EURUSD no gráfico de 1 hora

Olá,

A seguir, apresentamos uma estratégia para o EURUSD no gráfico de 1 hora.

As opiniões são muito bem-vindas.

Minha estratégia foi criada em 2017 e negociada em tempo real por 2 anos, este é o teste mais robusto

Não é possível comparar uma estratégia sem EOF, sem derrapagem com esse tipo de estratégia... em negociações reais, você logo descobrirá

Outro problema importante - é gerado para EURUSD UTC0, você estará negociando nesse fuso horário?

Bom para você. Parabéns se isso estiver funcionando para você, mas eu não acredito nisso 😉

ninguém está vendendo aqui, você já fez o download gratuitamente... é meu presente para você 🙂

Os testes MC são bons para ver o pior desempenho que se pode esperar. Caso contrário, eles têm a tendência de remover uma grande quantidade de estratégias excelentes. Acho que esse uso de 50 % de RDD @95% não é bom. Obtive um resultado muito melhor em OOS invisíveis usando um RDD fixo (2-3) @100% e também me sinto melhor sabendo que, em 300 execuções simuladas, ninguém perdeu. Dessa forma, as estratégias de RDD alto não são excluídas pelo teste MC, e essas são as que têm melhor desempenho em OOS e também estão entre as poucas que tenho do SQ3 que realmente tiveram ótimo desempenho em contas reais.

Marcel escreveu:

hankeys escreveu:

Provavelmente por causa do usuário 🙂 a partir dessa imagem, não posso dizer nada - as informações sobre o que está errado estão nos registros do metatrader, você está fazendo algo errado e eu não entendo totalmente por que diabos muitas pessoas precisam fazer backtests no metatrader? se você não tem um conjunto de dados de ticks, fazer backtests no MT é um absurdo

Olá, obrigado por sua resposta. Em anexo, envio-lhe o trecho do arquivo de log do seu EA. Basicamente, o teste no Metatrader é sobre o que exatamente seu EA não fez, ou seja, um teste de que ele funciona. Ficaria muito feliz se você pudesse me dizer por que seu EA não funciona. Muito obrigado!

@Hankeys:

Você poderia fazer a gentileza de me dizer por que o arquivo que você me forneceu não aciona uma negociação no Metatrader?

É difícil dizer, nunca tive problemas com nenhuma estratégia - não sei por que o MT está lhe dizendo que não é um EA

Não sei como você está produzindo o código MQL a partir do SQ, não sei qual é a compilação MT que você está usando, etc. etc.

experimente este EX4 compilado

Igual. Nenhuma mudança. Seu EA não inicia nenhuma ação no backtest do metatrader e eu não consigo instalá-lo em um gráfico .....

Não posso ajudar, mas funciona para mim... experimente este arquivo MQL e compile você mesmo

Bem, talvez estejamos falando de tangas óbvias, mas se @notch diz que o algoritmo genético não está pesquisando por aprimoramento... bem, não há o que argumentar, dê uma olhada na wikipedia.

E sim, o ajuste de curva é o pior pesadelo. Todos nós estamos fazendo ajuste de curva, caso contrário, veja esta amostra de 3.000 estratégias. Elas têm uma média de Profit Factor = 1,6 aproximadamente em 15 anos. Após os primeiros 18 meses, essas 3.000 estratégias passaram para PF=1,4. Esse é o Sr. curvefitting em ação

Senhores,

Aprecio essa conversa animada e aprecio a diversidade porque posso dar minha parte do conhecimento e tirar algo de cada variação.

Por favor não se perca em uma competição que não é um só.
Todos nós podemos lucrar uns com os outros e devemos fazê-lo, porque somente na comunidade podemos alcançar o que todos queremos......earn money.....as fast and as long as possible.

Sozinho, ninguém será tão forte quanto uma comunidade, portanto, vamos trabalhar juntos e não uns contra os outros.

@hankeys:

Você tem um indicador personalizado que eu não tenho?

Enric escreveu:

Bem, talvez estejamos falando de tangas óbvias, mas se @notch disser que o algoritmo genético não está pesquisando por aprimoramento... bem, não há o que argumentar, consulte a wikipedia. E sim, o ajuste de curva é o pior pesadelo. Todos nós estamos nos ajustando à curva, caso contrário, dê uma olhada nesta amostra de 3.000 estratégias. Elas têm uma média de Profit Factor = 1,6 aproximadamente em 15 anos. Após os primeiros 18 meses, essas 3.000 estratégias passaram para PF=1,4. Esse é o Sr. curvefitting em ação

Não, na verdade é apenas um ano de dados. Você precisa compará-lo com o pior ano combinado durante esses 15 anos, não com a média. Mas, obrigado, esse tipo de comparação pode ser útil de fato para encontrar estratégias adaptáveis de bom desempenho usando o Walkforward em outro conjunto de 15 anos de dados não vistos. Isso deve provar a utilidade da otimização Walkfoward.

mabi escreveu:

Os testes MC são bons para ver o pior desempenho que se pode esperar. Caso contrário, eles têm a tendência de remover uma grande quantidade de estratégias excelentes. Acho que esse uso de 50 % de RDD @95% não é bom. Obtive um resultado muito melhor em OOS invisíveis usando um RDD fixo (2-3) @100% e também me sinto melhor sabendo que, em 300 execuções simuladas, ninguém perdeu. Dessa forma, as estratégias de RDD alto não são excluídas pelo teste MC, e essas são as que têm melhor desempenho em OOS e também estão entre as poucas que tenho do SQ3 que realmente tiveram ótimo desempenho em contas reais.

Faz sentido. Se eu puder produzir 100.000 estratégias em uma semana, não me importo de perder uma grande quantidade de estratégias excelentes devido a falsos negativos. Isso vem com o progresso da pesquisa.

Bem, você quer manter o maior número possível de estratégias para diversificar e, posteriormente, mesclá-las para poder cobrir diferentes condições de mercado. Se você for muito exigente ao fazer o MC, terá apenas algumas estratégias que realizam as mesmas operações. Se você se esforçar um pouco mais, poderá encontrar 20 estratégias no mesmo instrumento e período de tempo que não realizam as mesmas operações, o que não significa que elas tenham sido ajustadas à curva e, infelizmente, a MC não conseguiu provar um desempenho melhor no futuro. Hoje em dia, isso pode ser facilmente testado usando um fluxo de tarefas com uma quantidade X de anos OOS e, em seguida, basta executar diferentes testes de MC para ver como isso melhorou o desempenho das estratégias no futuro e você descobre que não tem efeito algum. Bem, a propagação de MC (sozinha) com configurações muito baixas tem um desempenho >70% em OOS não vistos.

Só gostaria de acrescentar que ainda estou usando o MC, mesmo tendo provado para mim mesmo que ele não tem efeito... 🙂

não há indicadores personalizados - por enquanto, é uma droga no SQX.

A ideia de que algum indicador místico personalizado vencerá essa luta contra os mercados é absurda - tudo está mudando muito rapidamente. Mantenha as estratégias simples, isso é o básico

Estou executando meus primeiros ptfs reais a partir das estratégias da SQX até o momento, usando estratégias da conta de demonstração, onde há 400 estratégias por enquanto, e ainda estou adicionando mais