Ich bin gerade dabei, einen Workflow für erfolgreiche Forex-Strategien aufzubauen. Schließen Sie sich mir an!

Ich benutze StrategyQuant schon seit mehr als zehn Jahren, aber ob Sie es glauben oder nicht, ich habe bis jetzt noch nicht einmal seine vollen Möglichkeiten genutzt.

Mein Prozess besteht darin, Tausende von Strategien im Builder zu erstellen und sie dann einer sehr selektiven Robustheitsprüfung zu unterziehen. Die (wenigen) überlebenden Strategien werden dann auf einem MT4-Demokonto aktiviert, wo sie mindestens 25 Trades ausführen müssen, bevor ich sie für den Einsatz auf einem Live-Konto in Betracht ziehe.

Bislang bin ich mit diesem Prozess sehr zufrieden und würde die Produktion erfolgreicher Systeme gerne weiter automatisieren. Deshalb habe ich mich in die benutzerdefinierten Projektfunktionen vertieft, mit denen sich benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen lassen.

Ich bin gerade dabei, einige Beispiel-Workflows für erfolgreiche Forex-Strategien zu erstellen, und würde mich freuen, wenn sich jemand in diesem Forum für dasselbe interessiert und bereit ist, seine Erfahrungen mitzuteilen.

Vor allem würde mich interessieren, ob jemand schon einmal ein solches Projekt auf eigene Faust gestartet hat?

Hallo Conmariin und Kevin,

Ist das nicht fantastisch? Wir drei sind bereit zu teilen, was wir bisher getan haben, tauschen Ideen und Empfehlungen aus und haben auch unterschiedliche Ansätze, die es ermöglichen, den Aufbau des jeweils anderen zu bewerten.

Damit haben wir meiner Meinung nach alles auf dem Tisch, um mit dem Aufbau eines neuen, gemeinsamen Arbeitsablaufs zu beginnen, bei dem wir das einbringen, was sich als funktionierend erwiesen hat. Und wir können die Theorie hinter uns lassen und uns stattdessen die Ergebnisse des Arbeitsablaufs ansehen, den wir aufbauen werden.

Wie klingt das für Sie? Werden wir einen neuen Arbeitsablauf auf der Grundlage der besten Ergebnisse unserer bisherigen Arbeit entwickeln?

In der Praxis kann ich mir das so vorstellen:

- Skizzieren Sie die Aufgaben, die wir in den Arbeitsablauf aufnehmen wollen (noch auf Papier), einschließlich aller Auswahlkriterien, die wir anwenden wollen.

- Richten Sie den resultierenden Arbeitsablauf auf einem VPS ein, damit wir alle ihn in Aktion sehen und manuell ändern können, wenn wir die Notwendigkeit dafür sehen.

- Ausgewählte Strategien auf einem Demokonto laufen lassen. Im Rahmen meines Algotrading.de-Geschäfts verwende ich einen SQL-basierten Workflow, der die Ergebnisse des Demokontos ständig überwacht und Statistiken zu den verwendeten EAs berechnet. Wir können dies auch nutzen, um Live-Ergebnisse mit simulierten Ergebnissen zu vergleichen.

Ich habe auch zwei Lizenzen und kann einen VPS mit einer laufenden StrategyQuant-Instanz bereitstellen.

Lassen Sie mich wissen, ob Sie beide daran interessiert sind, diese Sache in Gang zu bringen. Wenn ja, würde ich mit einem Vorschlag für einen Arbeitsablauf beginnen, der sich aus dem zusammensetzt, was wir alle bisher mitgeteilt haben.

Ich freue mich sehr darauf, diesen großen Schritt nach vorn zu machen!

@FireStarZA: Sie haben auch Ihre Bereitschaft zum Beitritt bekundet. Was meinen Sie dazu? Können wir auch auf Ihre Erfahrung zählen?

Hallo Gerhard,

Hört sich nach einem guten Plan an!

Ich bin dabei!

Hallo Gerhard, Hallo Kevin,

Ich werde an dieser Stelle nicht weitermachen. Da ich mit meinen bisherigen Workflows zufrieden bin und diese auch nachweislich funktionierende EAs produzieren. Für mich ist also alles gut und ich sehe eigentlich keinen Optimierungsbedarf.
Gerne können Sie meinen Workflow für Ihre Arbeit nutzen und bei Fragen können Sie mich hier im Forum kontaktieren. Ich wünsche dir viel Erfolg 🙂 .

Hallo Conmariin,

danke für die offenen Worte! Ich verstehe Ihren Standpunkt sehr gut und würde die gleiche Entscheidung treffen, wenn ich ebenfalls an einem Punkt wäre, an dem ich mit den Ergebnissen der EA-Entwicklung zufrieden wäre.

Das macht Ihren Beitrag zu unserer Diskussion noch wertvoller, da Sie uns mit Ihrem gemeinsamen Arbeitsablauf helfen, ihn mit unseren Ideen zu kombinieren und etwas Besseres als das zu schaffen, was wir jetzt haben. Ich schätze Ihre Bereitschaft zum Austausch sehr.

Kevin und ich werden also gemeinsam an einem neuen Arbeitsablauf (und vielleicht einigen Varianten) arbeiten, das Beste aus beiden (oder drei) Welten kombinieren und testen, testen, testen....

Ich bin gerade dabei, einen leistungsstarken Linux-Server (12 Kerne, 60 GB RAM) einzurichten, damit wir Tausende von Strategien in einer angemessenen Zeit testen können. Vielleicht wende ich mich mit einigen Linux-bezogenen Fragen an Sie, da es wirklich schwierig ist, StrategyQuant als JVM auf einer Linux-Maschine zum Laufen zu bringen.

Die Arbeit an den neuen Arbeitsabläufen wird also sicherlich außerhalb dieses Forums stattfinden, aber um dem Geist des Anfangs dieses Threads treu zu bleiben, verspreche ich, die Ergebnisse, die wir erhalten, mit Ihnen zu teilen. Wir werden sie nicht an irgendjemanden weitergeben, aber wir werden sie jedem zur Verfügung stellen, der bereit ist, die Mühe auf sich zu nehmen, um das Beste aus der fantastischen StrategyQuant-Software herauszuholen.

Das Beste,

Gerhard

Dies ist ein Update für alle, die auf diesen Thread stoßen und ebenfalls an der gemeinsamen Entwicklung/Verbesserung von Arbeitsabläufen mit StrateyQuant interessiert sind.

Wir haben uns eine Umgebung für intensive Tests mit einem leistungsstarken Linux-Rechner aufgebaut. Damit können wir viele verschiedene Strategien bewerten und schließlich Regeln für die beste Einrichtung von Arbeitsabläufen für Ergebnisse ableiten, die in einer Live-Umgebung auf einem Live-Konto funktionieren.

Wir werden in diesem Forum regelmäßig über die Ergebnisse berichten, denn Austausch ist alles.

Aber wenn Sie schon dabei sind, sich einzuarbeiten, und sich uns anschließen wollen, sind Sie herzlich willkommen. Wir wollen die besten Köpfe von SQX zusammenbringen, um etwas sehr Starkes zu schaffen: Handelssysteme, die wirklich funktionieren!

Postet hier im Forum, wenn ihr der Armee beitreten wollt, oder schickt mir eine private Nachricht.

Wir werden Sie alle auf dem Laufenden halten!

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard

Danke, dass Sie Ihre Arbeitsabläufe mit uns teilen. Ich studiere die Arbeitsabläufe und kann im Moment noch nichts zu den Rückmeldungen beitragen.

Hallo Gerhard,

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Initiative, einen gemeinsamen Arbeitsablauf zwischen SQ-Benutzern zu entwickeln. Ich bin ein neuer SQ-Benutzer, aber ich denke, ich habe Ihre Bedürfnisse zur Schaffung besserer SQ-Workflows verstanden.

Ich verstehe das folgendermaßen: Wie kann man einen automatisierten Arbeitsablauf für jede Art von Handelssymbol erstellen und ihn optimieren, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen? Erstellen eines Workflows für Forex, eines anderen für Indizes, eines anderen für Futures, usw. Das würde in etwa so aussehen?

Ich für meinen Teil, als Neuling in der SQ, werde hart an gemeinsamen Arbeitsabläufen arbeiten, und wenn ich mehr Erfahrung habe, hoffe ich, dass ich in der Lage sein werde, an etwas mitzuarbeiten/mitzuwirken.

Danke für den Austausch!

David

Hallo zusammen,

Ich bin auch neu bei SQ und ich denke, das größte Problem für Anfänger ist es, theoretisches Wissen in die praktische Arbeit zu bringen. Ihre Arbeitsabläufe helfen mir wirklich sehr dabei, neue Arbeitsabläufe selbst zu entwickeln. Ich hoffe, dass ich in Zukunft etwas zu diesem Thema beitragen kann, aber im Moment möchte ich einfach nur Danke sagen!

Matthias

Dies ist mein GBPUSD H1 Prozess, bitte beraten

Was ich bisher aus der MasterClass gelernt habe (wer hat noch den kompletten Videokurs gemacht?), ist, dass die genetische Evolution viel schneller Strategien erzeugt als die Zufallsgenerierung. Warum sollte ich also die Zufallsgenerierung wählen?

Mein Ansatz wäre, in den Bausteinen so viele Signale und Indikatoren auszuwählen, die für mich sinnvoll sind. Wie sind Ihre Erfahrungen damit, verlangsamt das nur den Bauprozess oder gibt es andere Nachteile?

Hier! Ich habe den kompletten Kurs gemacht 🙂 Meiner Meinung nach versteht man sqx nur, wenn man den ganzen Kurs durcharbeitet.

Wie auch immer, ja ich bin doimg es die gleiche Weise wie Sie. Ich verwende auch die Evolutionsgenerierung, weil sie für mich mehr Sinn ergibt.

Bis jetzt sind mir keine Nachteile aufgefallen. Ich brauche 3000 Strategien, egal wie viele Indikatoren, Signale ich verwende, es dauert immer gleich lang.

Ich nehme nur weniger Indis und Signale, wenn jemand einen EA wirh dieses oder jenes Signal wünscht.

Hallo Conmariin,

Ich habe gerade den Abschnitt über Robustheitstests in der MasterClass gelesen und ja, Ihr Wirkflow sieht den dort gemachten Vorschlägen sehr ähnlich 😉 .

Ich werde nun meinen eigenen Arbeitsablauf einrichten und hoffentlich auch bald positive Ergebnisse erzielen!

Hallo Gerhard,

Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Sie sollten das im Auge behalten: https://strategyquant.com/forum/topic/15-performance-boost-and-40-less-memory-usage-using-graalvm/

Es steigert die Leistung und Geschwindigkeit für mich. Ich habe gerade die neue 22.3 Business-Version ausprobiert, und sie ist tatsächlich schneller. Im letzten Beitrag habe ich geschrieben, was bei mir in der Config-Datei funktioniert hat.

Grüß Gott

Conmariin

Ja, natürlich? Warum das Rad neu erfinden? 😉

Grüß Gott

Conmariin

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AlgotradingDE schrieb:

Hallo Laurent, ich bin eigentlich froh, dass du gefragt hast. Denn sowohl FirestarZA als auch Conmariin (die bisher auf meinen Beitrag geantwortet haben) scheinen schon sehr weit fortgeschritten zu sein und haben gut funktionierende Workflows im Einsatz. Was mich betrifft, so bin ich noch am Lernen: Ich lerne immer noch und möchte meine Erfahrungen gerne weitergeben, aber auch Anregungen von anderen Mitgliedern zu Bereichen, die verbessert werden können, oder einfach nur Tipps und Tricks, wie man es besser machen kann, erhalten. Mein primäres Ziel ist es, einen Workflow für den EURUSD auf dem 1H-Zeitrahmen zu entwickeln, der eine enge Übereinstimmung der Backtesting-Ergebnisse mit der realen Live-Performance auf einem Demokonto zeigt. Ich bin recht zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe, und ich freue mich, es mit Ihnen zu teilen: Mein Workflow besteht aus 7 Aufgaben: 1. Builder: Erstellen von Strategien für EURUSD 1H innerhalb eines Zeitfensters, das vom 1.1.2017 bis heute reicht, mit einer Out of Sample-Periode genau in der Mitte der Spanne (11/2018 bis 03/2020). Tun Sie dies zwei Tage lang. Das Ergebnis sind ca. 2000 Strategien, die meine ursprünglichen Kriterien erfüllen. 2. Testen Sie die generierten Strategien erneut auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und löschen Sie alle Strategien, die die ursprünglichen Kriterien nicht erfüllen. 3. Löschen Sie alle Strategien mit einem Gewinnfaktor < 1,3 4. Testen Sie die verbleibenden Strategien in einem weiteren Out of Sample Window vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2016 (die zwei Jahre vor dem ursprünglichen Zeitraum). Löschen Sie alle Strategien, die einen Gewinnfaktor 1). 7. Monte-Carlo-Wiederholungstest. Ich führe im Wesentlichen zwei Tests durch: Manipulation von Trades, wobei Trades mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% übersprungen werden, und Monte-Carlo-Retest, bei dem ich die Parameter der Strategie zufällig ändere. Alle diese Monte-Carlo-Tests werden 200 Mal durchgeführt, und ich verlange, dass der Return/DD-Wert nur um 50% mit einem Konfidenzniveau von 95% sinkt. Daraus ergeben sich 1 bis 5 Strategien, die diese strengen Tests überlebt haben, und ich setze sie auf ein Demokonto, um ihre Live-Performance zu überwachen. Das ist mein aktueller Stand. Was mich interessiert, ist: - welche Robustheitstests verwenden andere Leute? - Welche Robustheitstests helfen dabei, Strategien zu entwickeln, die in einer Live-Umgebung funktionieren? - Wie sieht es mit der Optimierung von Strategien aus, die erfolgreich bestanden wurden: Ist es in Ordnung / erforderlich, sie anschließend zu optimieren, oder sollte man sie unangetastet lassen? Ich würde mich freuen, wenn jemand diese Fragen beantworten oder seinen eigenen Arbeitsablauf mitteilen könnte. Ich betreibe ein Startup-Unternehmen, das es den Leuten ermöglicht, erfolgreiche Strategien zu mieten, anstatt sie zu kaufen. https://algotrading.de. Alle diese Strategien wurden mit StrategyQuant entwickelt.

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Was ist Ihre Meinung zu Scalpi-Strategien? Wenn ich 0 Spread und 0 Kommissionen auf Eurusd habe? Ich habe Probleme mit Tick-Daten und gmt Offsets richtig zu bekommen. Es ist sehr empfindlich