EURUSD sul grafico a 1 ora

Salve,

Di seguito viene presentata una strategia per l'EURUSD sul grafico a 1 ora.

Le opinioni sono molto gradite.

La mia strategia è stata costruita nel 2017 e negoziata in diretta per 2 anni, questo è il test più robusto.

Non si può paragonare una strategia senza EOF, senza slippage con questo tipo di strategia... nel trading reale lo scoprirete molto presto.

un altro problema importante: è stato generato per EURUSD UTC0, e voi farete trading in questo fuso orario?

Buon per te. Congratulazioni se per te funziona, ma io non ci credo 😉

Nessuno vende qui, l'hai già scaricato gratuitamente...è il mio regalo per te 🙂

I test MC sono utili per vedere le peggiori prestazioni che ci si può aspettare. Altrimenti hanno la tendenza a rimuovere un'enorme quantità di grandi strategie. Penso che l'utilizzo di 50 % di RDD @95% non vada bene. Ho ottenuto risultati molto migliori su OOS non visti utilizzando invece un RDD fisso (2-3) @100% e mi sento anche meglio sapendo che su 300 corse simulate nessuno è stato perdente. In questo modo le strategie ad alto RDD non vengono cancellate dal test MC e sono quelle che si comportano meglio in caso di OOS e sono anche tra le poche che ho da SQ3 che hanno ottenuto ottimi risultati sui conti reali.

Marcel ha scritto:

hankeys ha scritto:

molto probabilmente a causa dell'utente 🙂 da questa immagine non posso dirti nulla - le informazioni che non vanno sono nei log di metatrader, stai facendo qualcosa di sbagliato e non capisco completamente perché diavolo molte persone hanno bisogno di fare backtest in metatrader? Se non hai una suite di dati tick, il backtesting in MT non ha senso.

Salve, grazie per la risposta. In allegato le invio l'estratto del file di log del suo EA. Fondamentalmente il test in Metatrader riguarda esattamente ciò che il tuo EA non ha fatto, cioè un test per verificare che funzioni. Sarei molto felice se potesse dirmi perché il suo EA non funziona. Grazie mille!

@Hankeys:

Saresti così gentile da dirmi perché il file che mi hai dato non attiva un'operazione in Metatrader?

Difficile da dire, non ho mai avuto problemi con nessuna strategia - non so perché la MT ti dice che non è un EA

Non so come si produca il codice MQL da SQ, non conosco la build di MT che si sta utilizzando, ecc. ecc.

provate questo EX4 con il pettine

Lo stesso. Nessun cambiamento. Il tuo EA non avvia alcuna azione nel backtest di metatrader e non riesco a installarlo in un grafico.....

Non posso aiutarvi, per me funziona... provate questo file MQL e compilatelo da soli

Beh, forse stiamo parlando di perizomi evidenti ma se @notch dici che l'algoritmo genetico non cerca il miglioramento... beh niente da obiettare, guarda wikipedia.

E sì, il curve fitting è il peggior incubo. Tutti noi ci adattiamo alle curve, altrimenti guardate questo campione di 3.000 strategie. Hanno una media di Profit Factor = 1,6 circa su 15 anni. Dopo i primi 18 mesi queste 3.000 strategie passano a PF=1,4. Questo è il signor curvefitting in azione

Signori,

Apprezzo questa vivace conversazione e apprezzo la diversità perché posso dare la mia parte di conoscenza e prendere qualcosa da ogni variante.

Per favore non perdersi in una competizione che non è uno.
Tutti possiamo trarre profitto l'uno dall'altro e dovremmo farlo perché solo nella comunità possiamo ottenere ciò che tutti vogliamo......ottenere denaro..... il più velocemente e il più a lungo possibile.

Da soli nessuno sarà forte come una comunità, quindi lavoriamo insieme e non gli uni contro gli altri.

@hankeys:

avete un indicatore personalizzato che io non ho?

Enric ha scritto:

Beh, forse stiamo parlando di perizomi evidenti, ma se @notch dice che l'algoritmo genetico non è una ricerca per miglioramento... beh, non c'è niente da discutere, guardate wikipedia. E sì, il curve fitting è il peggior incubo. Tutti noi facciamo curve fitting, se no guardate questo campione di 3.000 strategie. Hanno un fattore medio Profit = 1,6 circa su 15 anni. Dopo i primi 18 mesi queste 3.000 strategie passano a PF=1,4. Questo è il signor curvefitting in azione

No, in realtà si tratta di un solo anno di dati. Bisogna confrontarlo con l'anno peggiore combinato in questi 15 anni, non con la media. Tuttavia, questo tipo di confronto può essere utile per trovare strategie adattabili e performanti utilizzando Walkforward su un'altra serie di dati inediti di 15 anni. Questo dovrebbe dimostrare l'utilità dell'ottimizzazione Walkfoward.

mabi ha scritto:

I test MC sono utili per vedere le peggiori prestazioni che ci si può aspettare. Altrimenti hanno la tendenza a rimuovere un'enorme quantità di grandi strategie. Penso che l'utilizzo di 50 % di RDD @95% non vada bene. Ho ottenuto risultati molto migliori su OOS non visti utilizzando invece un RDD fisso (2-3) @100% e mi sento anche meglio sapendo che su 300 corse simulate nessuno è stato perdente. In questo modo le strategie ad alto RDD non vengono cancellate dal test MC e sono quelle che si comportano meglio in caso di OOS e sono anche tra le poche che ho da SQ3 che hanno ottenuto ottimi risultati sui conti reali.

Ha senso. Se riesco a produrre 100.000 strategie in una settimana, mi sta bene perdere un'enorme quantità di grandi strategie a causa di falsi negativi. È una conseguenza dei progressi della ricerca.

Beh, si vuole mantenere il maggior numero possibile di strategie per diversificarle e poi unirle in modo da poter coprire diverse condizioni di mercato. Se si è troppo esigenti, soprattutto quando si fa MC, rimarranno solo poche strategie che effettuano le stesse operazioni. Se ci si allenta si possono trovare 20 strategie sullo stesso strumento e sullo stesso time frame che non fanno gli stessi trade e non significa che siano curvefitted e MC non è stato in grado di dimostrare un miglioramento delle prestazioni in futuro, purtroppo. Questo è oggi facilmente verificabile utilizzando un taskflow con una quantità di anni OOS e poi eseguendo diversi test MC per vedere come questo migliora le prestazioni delle strategie in futuro e si scopre che non ha alcun effetto. Ebbene, MC spread (da solo) con impostazioni molto tuf ha una performance >70% su OOS non visti.

Voglio solo aggiungere che sto ancora usando il MC anche se ho dimostrato a me stesso che non ha alcun effetto .. 🙂

nessun indicatore personalizzato - per ora fa schifo in SQX.

L'idea che qualche indicatore mistico personalizzato vincerà questa lotta contro i mercati non ha senso - tutto sta cambiando molto velocemente. Mantenere le strategie semplici, questa è la base.

Sto eseguendo i miei primi ptf reali con le strategie SQX, prendendo le strategie dal conto demo, dove per ora ci sono 400 strategie, e ne sto ancora aggiungendo altre.