Je suis actuellement en train de construire un flux de travail pour des stratégies forex réussies. Rejoignez-moi !

J'utilise StrategyQuant depuis plus de dix ans, mais croyez-le ou non, je n'avais jamais utilisé toutes ses capacités jusqu'à présent.

Mon processus consiste à créer des milliers de stratégies dans le constructeur, puis à les soumettre à un contrôle de robustesse très sélectif. Les (quelques) stratégies survivantes sont ensuite activées sur un compte de démonstration MT4, où elles doivent exécuter au moins 25 transactions avant que je ne les considère comme utilisables sur un compte réel.

Jusqu'à présent, je suis très satisfait de ce processus et j'aimerais automatiser davantage la production de systèmes performants. C'est pourquoi je me suis plongé dans les fonctions de projet personnalisé qui peuvent être utilisées pour créer des flux de travail personnalisés.

Je suis en train d'élaborer des exemples de flux de travail pour des stratégies de change réussies, et je serais heureux si quelqu'un sur ce forum est intéressé par la même chose et désireux de partager ses expériences.

En particulier, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà lancé un tel projet par ses propres moyens ?

Bonjour Conmariin et Kevin,

N'est-ce pas fantastique ? Nous sommes tous les trois prêts à partager ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous échangeons des idées et des recommandations et nous avons également des approches différentes, ce qui nous permet d'évaluer l'installation de l'autre.

Ainsi, je pense que nous avons tous les éléments en main pour commencer à construire un nouveau flux de travail commun, dans lequel nous apportons ce qui a fait ses preuves. Nous pouvons laisser la théorie derrière nous et nous intéresser plutôt aux résultats du flux de travail que nous allons mettre en place.

Qu'en pensez-vous ? Allons-nous construire un nouveau flux de travail basé sur les meilleurs résultats de ce que nous avons ?

Concrètement, ce que je peux imaginer, c'est.. :

- Définir les tâches que nous voulons inclure dans le flux de travail (toujours sur papier), y compris tous les critères de sélection que nous voulons appliquer.

- Mettre en place le flux de travail résultant sur un VPS, afin que nous puissions tous le voir en action et le modifier manuellement si nous en voyons la nécessité.

- Exécuter des stratégies sélectionnées sur un compte de démonstration. Dans le cadre de mon activité chez Algotrading.de, j'utilise un flux de travail basé sur SQL qui surveille en permanence les résultats du compte de démonstration et calcule les statistiques des EA utilisés. Nous pouvons également l'utiliser pour comparer les résultats en direct avec les résultats simulés.

Je dispose également de deux licences et je peux fournir un VPS avec une instance StrategyQuant en cours d'exécution.

Faites-moi savoir si vous êtes tous les deux intéressés par le lancement de ce projet. Si c'est le cas, je commencerais par une proposition de flux de travail, qui est l'ensemble combiné de ce que nous avons tous partagé jusqu'à présent.

J'ai hâte de faire ce grand pas en avant !

@FireStarZA : vous avez également exprimé votre volonté de vous joindre à nous. Qu'en pensez-vous ? Pouvons-nous compter sur votre expérience ?

Bonjour Gerhard,

Cela me semble être un bon plan !

Comptez sur moi !

Bonjour Gerhard, Bonjour Kevin,

Je ne poursuivrai pas à ce stade. Puisque je suis satisfait de mes flux de travail jusqu'à présent et qu'ils produisent également des EE qui fonctionnent de manière démontrable. Pour moi, tout va bien et je ne vois aucun besoin d'optimisation.
Vous pouvez utiliser mon flux de travail pour votre travail et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ici via le forum. Je vous souhaite beaucoup de succès 🙂 .

Bonjour Conmariin,

merci pour la franchise de vos propos ! Je comprends très bien votre point de vue et je prendrais la même décision si j'étais moi aussi satisfait des résultats du développement de l'EA.

Cela rend votre contribution à notre discussion encore plus précieuse, car vous nous aidez avec votre flux de travail partagé à le combiner avec nos idées et à créer quelque chose de meilleur que ce que nous avons maintenant. J'apprécie vraiment votre volonté de partager.

Kevin et moi allons donc travailler ensemble sur un nouveau flux de travail (et peut-être quelques variantes), en combinant le meilleur des deux (ou trois) mondes et en testant, testant, testant....

Je suis en train de mettre en place un puissant serveur Linux (12 cœurs, 60 Go de RAM) afin de pouvoir tester des milliers de stratégies dans un délai raisonnable. Je me tournerai peut-être vers vous pour des questions relatives à Linux, car il est vraiment difficile de faire fonctionner StrategyQuant en tant que JVM sur une machine Linux.

Le travail sur les nouveaux flux de travail se fera donc certainement en dehors de ce forum, mais pour rester fidèle à l'esprit du début de ce fil de discussion, je promets de partager avec vous les résultats que nous obtiendrons. Nous ne les donnerons à personne, mais nous les mettrons à la disposition de tous ceux qui sont prêts à faire l'effort de tirer le meilleur parti du fantastique logiciel StrategyQuant.

Le meilleur,

Gerhard

Ceci est une mise à jour pour tous ceux qui tombent sur ce fil de discussion et qui sont également intéressés par le co-développement/l'amélioration des flux de travail avec StrateyQuant.

Nous avons construit un environnement pour des tests intensifs en utilisant une machine Linux puissante. Cela nous permettra d'évaluer de nombreuses stratégies différentes et d'en déduire des règles pour configurer au mieux les flux de travail afin d'obtenir des résultats qui fonctionnent dans un environnement réel sur un compte réel.

Nous rendrons compte régulièrement des résultats dans ce forum, parce que le partage est essentiel.

Mais si vous êtes déjà en train d'apprendre les ficelles du métier et que vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Nous voulons rassembler les meilleurs cerveaux de SQX pour créer quelque chose de très puissant : Des systèmes de trading qui fonctionnent vraiment !

Postez ici dans le forum si vous voulez rejoindre l'armée ou envoyez-moi un message privé.

Nous vous tiendrons tous informés !

Meilleures salutations

Gerhard

Merci d'avoir partagé vos flux de travail. J'étudie les flux de travail et je n'ai rien à apporter en termes de retour d'information pour le moment.

Bonjour Gerhard,

Félicitations pour l'initiative de travailler sur un flux de travail commun entre les utilisateurs de SQ. Je suis un utilisateur récent de SQ mais je pense que j'ai compris vos besoins de créer de meilleurs flux de travail pour SQ.

Je comprends cela de la manière suivante : Comment construire un flux de travail automatisé pour chaque typologie de symbole de trading et être capable de l'optimiser pour obtenir les meilleurs résultats possibles ? Créer un flux de travail pour le Forex, un autre pour les Indices, un autre pour les Futures, etc. Cela ressemblerait à quelque chose comme ceci ?

Pour ma part, en tant que nouveau venu à la SQ, je vais travailler dur avec des flux de travail partagés, et lorsque j'aurai plus d'expérience, j'espère pouvoir collaborer/contribuer à quelque chose.

Merci de nous avoir fait partager votre expérience !

David

Bonjour à tous,

Je suis également novice en matière de SQ et je pense que le plus gros problème des débutants est de mettre en pratique les connaissances théoriques. C'est pourquoi vos flux de travail m'ont beaucoup aidé à construire de nouveaux flux de travail. J'espère pouvoir contribuer à ce fil de discussion à l'avenir, mais pour l'instant, je voulais juste vous remercier !

Matthias

Voici mon processus GBPUSD H1, merci de me conseiller.

Ce que j'ai appris jusqu'à présent lors de la MasterClass (qui d'autre a suivi le cours vidéo complet ?), c'est que l'évolution génétique génère des stratégies beaucoup plus rapidement que la génération aléatoire. Alors pourquoi devrais-je choisir la génération aléatoire ?

Mon approche consisterait à sélectionner le plus grand nombre possible de signaux et d'indicateurs dans les blocs de construction qui ont un sens pour moi. Quelles sont vos expériences à ce sujet, cela ralentit-il seulement le processus de construction ou y a-t-il d'autres inconvénients ?

Voilà ! J'ai fait le cours complet ! 🙂 A mon avis, on ne comprend sqx qu'en travaillant sur l'ensemble du cours.

Quoi qu'il en soit, je procède de la même manière que vous. J'utilise aussi la génération de l'évolution parce qu'elle me semble plus logique.

Jusqu'à présent, je ne connais aucun inconvénient. J'ai besoin de 3000 stratégies, peu importe le nombre d'indicateurs et de signaux que j'utilise, cela prend toujours le même temps.

Je ne prends que peu d'Indis et de signaux lorsque quelqu'un souhaite un EA avec tel ou tel signal.

Bonjour Conmariin,

Je viens de faire la section sur les tests de robustesse de la MasterClass et oui, votre wirkflow ressemble beaucoup aux suggestions qui y sont données 😉 .

Je vais maintenant mettre en place mon propre flux de travail et j'espère que j'obtiendrai bientôt moi aussi des résultats positifs !

Bonjour Gerhard,

Je ne sais pas si vous le savez, mais vous devriez garder un œil sur cette question : https://strategyquant.com/forum/topic/15-performance-boost-and-40-less-memory-usage-using-graalvm/

Il augmente les performances et la vitesse pour moi. Je viens d'essayer la nouvelle version 22.3 Business, et elle est effectivement plus rapide. Dans le dernier message, j'ai écrit ce qui fonctionnait pour moi dans le fichier de configuration.

Salutations

Conmariin

Oui, bien sûr ? Pourquoi réinventer la roue ? 😉

Salutations

Conmariin

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AlgotradingDE a écrit :

Bonjour Laurent, je suis content que tu me poses la question. En effet, FirestarZA et Conmariin (qui ont répondu à mon message jusqu'à présent) semblent être déjà très avancés et avoir mis en place des flux de travail performants. En ce qui me concerne, je suis encore en train d'apprendre : Je suis toujours en train d'apprendre et désireux de partager, mais aussi d'obtenir des commentaires d'autres membres sur les domaines à améliorer ou simplement des conseils et astuces pour mieux faire les choses. Mon objectif principal est de développer un flux de travail pour l'EURUSD sur l'échelle de temps 1H, qui montre une correspondance étroite entre les résultats de backtesting et les performances réelles sur un compte de démonstration. Je suis assez satisfait de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je suis heureux de le partager avec vous : Mon flux de travail consiste en 7 tâches : 1. Builder : construire des stratégies pour EURUSD 1H dans une fenêtre de temps allant du 1/1/2017 à aujourd'hui avec une période hors échantillon au milieu de la fourchette (11/2018 jusqu'à 03/2020). Faites cela pendant deux jours. Il en résulte environ 2000 stratégies qui répondent à mes critères initiaux. 2. Retester les stratégies générées sur l'échelle de temps 1 min et supprimer toute stratégie qui ne répond pas aux critères initiaux. 3. Supprimer toutes les stratégies avec un facteur de profit < 1.3 4. Tester les stratégies restantes sur une autre fenêtre hors échantillon allant du 1/1/2015 au 31/12/2016 (les deux années précédant la période initiale). Supprimer toutes les stratégies qui ont un facteur de profit 1). 7. Retest Monte Carlo. Je fais essentiellement deux tests : la manipulation des trades, où les trades sont sautés avec une probabilité de 10% et le retest Monte Carlo, où je change aléatoirement les paramètres de la stratégie. Tous ces tests Monte Carlo sont effectués 200 fois et j'exige que la valeur du rendement/jour ne diminue que de 50% avec un niveau de confiance de 95%. Il en résulte de 1 à 5 stratégies qui ont survécu à ces tests rigoureux et je les place sur un compte de démonstration pour surveiller leur performance en direct. Voilà où j'en suis pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir : - quels tests de robustesse les autres utilisent-ils ? - Quels tests de robustesse aident à produire des stratégies qui fonctionnent dans un environnement réel - Qu'en est-il de l'optimisation des stratégies qui ont passé avec succès : est-il possible / nécessaire de les optimiser par la suite ou devrions-nous les laisser intactes ? Je serais heureux si quelqu'un pouvait répondre à ces questions ou partager son propre flux de travail. Je dirige une entreprise en démarrage qui permet aux gens de louer des stratégies réussies plutôt que de les acheter sur le marché. https://algotrading.de. Toutes ces stratégies ont été élaborées avec StrategyQuant.

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Quelle est votre opinion sur les stratégies scalpi ? Si j'ai 0 spread et 0 commission sur l'eurusd ? J'ai des problèmes pour obtenir les données tick et les décalages gmt corrects. C'est très sensible