Actualmente estoy construyendo un flujo de trabajo para estrategias de Forex exitosas. ¡Únete a mí!

Llevo más de una década utilizando StrategyQuant, pero aunque parezca mentira, hasta ahora no había aprovechado todas sus posibilidades.

Mi proceso consiste en crear miles de estrategias en el constructor y luego someterlas a una comprobación de robustez muy selectiva. Las (pocas) estrategias que sobreviven se activan en una cuenta demo MT4, donde deben ejecutar al menos 25 operaciones antes de que las considere para su uso en una cuenta real.

Hasta ahora, estoy muy contento con este proceso y me gustaría automatizar más la producción de sistemas de éxito. Por eso he estado buceando en las funciones de proyectos personalizados que se pueden utilizar para crear flujos de trabajo personalizados.

Mientras estoy construyendo algunos flujos de trabajo de muestra para estrategias de forex exitosas, estaría encantado si alguien en este foro está interesado en lo mismo y dispuesto a compartir sus experiencias.

Sobre todo, me interesaría saber si alguien ha iniciado alguna vez un proyecto de este tipo por su cuenta.

Hola Conmariin y Kevin,

¿No es fantástico? Los tres estamos dispuestos a compartir lo que hemos hecho hasta ahora, intercambiamos ideas y recomendaciones y también tenemos enfoques diferentes, lo que permite evaluar la configuración de cada uno.

Con esto, creo que tenemos todo sobre la mesa para empezar a construir un nuevo flujo de trabajo conjunto, en el que aportemos lo que se ha demostrado que funciona. Y podemos dejar atrás la teoría y fijarnos más bien en los resultados del flujo de trabajo que vamos a construir.

¿Qué te parece? ¿Vamos a construir un nuevo flujo de trabajo basado en los mejores resultados de lo que tenemos?

En términos prácticos lo que puedo imaginar es:

- Esbozar las tareas que queremos incluir en el flujo de trabajo (en papel todavía), incluyendo todos los criterios de selección que queremos aplicar.

- Configurar el flujo de trabajo resultante en un VPS, para que todos podamos verlo en acción y podamos cambiarlo manualmente si lo vemos necesario.

- Ejecutar estrategias seleccionadas en una cuenta demo. Como parte de mi negocio Algotrading.de estoy utilizando un flujo de trabajo basado en SQL que monitorea constantemente los resultados de la cuenta demo y calcula las estadísticas de los EAs en uso. Podemos utilizar esto, también, para comparar los resultados en vivo con los resultados simulados.

Yo también tengo dos licencias y puedo proporcionar un VPS con una instancia StrategyQuant en funcionamiento.

Hacedme saber si ambos estáis interesados en poner esto en marcha. Si es así, empezaría con una propuesta de flujo de trabajo, que es el conjunto combinado de lo que todos hemos compartido hasta ahora.

Tengo muchas ganas de dar este gran paso.

@FireStarZA: tú también has expresado tu voluntad de unirte. ¿Qué te parece? ¿Podemos contar también con tu experiencia?

Hola Gerhard,

A mí me parece un buen plan.

Cuenta conmigo.

Hola Gerhard, Hola Kevin,

No voy a continuar en este punto. Ya que estoy satisfecho con mis flujos de trabajo hasta ahora y también producen EAs demostrablemente de trabajo. Así que para mí todo es bueno y no veo ninguna necesidad de optimización en realidad.
Eres bienvenido a usar mi flujo de trabajo para tu trabajo y si tienes alguna pregunta puedes contactarme aquí a través del foro. Te deseo mucho éxito 🙂 .

Hola Conmariin,

¡gracias por tus francas palabras! Entiendo muy bien tu punto de vista y tomaría la misma decisión si yo también estuviera en un punto en el que estuviera satisfecho con los resultados del desarrollo de EA.

Esto hace que tu contribución a nuestro debate sea aún más valiosa, ya que nos ayudas con tu flujo de trabajo compartido a combinarlo con nuestras ideas y crear algo mejor que lo que tenemos ahora. Agradezco mucho tu disposición a compartir.

Así que Kevin y yo trabajaremos juntos en un nuevo flujo de trabajo (y quizá algunas variantes), combinando lo mejor de ambos (o tres) mundos y probando, probando, probando....

Estoy configurando un potente servidor Linux (12 núcleos, 60 GB RAM) para poder probar miles de estrategias en un tiempo razonable. Puede que me dirija a ti con algunas preguntas relacionadas con Linux, ya que es realmente difícil conseguir que StrategyQuant funcione como JVM en una máquina Linux.

Así que el trabajo sobre los nuevos flujos de trabajo tendrá lugar sin duda fuera de este foro, pero para mantenerme fiel al espíritu del inicio de este hilo, prometo compartir con vosotros los resultados que obtengamos. No se los regalaremos a nadie, pero los pondremos a disposición de cualquiera que esté dispuesto a esforzarse para sacar el máximo partido del fantástico software StrategyQuant.

Lo mejor,

Gerhard

Esta es una actualización para cualquiera que se encuentre con este hilo y también esté interesado en co-desarrollar/mejorar flujos de trabajo con StrateyQuant.

Hemos construido un entorno para pruebas intensivas utilizando una potente máquina Linux. Esto nos permitirá evaluar muchas estrategias diferentes y, finalmente, derivar reglas para configurar mejor los flujos de trabajo para obtener resultados que funcionen en un entorno real en una cuenta real.

Informaremos regularmente de los resultados en este foro, porque compartir lo es todo.

Pero si ya estás aprendiendo y quieres unirte a nosotros, eres más que bienvenido. Queremos reunir a los mejores cerebros de SQX para crear algo muy poderoso: ¡Sistemas de trading que realmente funcionan!

Publica aquí en el foro si quieres unirte al ejército o envíame un mensaje privado.

Les mantendremos informados.

Saludos cordiales

Gerhard

Gracias por compartir sus flujos de trabajo. Estoy estudiando los flujos de trabajo y no tengo nada que aportar como retroalimentación en este momento.

Hola Gerhard,

Enhorabuena por la iniciativa de trabajar en un flujo de trabajo común entre los usuarios de SQ. Soy un usuario reciente de SQ pero creo que he captado vuestras necesidades de crear mejores flujos de trabajo de SQ.

Yo lo entiendo de la siguiente manera ¿Cómo construir un flujo de trabajo automatizado para cada tipología de símbolo de trading y poder optimizarlo para conseguir los mejores resultados posibles? Crear un flujo de trabajo para Forex, otro para Índices, otro para Futuros, etc. ¿Sería algo así?

Por mi parte, como novato en SQ, trabajaré duro con flujos de trabajo compartidos, y cuando adquiera más experiencia espero poder colaborar/contribuir en algo.

Gracias por compartirlo.

David

Hola a todos,

También soy nuevo en SQ y creo que el mayor problema para los principiantes es llevar los conocimientos teóricos al trabajo práctico. Así que sus flujos de trabajo realmente ayudan mucho a construir nuevos flujos de trabajo por mi cuenta. Espero poder contribuir a este hilo en el futuro, pero en este momento sólo quería decir ¡gracias!

Matthias

Este es mi proceso GBPUSD H1, por favor aconsejar

Lo que he aprendido hasta ahora de la MasterClass (¿quién más hizo el curso completo en vídeo?) es que la evolución genética es mucho más rápida generando estrategias que la generación aleatoria. Entonces, ¿por qué debería elegir la generación aleatoria?

Mi enfoque sería seleccionar tantas señales e indicadores en los bloques de construcción que tengan sentido para mí. ¿Cuáles son sus experiencias al respecto, esto sólo ralentiza el proceso de construcción o hay otros disadvanteges?

¡Toma! Hice el curso completo! 🙂 En mi opinión se entiende sqx sólo con el trabajo a través de todo el curso.

De todos modos, sí estoy doimg la misma manera que usted. Estoy usando la generación de la evolución también porque tiene más sentido para mí.

Hasta ahora no conozco ninguna desventaja. Necesito 3000 estrategias no importa cuántos indicadores, señales que uso, se necesita siempre el mismo tiempo.

Sólo tomo menos Indis y señales cuando alguien desea un EA con tal o cual señal.

Hola Conmariin,

Acabo de hacer la sección de pruebas de robustez de la MasterClass y sí tu wirkflow se parece mucho a las sugerencias que allí se dan 😉

Ahora voy a configurar mi propio flujo de trabajo y espero obtener pronto resultados positivos.

Hola Gerhard,

No sé si lo sabes, pero deberías echarle un ojo a esto: https://strategyquant.com/forum/topic/15-performance-boost-and-40-less-memory-usage-using-graalvm/

Para mí aumenta el rendimiento y la velocidad. Acabo de probar la nueva versión 22.3 Business, y de hecho es más rápida. En el último post escribí lo que funcionó para mí en el archivo de configuración.

Saludos

Conmariin

Sí, claro. ¿Por qué reinventar la rueda? 😉

Saludos

Conmariin

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AlgotradingDE escribió:

Hola Laurent, la verdad es que me alegro de tu pregunta. Porque tanto FirestarZA como Conmariin (que respondieron a mi post hasta ahora) parecen estar ya muy avanzados, teniendo en funcionamiento flujos de trabajo de buen rendimiento. En lo que a mi respecta: Todavía estoy aprendiendo y con ganas de compartir, sino también obtener información de otros miembros en las áreas a mejorar o simplemente algunos consejos y trucos para hacer thiongs mejor. Mi objetivo principal es desarrollar un flujo de trabajo para el EURUSD en el marco de tiempo 1H, que muestra una estrecha coincidencia de los resultados de backtesting con el rendimiento real en vivo en una cuenta demo. Estoy bastante contento con lo que he logrado hasta ahora y estoy feliz de compartirlo con ustedes: Mi flujo de trabajo consta de 7 tareas: 1. Constructor: construir estrategias para EURUSD 1H dentro de una ventana de tiempo que van desde 1/1/2017 hasta hoy con un período fuera de la muestra justo en el medio de la gama (11/2018 hasta 03/2020). Haga esto durante dos días. Esto resulta en aproximadamente 2000 estrategias que cumplen con mis criterios iniciales. 2. Vuelva a probar las estrategias generadas en el marco de tiempo de 1 min y elimine cualquier estrategia que no cumpla con los criterios iniciales. 3. 3. Eliminar todas las estrategias con un factor de beneficio < 1,3. Pruebe las estrategias restantes en otra ventana fuera de la muestra que abarque desde el 1/1/2015 hasta el 31/12/2016 (los dos años anteriores al periodo inicial). Elimine todas las estrategias que tengan un factor de beneficio 1). 7. Monte Carlo Retest. Hago básicamente dos pruebas: manipulación de operaciones, donde las operaciones se omiten con una probabilidad 10% y Monte Carlo retest, donde cambio aleatoriamente los parámetros de la estrategia. Todas estas pruebas de Monte Carlo se realizan 200 veces y requiero que el valor de Return/DD se reduzca sólo en 50% con un nivel de confianza de 95%. Esto resulta en 1 a 5 estrategias que sobrevivieron a estas pruebas estrictas y las puse en una cuenta de demostración para supervisar su rendimiento en vivo. Aquí es donde me encuentro en este momento. Lo que me interesa saber es: - ¿qué pruebas de robustez utilizan otras personas? - ¿Qué pruebas de robustez ayudan a producir estrategias que funcionan en un entorno real? - ¿Qué pasa con la optimización de las estrategias que han pasado con éxito: es correcto / necesario optimizarlas después o debemos dejarlas sin tocar? Estaría encantado si alguien pudiera responder a estas preguntas o compartir su propio flujo de trabajo. Estoy ejecutando un negocio de puesta en marcha para permitir a la gente alquilar estrategias exitosas en lugar de comprarlos en https://algotrading.de. Todas estas estrategias se construyeron con StrategyQuant.

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Que opinais de las estrategias scalpi ? ¿Si tengo 0 spread y 0 comisiones en eurusd? Estoy teniendo problemas con la obtención de datos de garrapatas y gmt compensaciones correctas. Es muy sensible