Ich bin gerade dabei, einen Workflow für erfolgreiche Forex-Strategien aufzubauen. Schließen Sie sich mir an!

Ich benutze StrategyQuant schon seit mehr als zehn Jahren, aber ob Sie es glauben oder nicht, ich habe bis jetzt noch nicht einmal seine vollen Möglichkeiten genutzt.

Mein Prozess besteht darin, Tausende von Strategien im Builder zu erstellen und sie dann einer sehr selektiven Robustheitsprüfung zu unterziehen. Die (wenigen) überlebenden Strategien werden dann auf einem MT4-Demokonto aktiviert, wo sie mindestens 25 Trades ausführen müssen, bevor ich sie für den Einsatz auf einem Live-Konto in Betracht ziehe.

Bislang bin ich mit diesem Prozess sehr zufrieden und würde die Produktion erfolgreicher Systeme gerne weiter automatisieren. Deshalb habe ich mich in die benutzerdefinierten Projektfunktionen vertieft, mit denen sich benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen lassen.

Ich bin gerade dabei, einige Beispiel-Workflows für erfolgreiche Forex-Strategien zu erstellen, und würde mich freuen, wenn sich jemand in diesem Forum für dasselbe interessiert und bereit ist, seine Erfahrungen mitzuteilen.

Vor allem würde mich interessieren, ob jemand schon einmal ein solches Projekt auf eigene Faust gestartet hat?

Hallo Gerhard,

Als ich mir die Video-Tutorials von SQ anschaute, war ich sehr froh zu sehen, dass man dies automatisieren kann.
Seitdem erstelle/teste ich Strategien nur noch über Automatisierung. Das spart eine Menge Zeit und Mühe 🙂 .

Ihr könnt mir gerne auf Deutsch schreiben, wenn ihr wollt ;). Hier im Forum ist Englisch besser.

Ich habe auch ziemlich viel Zeit damit verbracht, meine Arbeitsabläufe zum Laufen zu bringen. Ich bin nahe dran, aber noch nicht am Ziel. Ich habe Dutzende von Arbeitsabläufen erstellt und bin gut darin geworden. Aber meine Arbeitsabläufe werden mit der Zeit immer strenger, und dann, eine Änderung später, werden keine Strategien mehr generiert. Ich brauche also immer noch Hilfe, aber ich bin bereit, meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen zu teilen.

IMO ist das größte Problem bei Arbeitsabläufen deren Pflege. Wie ändern Sie schnell Daten, Symbole/Instrumente usw.? Im Idealfall möchten Sie nicht, dass ein einziger Workflow ausgeführt wird und dann 10 Stunden lang im Leerlauf steht, während Sie schlafen, und darauf wartet, dass Sie das nächste Symbol konfigurieren. Sie möchten, dass Ihre Arbeitsabläufe rund um die Uhr laufen und Ergebnisse liefern.

Kontaktiere mich hier im Forum per PM, oder auf Discord als @SkipZA

Hallo Conmariin,

danke für Ihre Antwort. Nach dem, was Sie beschreiben, denke ich, dass wir sehr gleichgesinnt sind und das Beste aus den Möglichkeiten von StrategyQuant machen wollen, um den Prozess der Erstellung von Handelssystemen zu automatisieren.

Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir Ihre Daten geben, damit ich Sie privat (oder auf Deutsch) kontaktieren kann, aber ich würde diese Diskussion lieber im Forum offen halten und auch andere dazu einladen, sich an dem Thema zu beteiligen.

Ich werde den Arbeitsablauf, den ich für EURUSD 1H-Systeme entwickelt habe, in Kürze mit Ihnen teilen, und wir könnten diesen Ansatz nutzen, um gemeinsam Verbesserungen zu diskutieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard

Hallo FirestarZA,

vielen Dank für Ihr Feedback. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu: Eine der Schwierigkeiten bei Arbeitsabläufen besteht darin, dass man, sobald man einen Parameter ändert, möglicherweise überhaupt keine Ergebnisse mehr erhält. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um einen Workflow zu entwickeln, der täglich konsistente Systeme produziert. Ob sie gut genug sind, um einem Live-Test standzuhalten, muss sich erst noch herausstellen (ich lasse sie bereits auf Demokonten laufen, um dies zu testen).

Auch die Wartung ist ziemlich schwierig, da stimme ich Ihnen sicher zu. Und deshalb wäre es meiner Meinung nach sehr nützlich, verschiedene Ansätze zu diskutieren, um diese Arbeitsabläufe so zu "programmieren", dass sie auch leicht zu warten sind.

Ich werde den Arbeitsablauf, den ich für EURUSD 1H-Systeme entwickelt habe, in Kürze mit Ihnen teilen, und wir könnten diesen Ansatz nutzen, um gemeinsam Verbesserungen zu diskutieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard

https://algotrading.de/strategyquant

FirestarZA schrieb:

IMO ist das größte Problem bei Arbeitsabläufen deren Pflege. Wie ändern Sie schnell Daten, Symbole/Instrumente usw.? Im Idealfall möchten Sie nicht, dass ein einziger Workflow ausgeführt wird und dann 10 Stunden lang im Leerlauf steht, während Sie schlafen, und darauf wartet, dass Sie das nächste Symbol konfigurieren. Sie möchten, dass Ihre Arbeitsabläufe rund um die Uhr laufen und Ergebnisse liefern.

Hallo,

Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber Sie können unter "Custom Projects" mehrere Workflows erstellen. Ich habe einen für ein Symbol erstellt und ihn dann mehrfach für andere Paare und Zeitrahmen kopiert. So kann ich mehrere Paare gleichzeitig ausführen und produzieren.

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch verstanden habe.

Das ist richtig, ja. Ich mache das auch so. Allerdings versuche ich, für jede Art von Strategie einen eigenen Workflow zu haben. Also einen für die Trendfolge, einen für die Mittelwertumkehr, einen für Scalping usw. Ich ändere dann meine Symbole, je nachdem, für welches Währungspaar ich eine Strategie erstellen möchte.

Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile. Ihr Ansatz (den ich in der Vergangenheit ausprobiert habe) hat eine Menge von Arbeitsabläufen. Das ist zwar an sich kein großes Problem, aber die Aktualisierung wird zu einem großen Problem. Wenn Sie einen Fehler in einem Arbeitsablauf finden, müssen Sie 28 Arbeitsabläufe (einen für jedes der 28 Währungspaare) aktualisieren, um ihn zu beheben. Und da es sich dabei um einen manuellen Prozess handelt, kann man leicht einen weiteren Fehler machen und es ein zweites Mal vermasseln. Das Gleiche gilt für die Aktualisierung von Daten, um spätere Datumsbereiche einzubeziehen. Das müssen Sie viele Male tun.

Die von mir verfolgte Vorgehensweise bedeutet, dass ich die Option "Symbol ändern" nur verwenden muss, wenn ich Symbole ändern möchte. Auch die Aktualisierung der Daten muss nur einmal erfolgen.

Das ist es, was ich mit der Pflege der Arbeitsabläufe meine.

Aaah okay. Ich habe verstanden. Ihr "Custom Priject-Fokus liegt auf der Aufteilung in Strategien und meiner auf der Aufteilung in Paare und Zeitrahmen. Okay, mit dem Fokus auf Strategien haben Sie weniger Arbeitsabläufe. Korrekt.

Auf welchen Paaren lassen Sie Ihre Workflows laufen? Ich nehme nur Eurusd, Gbpusd, Usdjpy, Eurjpy, Gbpjpy und Xauusd. Ich habe mit diesen Paaren schnellere und bessere Ergebnisse erzielt.

Ich habe derzeit ein Live-Portfolio, das Strategien für die folgenden Währungspaare enthält:

AUDCAD,AUDNZD,EURJPY,EURCHF,EURUSD,GBPJPY,USDCAD

Dann habe ich zusätzlich zu den oben genannten Strategien noch andere, die derzeit nicht verwendet werden, laufen:

GBPUSD und XAUUSD

Mein Ziel ist es, so viele unkorrelierte Strategien zu haben, wie ich bekommen kann (ich strebe 100 oder fast 100 an), die auf allen großen und kleinen Währungspaaren sowie einigen Metallen (nicht allen) laufen, und jede dieser Strategien läuft auch auf den folgenden Zeitrahmen (M15/M30/H1/D1).

Das sind also 28 Währungspaare x je 4 TF = 112 Strategien, zumindest ohne die Metalle. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich anfangen, an anderen Märkten zu arbeiten.

Das sind ehrgeizige Ziele, die ich vielleicht nicht erreichen werde (vielleicht ist es unrealistisch), aber darauf arbeite ich hin.

Es ist schön zu hören, dass wir drei mehr oder weniger die gleiche Idee verfolgen, allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen. Ich verwende die Workflows derzeit so wie Conmariin, d.h. ich kopiere einen bestehenden Workflow und ändere ihn nur für ein neues Symbol. Es wäre auch wünschenswert, verschiedene Strategien zu entwickeln (wie es FirestarZA tut).

Der Grund, warum ich bisher nicht viele verschiedene Workflows entwickelt habe, ist, dass ich mir nicht sicher bin, was ein guter Workflow ist. Ein guter Arbeitsablauf - nach meiner Definition - wäre einer, der im Live-Handel ähnliche Ergebnisse liefert. Ich gehe also wie folgt vor:

Ich habe nur einen Workflow laufen, der 24 Stunden lang läuft. Danach hat er ca. 1400 Strategien erstellt, die dann einem umfangreichen Retesting unterzogen werden. Am Ende überleben zwischen 1 und 5 Strategien. Der ganze Prozess beginnt von vorne, so dass ich 1 bis 5 Strategien pro Tag erhalte.

Diese Strategien werden dann auf einem Demokonto meines Brokers aktiviert, das 24/7 auf einem VPS läuft. Ich verwende einen "EA", der abgeschlossene Trades automatisch in eine mySQL-Datenbank hochlädt, und ich verwende ein automatisiertes Skript, das alle 24 Stunden Statistiken über die Live-Performance erstellt.

Auf diese Weise kann ich die Live-Leistung mit der simulierten Leistung vergleichen. Aber ich habe gerade erst angefangen.

Ich würde eine Duplizierung der Arbeitsabläufe erst dann in Erwägung ziehen, wenn ich weiß, welche Robustheitstests mir die Gewissheit geben, dass sie die Live-Performance bis zu einem gewissen Grad repräsentieren.

Ich lasse meine fertigen Strategien sofort auf einem Live-Konto laufen, allerdings mit 0,01 Lots (idealerweise wäre ein Cent-Konto besser, denn dann kann man das Risiko einstellen und die Strategie laufen lassen, ohne die Einstellungen zu ändern). Sobald es dort für etwa 25 Trades oder zwei Monate läuft, exportiere ich die Ergebnisse und sehe mir den Bericht in Quant Analyzer an. Dann erstelle ich in QA ein Portfolio für alle neuen EAs, die ich bekomme. Ich führe ein paar Was-wäre-wenn-Tests, MC-Tests usw. mit den Ergebnissen durch und entscheide dann, was mein Live-Portfolio enthalten soll. Dieses wird dann mit höherem Risiko betrieben (2% Kontostand pro Handel). Bisher sind meine Ergebnisse in Ordnung, aber ich verdiene noch kein Geld (oder verliere nicht wirklich, sondern bin nur kostendeckend). Das kann daran liegen, dass ich noch nicht genug Strategien habe, oder dass ich eine besonders schlechte Handelszeit habe (oder, Gott bewahre, eine besonders gute Handelszeit und ich verliere, sobald ich da rauskomme). Wie auch immer, mehr Strategien zu entwickeln, ist im Moment die Devise. Ich füge im Moment nur ein oder zwei Strategien pro Woche hinzu, was viel zu langsam ist.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Systeme aufgrund ihrer Leistung auszutauschen? Ich bin der festen Überzeugung, dass es keine Systeme gibt, die über einen längeren Zeitraum hinweg gut funktionieren. Deshalb behalte ich das Ranking meiner Strategien im Auge und schalte sie ab (oder ersetze sie durch andere), wenn ihre KPIs zu sinken beginnen.

Ich denke, das ist einer der Gründe, warum auch StrategyQuant sagt: man muss ständig neue Systeme produzieren. Es ist nicht eine einmalige Anstrengung und dann entspannt man sich und verdient Geld.

Aus diesem Grund verlange ich von meinen Systemen nicht, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg profitabel sind. Ich warte einfach, bis sie 25 Trades auf einem Demokonto durchgeführt haben, dann sind sie für den Live-Handel qualifiziert. Aber nur, wenn sie in der Tabelle, die ich beigefügt habe, in den oberen x Bereichen liegen.

Das tue ich, ja. Ich führe 2 Listen mit Strategien. Eine Liste ist die Liste meiner Konkurrenten, und dann habe ich noch eine kleinere Liste, die meine Finalisten enthält. Die Konkurrenten kommen in den Eimer, wenn ich mit QA analysiere, und ich nehme dann nur die Besten aus der Liste, und auch nur dann, wenn sie unkorreliert sind (und einige andere grundlegende Tests bestehen). Ich könnte mir vorstellen (auch wenn ich das noch nicht getan habe), dass ich irgendwann auch einen WFM-Test durchführe, um meine Strategien noch ein bisschen länger zu behalten.

Können Sie uns mehr über die einzelnen Schritte Ihres Arbeitsablaufs erzählen?

Hallo Laurent,

Ich bin eigentlich froh, dass du gefragt hast. Denn sowohl FirestarZA als auch Conmariin (die bisher auf meinen Beitrag geantwortet haben) scheinen schon sehr weit fortgeschritten zu sein und gut funktionierende Arbeitsabläufe zu haben.

Was mich betrifft, so bin ich noch am Lernen: Ich lerne immer noch und möchte meine Erfahrungen weitergeben, aber auch Anregungen von anderen Mitgliedern erhalten, wo ich mich verbessern kann oder einfach nur Tipps und Tricks, wie ich es besser machen kann.

Mein primäres Ziel ist es, einen Workflow für den EURUSD auf dem 1H-Zeitrahmen zu entwickeln, der eine enge Übereinstimmung der Backtesting-Ergebnisse mit der realen Live-Performance auf einem Demokonto zeigt.

Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe, und ich freue mich, es mit Ihnen teilen zu können:

Mein Arbeitsablauf besteht aus 7 Aufgaben:

1. Builder: Erstellen Sie Strategien für EURUSD 1H innerhalb eines Zeitfensters, das vom 1.1.2017 bis heute reicht, mit einer Out of Sample-Periode genau in der Mitte der Spanne (11/2018 bis 03/2020). Tun Sie dies zwei Tage lang. Das Ergebnis sind ca. 2000 Strategien, die meine ursprünglichen Kriterien erfüllen.

2. Testen Sie die generierten Strategien erneut auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und löschen Sie jede Strategie, die die ursprünglichen Kriterien nicht erfüllt.

3. Alle Strategien mit einem Gewinnfaktor < 1,3 löschen

4. Testen Sie die verbleibenden Strategien in einem weiteren Out of Sample Window vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2016 (die zwei Jahre vor dem ursprünglichen Zeitraum). Löschen Sie alle Strategien, die einen Gewinnfaktor < 1,1 haben.

5. Erneuter Test mit Dukascopy-Daten. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass alle obigen Schritte mit MT4-Daten von meinem Broker (Admiral Markets) durchgeführt wurden. Jetzt möchte ich sehen, wie belastbar meine Strategien sind, wenn die Datenquelle (leicht) anders ist. Ich verlange, dass der Gewinnfaktor immer noch mindestens 95% von dem ist, was mit Brokerdaten war. Dadurch wird die Abhängigkeit der Strategien von den Daten eines bestimmten Brokers beseitigt.

6. Erneuter Test mit anderen Symbolen. Ich teste die Strategien gegen GBPUSD, USDCHF und USDJPY. Sie sollten zumindest leicht profitabel sein (Gewinnfaktor > 1).

7. Monte-Carlo-Wiederholungstest. Ich führe im Wesentlichen zwei Tests durch: Manipulation von Trades, bei der Trades mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% übersprungen werden, und Monte-Carlo-Retest, bei dem ich die Parameter der Strategie zufällig ändere. Alle diese Monte-Carlo-Tests werden 200 Mal durchgeführt, und ich verlange, dass der Return/DD-Wert nur um 50% mit einem Konfidenzniveau von 95% abnimmt.

Daraus ergeben sich 1 bis 5 Strategien, die diese strengen Tests überstanden haben, und ich setze sie auf ein Demokonto, um ihre Live-Performance zu überwachen.

Das ist mein aktueller Stand. Was mich interessiert, ist:

- Welche Robustheitstests werden von anderen verwendet?

- welche Robustheitstests dazu beitragen, Strategien zu entwickeln, die in einer realen Umgebung funktionieren

- Wie sieht es mit der Optimierung von Strategien aus, die erfolgreich bestanden wurden: Ist es in Ordnung / erforderlich, sie im Nachhinein zu optimieren, oder sollten wir sie unangetastet lassen?

Ich würde mich freuen, wenn jemand diese Fragen beantworten oder seinen eigenen Arbeitsablauf mitteilen könnte.

Ich betreibe ein Start-up-Unternehmen, das es den Menschen ermöglicht, erfolgreiche Strategien zu mieten, anstatt sie zu kaufen. https://algotrading.de. Alle diese Strategien wurden mit StrategyQuant entwickelt.

Hallo AlgotradingDE,

Ich weiß, dass es Leute gibt, die diese Art von Methode verwenden, um zu bestimmen, wann sie Strategien in ihr Live-Konto aufnehmen bzw. ausschließen, und sie berichten von Erfolgen damit. Ich habe festgestellt, dass im Leistungsprofil einer Strategie eine Stagnationsperiode von weniger als 180 ziemlich gut ist, und es könnte eine sehr gut funktionierende Strategie außerhalb dieser maximalen Stagnation sein. Drawdowns sind ein Teil des Lebens einer Strategie, die ansonsten eine sehr gut funktionierende Strategie sein könnte. Wenn sie jedoch in den ersten 25-30 Trades mit einer Stagnationsperiode oder einer Drawdown-Periode zusammenfällt, würde sie in dieser Periode natürlich nicht die besten KPIs erzielen und würde verworfen werden.

Ich ziehe es vor, zu bewerten, ob die Leistung der Strategie mit ihrem Leistungsprofil übereinstimmt, wie es in SQX im Backtesting usw. ermittelt wurde, und setze Grenzen für die Rücknahme auf der Grundlage eines MC-Konfidenzniveaus. Wenn die Strategie im Vergleich zu den SQX-Ergebnissen völlig anders abschneidet als erwartet, würde sie eliminiert werden, aber bis dahin wäre sie für mich eine gültige Strategie, die aufgenommen werden sollte (vorbehaltlich von Korrelationstests für das Portfolio usw.).

Vielen Dank für die Erwähnung dieses Themas, denn auch ich suche nach Möglichkeiten, den gesamten Prozess der Erstellung, Prüfung, Bewertung und Bereitstellung so weit wie möglich zu automatisieren!

Zum Wohl!