Atualmente, estou criando um fluxo de trabalho para estratégias de forex bem-sucedidas. Junte-se a mim!

Uso o StrategyQuant há mais de uma década, mas, acredite ou não, até agora não havia usado todos os seus recursos.

Meu processo consiste em criar milhares de estratégias no construtor e, em seguida, submetê-las a uma verificação de robustez muito seletiva. As (poucas) estratégias sobreviventes são então ativadas em uma conta de demonstração MT4, onde devem executar pelo menos 25 negociações antes de eu considerá-las para uso em uma conta real.

Até o momento, estou muito satisfeito com esse processo e gostaria de automatizar mais a produção de sistemas bem-sucedidos. É por isso que tenho me aprofundado nos recursos de projetos personalizados que podem ser usados para criar fluxos de trabalho personalizados.

Embora eu esteja criando alguns exemplos de fluxos de trabalho para estratégias de forex bem-sucedidas, ficaria feliz se alguém neste fórum estiver interessado no mesmo e disposto a compartilhar suas experiências.

Em especial, eu gostaria de saber se alguém já iniciou um projeto desse tipo por conta própria?

Olá, Conmariin e Kevin,

Não é fantástico? Nós três estamos dispostos a compartilhar o que fizemos até agora, estamos trocando ideias e recomendações e também temos abordagens diferentes, o que permite avaliar a configuração uns dos outros.

Com isso, acho que temos tudo sobre a mesa para começar a criar um novo fluxo de trabalho conjunto, no qual trazemos o que comprovadamente funciona. E podemos deixar a teoria para trás e, em vez disso, olhar para os resultados do fluxo de trabalho que estaremos criando.

O que isso lhe parece? Vamos criar um novo fluxo de trabalho com base nos melhores resultados do que temos?

Em termos práticos, o que posso imaginar é:

- Delinear as tarefas que queremos incluir no fluxo de trabalho (ainda no papel), incluindo todos os critérios de seleção que queremos aplicar.

- Configure o fluxo de trabalho resultante em um VPS, para que todos possamos vê-lo em ação e alterá-lo manualmente, se necessário.

- Executar estratégias selecionadas em uma conta de demonstração. Como parte do meu negócio na Algotrading.de, estou usando um fluxo de trabalho baseado em SQL que monitora constantemente os resultados da conta de demonstração e calcula as estatísticas dos EAs em uso. Também podemos usar isso para comparar resultados reais com resultados simulados.

Também tenho duas licenças e posso fornecer um VPS com uma instância StrategyQuant em execução.

Digam-me se vocês dois estão interessados em dar início a esse projeto. Em caso afirmativo, eu começaria com uma proposta para um fluxo de trabalho, que é o conjunto combinado do que todos nós compartilhamos até agora.

Estou muito ansioso para dar esse grande passo à frente!

@FireStarZA: você também expressou sua vontade de participar. O que você acha? Podemos contar com sua experiência também?

Oi Gerhard,

Parece um bom plano para mim!

Contem comigo!

Oi Gerhard, Oi Kevin,

Não continuarei neste momento. Já que estou satisfeito com meus fluxos de trabalho até agora e eles também produzem EAs comprovadamente funcionais. Portanto, para mim, tudo está bem e não vejo nenhuma necessidade de otimização.
Você pode usar meu fluxo de trabalho para seu trabalho e, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aqui no fórum. Desejo a você muito sucesso! 🙂

Olá, Conmariin,

Obrigado por suas palavras francas! Entendo muito bem seu ponto de vista e tomaria a mesma decisão se também estivesse em um ponto em que estivesse satisfeito com os resultados do desenvolvimento do EA.

Isso torna sua contribuição para nossa discussão ainda mais valiosa, pois você nos ajuda com seu fluxo de trabalho compartilhado para combiná-lo com nossas ideias e criar algo melhor do que o que temos agora. Eu realmente aprecio sua disposição em compartilhar.

Portanto, Kevin e eu estaremos trabalhando juntos em um novo fluxo de trabalho (e talvez algumas variantes), combinando o melhor dos dois (ou três) mundos e testando, testando, testando....

Estou no processo de configurar um servidor Linux poderoso (12 núcleos, 60 GB de RAM) para que possamos testar milhares de estratégias em um período de tempo razoável. Talvez eu o procure com algumas perguntas relacionadas ao Linux, já que é muito difícil fazer o StrategyQuant funcionar como um JVM em uma máquina Linux.

Portanto, o trabalho nos novos fluxos de trabalho certamente ocorrerá fora deste fórum, mas para permanecer fiel ao espírito do início deste tópico, prometo compartilhar os resultados que obtivermos com vocês. Não os daremos a ninguém, mas os disponibilizaremos a qualquer pessoa disposta a se esforçar para obter o máximo do fantástico software StrategyQuant.

O melhor,

Gerhard

Esta é uma atualização para quem encontrar este tópico e também estiver interessado em co-desenvolver/melhorar os fluxos de trabalho com o StrateyQuant.

Criamos um ambiente para testes intensivos usando uma máquina Linux potente. Isso nos permitirá avaliar muitas estratégias diferentes e, por fim, derivar regras para a melhor configuração de fluxos de trabalho para obter resultados que funcionem em um ambiente real em uma conta real.

Faremos relatórios regulares sobre os resultados neste fórum, pois compartilhar é tudo.

Mas se você já estiver aprendendo o básico e quiser se juntar a nós, será mais do que bem-vindo. Queremos reunir os melhores cérebros da SQX para criar algo muito poderoso: Sistemas de negociação que realmente funcionam!

Poste aqui no fórum se quiser entrar para o exército ou me envie uma mensagem particular.

Manteremos todos vocês atualizados!

Com os melhores cumprimentos

Gerhard

Obrigado por compartilhar seus fluxos de trabalho. Estou estudando os fluxos de trabalho e não tenho nada a contribuir como feedback no momento.

Oi Gerhard,

Parabéns pela iniciativa de trabalhar em um fluxo de trabalho comum entre os usuários do SQ. Sou um usuário recente do SQ, mas acho que já entendi suas necessidades de criar fluxos de trabalho melhores para o SQ.

Entendo isso da seguinte forma: Como criar um fluxo de trabalho automatizado para cada tipologia de símbolo de negociação e ser capaz de otimizá-lo para obter os melhores resultados possíveis? Criar um fluxo de trabalho para Forex, outro para índices, outro para futuros, etc. Seria algo assim?

De minha parte, como novato no SQ, trabalharei arduamente com fluxos de trabalho compartilhados e, quando tiver mais experiência, espero poder colaborar/contribuir com algo.

Obrigado por compartilhar!

David

Olá a todos,

Também sou novo no SQ e acho que o maior problema para os iniciantes é trazer o conhecimento teórico para o trabalho prático. Portanto, seus fluxos de trabalho realmente ajudam muito a criar novos fluxos de trabalho por conta própria. Espero poder contribuir com este tópico no futuro, mas, neste momento, só gostaria de agradecer!

Matthias

Este é o meu processo GBPUSD H1.

O que aprendi até agora na MasterClass (quem mais fez o curso completo em vídeo?) é que a evolução genética é muito mais rápida na geração de estratégias do que a geração aleatória. Então, por que eu deveria escolher a geração aleatória?

Minha abordagem seria selecionar o máximo de sinais e indicadores nos componentes básicos que fizessem sentido para mim. Quais são suas experiências com relação a isso? Isso apenas torna o processo de construção mais lento ou há outros inconvenientes?

Aqui! Eu fiz o curso completo! 🙂 Na minha opinião, você só entende o sqx quando faz o curso completo.

De qualquer forma, sim, estou fazendo isso da mesma forma que você. Também estou usando a geração de evolução porque ela faz mais sentido para mim.

Até o momento, não tenho conhecimento de nenhuma desvantagem. Preciso de 3.000 estratégias, independentemente do número de indicadores e sinais que eu use, o tempo é sempre o mesmo.

Aceito apenas menos Indis e sinais quando alguém deseja um EA com esse ou aquele sinal.

Olá Conmariin,

Acabei de assistir à seção de testes de robustez da MasterClass e, sim, o seu fluxo de trabalho é muito parecido com as sugestões dadas lá 😉.

Agora vou configurar meu próprio fluxo de trabalho e espero obter resultados positivos em breve também!

Oi Gerhard,

Não sei se você sabe, mas deveria ficar de olho nisso: https://strategyquant.com/forum/topic/15-performance-boost-and-40-less-memory-usage-using-graalvm/

Isso aumenta o desempenho e a velocidade para mim. Acabei de experimentar a nova versão 22.3 Business-Version e ela é de fato mais rápida. Na última postagem, escrevi o que funcionou para mim no arquivo de configuração.

Saudações

Conmariin

Sim, é claro? Por que reinventar a roda? 😉

Saudações

Conmariin

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AlgotradingDE escreveu:

Olá, Laurent, fico feliz que você tenha perguntado. Porque tanto FirestarZA quanto Conmariin (que responderam à minha postagem até agora) parecem já estar muito avançados, com fluxos de trabalho de bom desempenho em operação. No que diz respeito a mim: Ainda estou aprendendo e estou ansioso para compartilhar, mas também para receber opiniões de outros membros sobre áreas a serem melhoradas ou simplesmente algumas dicas e truques para fazer melhor as coisas. Meu principal objetivo é desenvolver um fluxo de trabalho para o EURUSD no período de 1H, que mostre uma correspondência próxima dos resultados do backtesting com o desempenho real em uma conta de demonstração. Estou bastante satisfeito com o que consegui até agora e fico feliz em compartilhar isso com vocês: Meu fluxo de trabalho consiste em 7 tarefas: 1. Construtor: criar estratégias para o EURUSD 1H em uma janela de tempo que vai de 1/1/2017 até hoje, com um período fora da amostra bem no meio do intervalo (11/2018 até 03/2020). Faça isso por dois dias. Isso resulta em aproximadamente 2.000 estratégias que atendem aos meus critérios iniciais. 2. Teste novamente as estratégias geradas no período de 1 minuto e exclua qualquer estratégia que não atenda aos critérios iniciais. 3. Excluir todas as estratégias com um fator de lucro < 1,3. 4. Teste as estratégias restantes em outra janela fora da amostra que vai de 1/1/2015 a 31/12/2016 (os dois anos anteriores ao período inicial). Exclua todas as estratégias que tenham um fator de lucro 1). 7. Reteste de Monte Carlo. Faço basicamente dois testes: manipulação de negociações, em que as negociações são ignoradas com uma probabilidade de 10%, e reteste de Monte Carlo, em que altero aleatoriamente os parâmetros da estratégia. Todos esses testes de Monte Carlo são feitos 200 vezes e eu exijo que o valor de retorno/DD reduza apenas 50% com um nível de confiança de 95%. Isso resulta em 1 a 5 estratégias que sobreviveram a esses testes rigorosos e eu as coloco em uma conta demo para monitorar seu desempenho ao vivo. Essa é a minha posição no momento. O que estou interessado em saber é: - quais testes de robustez outras pessoas estão usando? - Quais testes de robustez ajudam a produzir estratégias que funcionam em um ambiente real? - E quanto à otimização de estratégias que foram aprovadas com sucesso: é possível/necessário otimizá-las depois ou devemos deixá-las intocadas? Eu ficaria feliz se alguém pudesse responder a essas perguntas ou compartilhar seu próprio fluxo de trabalho. Estou administrando uma empresa iniciante para permitir que as pessoas aluguem estratégias bem-sucedidas em vez de comprá-las. https://algotrading.de. Todas essas estratégias foram criadas com o StrategyQuant.

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Qual é a sua opinião sobre estratégias scalpi? Se eu tiver 0 de spread e 0 de comissões no eurusd? Estou tendo problemas com a obtenção de dados de ticks e compensações gmt corretas. É muito sensível