuentra que es no tiene ningún efecto en absoluto. Bueno MC propagación ( solo) con ajustes muy tuf tienen un rendimiento >70% en OOS no visto.

Sólo quiero añadir que sigo usando MC aunque me haya demostrado a mí mismo que no tiene ningún efecto .. 🙂 .

no hay indicadores personalizados - es una mierda por ahora en SQX.

La idea de que algún indicador místico personalizado ganará esta lucha contra los mercados es una tontería - todo está cambiando muy rápido. Mantener las estrategias simples, que es lo básico

estoy ejecutando mi primera ptfs real de estrategias SQX hasta ahora, tomando strats de cuenta demo donde son 400 estrategias por ahora, todavía añadiendo más