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Robustheitstests für Multi-Timeframe-Strategien

1 Antworten

vor 2 Jahren #274915

Hallo,

Ich habe ein paar Builds mit D1 H1 und H1 D1 Gold durchgeführt.

Ich habe einige Algos, die vernünftig sind, sicherlich nicht die Ergebnisse, die ich mir erhofft habe, aber sie sind ein guter Anfang.

Ich kann Gold nicht auf weiteren Märkten testen, was mir bereits einige Sorgen bereitet.

Ich frage mich, wie ich die Strategie auf verschiedenen Zeitrahmen testen kann?

Ich hatte einen Arbeitsablauf eingerichtet, bei dem ich 'D1 H1' auf 'D1 H4' und 'D1 30m' getestet habe. Ist dies jedoch vertrauenswürdig?

Muss ich mehrere Zeitrahmen neu testen, wenn ich bereits mehrere Zeitrahmen verwende?

vor 2 Jahren #275066

Hallo,

Es gibt keine absolut bessere Methode, dies zu tun. Ich würde sagen, je mehr Zeitrahmen die Strategie eine positive Erwartung zeigt, desto besser. Es gibt auch Strategien, die für eine lange Zeit mit einem bestimmten Zeitrahmen nur arbeiten, aber die robustesten Strategien neigen dazu, (irgendwie) Arbeit über mehr Zeitrahmen ich glaube

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.