EURUSD sur le graphique à 1 heure

Bonjour,

Voici une stratégie pour l'EURUSD sur le graphique de 1 heure.

Les avis sont les bienvenus.

Ma stratégie a été construite en 2017 et tradée en direct pendant 2 ans, c'est le test le plus robuste.

Il est impossible de comparer une stratégie sans EOF, sans slippage avec ce type de stratégie... dans le trading réel, vous le découvrirez très vite.

Un autre problème majeur - il est généré pour EURUSD UTC0, vous allez trader dans ce fuseau horaire ?

C'est bien pour vous. Félicitations si ça marche pour vous mais je n'y crois pas 😉

personne ne vend ici, vous l'avez déjà téléchargé gratuitement...c'est mon cadeau pour vous 🙂 .

Les tests MC sont utiles pour voir les pires performances auxquelles on peut s'attendre. Sinon, ils ont tendance à éliminer un grand nombre d'excellentes stratégies. Je pense que l'utilisation de 50 % de RDD @95% n'est pas bonne. J'ai obtenu de bien meilleurs résultats sur des OOS inédits en utilisant un RDD fixe (2-3) @100% à la place et je me sens également mieux en sachant que sur 300 runs simulés, personne n'a été perdant. De cette façon, les stratégies à RDD élevé ne sont pas supprimées par le test MC et ce sont celles qui performent le mieux en OOS et aussi parmi les quelques stratégies que j'ai de SQ3 qui ont performé sur des comptes réels.

Marcel a écrit :

hankeys a écrit :

probablement à cause de l'utilisateur 🙂 à partir de cette image, je ne peux rien vous dire - les informations sur ce qui ne va pas sont dans les logs de metatrader vous faites quelque chose de mal et je ne comprends pas du tout pourquoi beaucoup de gens ont besoin de faire des backtests dans metatrader ? si vous n'avez pas de suite de données tick, le backtesting dans MT n'a pas de sens.

Bonjour, Merci pour votre réponse. Je vous envoie ci-joint l'extrait du fichier journal de votre EA. En fait, le test dans le Metatrader porte sur ce que votre EA n'a pas fait, à savoir un test de fonctionnement. Je serais très heureux si vous pouviez me dire pourquoi votre EA ne fonctionne pas. Merci beaucoup !

@Hankeys :

Auriez-vous l'amabilité de me dire pourquoi le fichier que vous m'avez donné ne déclenche pas de transaction dans le Metatrader ?

Difficile à dire, je n'ai jamais eu de problème avec aucune stratégie - je ne sais pas pourquoi le MT vous dit que ce n'est pas un EA.

Je ne sais pas comment vous produisez du code MQL à partir de SQ, je ne connais pas la version de MT que vous utilisez, etc. etc.

Essayez cette version compilée de l'EX4

Idem. Pas de changement. Votre EA ne démarre aucune action dans le backtest de metatrader et je ne peux pas l'installer dans un chart.....

Je ne peux pas vous aider, cela fonctionne pour moi... essayez ce fichier MQL et compilez-le vous-même.

Peut-être parlons-nous de strings évidents, mais si @notch dit que l'algorithme génétique n'est pas une recherche d'amélioration... il n'y a rien à redire, regardez dans wikipedia.

Et oui, l'ajustement de courbe est le pire des cauchemars. Nous faisons tous de l'ajustement de courbe, sinon regardez cet échantillon de 3.000 stratégies. Elles ont un facteur Profit moyen = 1,6 environ sur 15 ans. Après les 18 premiers mois, ces 3.000 stratégies passent à un PF=1,4. Voilà Mr curvefitting en action

Messieurs,

J'apprécie cette conversation animée et j'apprécie la diversité car je peux apporter ma part de connaissances et retirer quelque chose de chaque variance.

S'il vous plaît ne pas se perdre dans une compétition qui n'en est pas une.
Nous pouvons tous profiter les uns des autres et nous devrions le faire, car ce n'est qu'au sein de la communauté que nous pouvons réaliser ce que nous voulons tous......gagner de l'argent.....le plus rapidement et le plus longtemps possible.

Seul, personne ne sera jamais aussi fort qu'une communauté, alors travaillons ensemble et non les uns contre les autres.

@hankeys :

Avez-vous un indicateur personnalisé que je n'ai pas ?

Enric a écrit :

Bon, on parle peut-être de strings évidents mais si @notch vous dites que l'algorithme génétique n'est pas une recherche d'amélioration... eh bien rien à redire, regardez sur wikipedia. Et oui, l'ajustement de courbe est le pire des cauchemars. Nous faisons tous de l'ajustement de courbe, si ce n'est pas le cas, regardez cet échantillon de 3.000 stratégies. Elles ont un facteur Profit moyen = 1,6 environ sur 15 ans. Après les 18 premiers mois, ces 3.000 stratégies passent à un PF=1,4. Voilà Mr curvefitting en action

Non, il ne s'agit en fait que d'une année de données. Vous devez la comparer avec la pire année combinée au cours de ces 15 années, et non avec la moyenne. Mais merci, ce type de comparaison peut être utile pour trouver des stratégies adaptables et performantes en utilisant Walkforward sur un autre ensemble de données inédites sur 15 ans. Cela devrait prouver l'utilité de l'optimisation Walkfoward.

mabi a écrit :

Les tests MC sont utiles pour voir les pires performances auxquelles on peut s'attendre. Sinon, ils ont tendance à éliminer un grand nombre d'excellentes stratégies. Je pense que l'utilisation de 50 % de RDD @95% n'est pas bonne. J'ai obtenu de bien meilleurs résultats sur des OOS inédits en utilisant un RDD fixe (2-3) @100% à la place et je me sens également mieux en sachant que sur 300 runs simulés, personne n'a été perdant. De cette façon, les stratégies à RDD élevé ne sont pas supprimées par le test MC et ce sont celles qui performent le mieux en OOS et aussi parmi les quelques stratégies que j'ai de SQ3 qui ont performé sur des comptes réels.

C'est logique. Si je peux produire 100 000 stratégies en une semaine, je suis d'accord pour perdre un grand nombre d'excellentes stratégies à cause de faux négatifs. Cela va de pair avec les progrès de la recherche.

Vous voulez en garder le plus possible afin de les diversifier et de les fusionner plus tard pour pouvoir couvrir différentes conditions de marché. Si vous êtes trop exigeant lorsque vous faites du MC, il ne vous restera que quelques stratégies qui prendront les mêmes transactions. Si vous y allez doucement, vous pouvez trouver 20 stratégies sur le même instrument et la même période de temps qui ne prennent pas les mêmes transactions et cela ne signifie pas qu'elles sont adaptées à la courbe et MC n'a pas été en mesure de prouver une amélioration de la performance à l'avenir malheureusement. Cela peut être facilement testé aujourd'hui en utilisant un taskflow ayant un nombre X d'années OOS et en exécutant ensuite différents tests MC pour voir comment cela améliore la performance des stratégies à l'avenir et vous trouverez que cela n'a aucun effet du tout. Les spreads MC (seuls) avec des paramètres très tuf ont une performance >70% sur les années OOS non vues.

Je voudrais juste ajouter que je continue à utiliser MC même si j'ai prouvé à moi-même qu'il n'a aucun effet ... 🙂 .

pas d'indicateurs personnalisés - c'est nul pour l'instant dans SQX.

L'idée qu'un indicateur mystique personnalisé gagnera ce combat contre les marchés est absurde - tout change très vite. Les stratégies doivent rester simples, c'est l'essentiel.

Je suis en train d'exécuter mes premiers ptfs réels à partir des stratégies SQX jusqu'à présent, en prenant les stratégies du compte de démonstration où il y a 400 stratégies pour l'instant, et j'en ajoute toujours d'autres.